Backtesting/Optimisation - page 69

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Malheureusement, vous ne pourrez pas le faire dans MT4 - du moins pas directement.

 

Problème avec le testeur de stratégie

J'ai quelques EA qui ne veulent pas être testés dans MT4. Vous pouvez voir la barre de progression pendant le test, mais lorsqu'il est terminé, il n'y a pas de graphique ou de rapport, et les résultats sont tous des zéros.

Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cela affecte certains EA, mais pas d'autres ?

Toute aide serait appréciée.

Rob

 
ChicagoRob:
J'ai des EA qui ne testent pas dans MT4. Vous pouvez voir la barre de progression pendant le test, mais lorsqu'il est terminé, il n'y a pas de graphique ou de rapport, et les résultats sont tous des zéros.

Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cela affecte certains EA, mais pas d'autres ?

Toute aide serait appréciée.

Rob

La seule raison à laquelle je peux penser est qu'il n'y a pas de conditions d'entrée valides pour que l'EA trade, votre taille de lot est trop grande (essayez d'augmenter le dépôt sur le test ou de diminuer la taille du lot). Une autre chose que vous devriez vérifier est que vos stops ne sont pas trop proches.

Vérifiez les fichiers journaux - si quelque chose ne va pas, vous le trouverez là à coup sûr.

 

TimeCurrent() dans le testeur de stratégie

Existe-t-il un moyen d'obtenir l'heure actuelle dans le testeur au lieu de la dernière heure du serveur ? Lorsque je lance mon EA, TimeCurrent() renvoie la dernière heure du serveur à partir du moment où je me suis connecté. J'ai besoin de cette fonction, ou d'une autre, pour extraire l'heure actuelle du backtest afin de pouvoir backtester mon EA.

Quelqu'un a une idée ?

 

Pardo et testeur

Bonjour à tous,

c'est mon premier post ici, mais, en tant que lecteur, je suis un peu un "accro" de ce forum, que j'apprécie beaucoup. Il semble être le lieu des plus brillants développeurs mql, et je dois beaucoup de leçons à NewDigital, Igorad, Mladen et d'autres, pour n'en citer que quelques-uns.

La seule petite critique est que parfois les choses sont un peu "cryptiques", bien que cela soit principalement dû à mon ignorance et non à votre erreur.

Je suis très intéressé par les sujets d'optimisation, parce que je crains que la plupart des merveilleux EA qui existent ne manquent l'objectif simplement parce que personne n'a la patience et la pédanterie nécessaires pour passer par un processus de développement complet et en quelque sorte "scientifique" (le développement vient APRÈS l'invention).

Par conséquent, je veux juste demander (maintenant) deux choses :

  1. Quelqu'un connaît-il le livre de R. Pardo "The evaluation and optimization of trading strategies" (2008) ? Que pensez-vous de ces idées, méthodes et résultats ?
  2. Je pense que le testeur intégré à MT4 est très puissant, mais qu'il présente certaines limites pour la mise en œuvre du type de stratégies suggérées par Pardo. Deux questions seulement. Premièrement : serait-il possible de " convaincre " le testeur de produire des résultats de backtesting classés par date d'exécution au lieu du numéro d'ordre? (Vous savez : il est différent d'un système qui génère une transaction par jour, tous les jours, que d'un système qui génère un groupe de dix ordres une fois, puis reste hors du marché pendant deux semaines avant le groupe suivant... ). Deuxième question : est-il possible de faire fonctionner le backtester à partir d'un script externe ou même d'un script mql ? Cela pourrait être intéressant, par exemple, si vous voulez exécuter un algorithme génétique au lieu d'une optimisation de grille, ou pour une analyse par étapes.

Merci de vos commentaires ! Je m'excuse par avance si ces questions ont déjà été discutées ailleurs, mais avec une si grande "mine de connaissances", il est parfois difficile de trouver des informations. Newdigital m'aidera sûrement avec un lien, éventuellement !

Au revoir

F

 

C'est très bien ! !!

 

Tester Renko ?

Je me demande s'il est possible d'utiliser Strategy Tester sur un graphique hors ligne. J'ai un graphique Renko (nommé GBPUSD,m2) et je joue avec quelques stratégies de trading. Quelqu'un connaît-il un moyen de tester un EA sur un graphique hors ligne avec un délai non standard ?

TIA

 
Lou G:
Je me demande s'il est possible d'utiliser Strategy Tester sur un graphique hors ligne. J'ai un graphique Renko (nommé GBPUSD,m2) et je m'amuse avec quelques stratégies de trading. Quelqu'un connaît-il un moyen de tester un EA sur un graphique hors ligne avec un délai non standard ? TIA

Je ne pense pas qu'il existe un moyen de le faire dans MT4, mais je peux me tromper.

Le back tester ne fournit pas vraiment de résultats fiables. Je recommande le test avant, long mais exponentiellement plus précis. C'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats fiables.

 
wolfe:
Je ne pense pas qu'il y ait un moyen de faire cela dans MT4, mais je peux me tromper. Le backtester ne fournit pas vraiment de résultats fiables. Je recommande le forward test, long mais exponentiellement plus précis. C'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats fiables.

Vous avez tout à fait raison - je ne suis pas non plus un grand fan des backtests, mais il m'est arrivé d'utiliser Strategy Tester juste pour avoir un aperçu de la situation en ce qui concerne une nouvelle idée de stratégie.

Merci de votre réponse,

Lou

 

Oui, le testeur de stratégie est bon pour indiquer rapidement si votre code fonctionne correctement, il est donc bon pour cela.

Bonne chance avec votre système.

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