De meilleures bandes de Bollinger...
forextrader
Vous l'avez probablement déjà, mais juste au cas où, voici l'indicateur.
Pips4Profit
Je le teste pour le commerce aujourd'hui.
merci
De meilleures bandes de Bollinger?
Je sais que beaucoup de traders aiment les BB's mais avez-vous déjà essayé les niveaux ? La plateforme metdatrader a des niveaux et les mettre sur des ma's a beaucoup à offrir. Vous travaillez avec des pips et non des %...juste une idée !!!
4D 
description btw (seulement texte)de bbb de
Futures : Oct 1998 | Trouver des articles sur BNET
De meilleures bandes de Bollinger
Futures, octobre 1998 par McNicholl, Dennis
Bonne nouvelle pour les traders à court terme : En modifiant les équations des bandes de négociation, vos bandes de Bollinger ne vous abandonneront plus lorsqu'une tendance se dessine.
L'objectif initial des bandes de négociation de John Bollinger était de former une enveloppe autour d'une série chronologique de prix d'actions ou de contrats à terme pour servir de jauge de volatilité sur les excursions de prix du marché sous-jacent. Cependant, au cours d'une tendance, les bandes de Bollinger originales ne parviennent souvent pas à suivre les prix d'assez près pour pouvoir les utiliser pour une analyse significative.
Deux raisons expliquent ce problème de suivi : la bande centrale de Bollinger s'éloigne du centre de la série de prix et les deux bandes extérieures de Bollinger, qui forment l'enveloppe, se déplacent vers l'extérieur à tel point que l'enveloppe perd son utilité en tant que jauge de volatilité. Cela se produit également lorsque le marché effectue un mouvement explosif dans l'une ou l'autre direction.
"Pour commencer" (ci-dessous) montre un échantillon d'une série chronologique simulée qui est stationnaire dans la moyenne, mais dont la variance augmente lentement. La performance des bandes de Bollinger originales peut être décrite comme suit :
La bande centrale (ligne verte) reste correctement positionnée pratiquement au-dessus de la moyenne de la série chronologique ou de la valeur attendue (ligne noire). Par conséquent, avec un mouvement de prix stationnaire, la bande centrale originale est un estimateur efficace et sans biais de la moyenne de la série de prix.
Les bandes extérieures forment une enveloppe efficace autour de la série de prix. Chaque bande extérieure est maintenue à une distance de deux écarts types de l'échantillon par rapport à la bande centrale. Comme il n'y a pas de grandes valeurs aberrantes dans cet exemple, les bandes originales s'adaptent bien à un écart-type qui change lentement.
Mais parce que l'écart type de la population de la série de prix (ligne bleue) autour de la moyenne (ligne noire) dans ce cas est en fait de 3 $, moins que nos 8,28 $, les bandes extérieures de Bollinger originales sont inutiles comme enveloppe de volatilité dans ce cas.
Où (alpha) = la constante de lissage, 0
Dans " Un meilleur ajustement " (page 39), le déplacement de la bande centrale (AB) est corrigé ; l'estimateur de la bande centrale suit de plus près la moyenne de la série de prix, et les bandes extérieures fonctionnent maintenant correctement pendant toute la tendance à la hausse.
Cependant, la correction du déplacement de la bande centrale n'élimine pas tous les défauts inhérents à la méthodologie originale des bandes de Bollinger. "Still loose" (page 39) montre qu'un grand mouvement de prix ou une tendance importante peut provoquer le renflement des bandes extérieures de Bollinger originales sur toute la largeur de la fenêtre de l'échantillon mobile. Cela rendra également les bandes inutiles pendant une période de temps considérable.
Le graphique "Tighten it up" (ci-dessus) montre ce changement assez spectaculaire, qui est similaire au passage de "When trending" à "A better fit" pour la bande centrale. La jauge de volatilité de la bande de Bollinger autour de la série de prix continue maintenant à fonctionner correctement tant pendant les périodes de fortes tendances que pendant les périodes de grands mouvements de prix. FM
Dennis McNicholl est un trader et un analyste technique. Il peut être contacté via mcnicholl@mindspring.com.
Copyright Oster Communications, Inc. Oct. 1998
Fourni par ProQuest Information and Learning Company. Tous droits réservés
Bibliographie pour "Bandes de Bollinger améliorées".
Voir d'autres numéros : Août 1998, Sep 1998, Nov 1998
McNicholl, Dennis "De meilleures bandes de Bollinger". Futures. Oct 1998. FindArticles.com. 17 Jul. 2008. Meilleures bandes de Bollinger | Futures | FindArticles at BNET
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Articles parus dans le numéro d'octobre 1998 de Futures
différence entre les bbands et les price channel stops
Quelle est la différence entre les bandes de bollinger et les pricechannel_stops ?
Ai-je raison de dire que l'un d'entre eux doit être capable de faire des BBB (Better bollinger bands) ?
Je pense que cela devrait être fait.
Quelle est la différence entre les bandes de bollinger et les pricechannel_stops ?
Ai-je raison de dire que l'un d'entre eux doit être capable de faire des BBB (Better bollinger bands) ?
Je pense que cela devrait être fait.pricechannel_stops est basé sur le canal de prix.
dans un monde parfait
Oh, je n'ai pas remarqué cela, car ils ont tracé la même chose quand je l'ai regardé.
Je vais devoir le revoir.
Mais les deux ont besoin d'être améliorés pour qu'ils se croisent sur
a) comme ils le font - en utilisant la proximité
b) sur le toucher
comme paramètre optionnel.
(Et comme je l'ai dit plus tôt, l'utilisation de BBB aussi serait formidable).
(Je veux encore comparer avec les bandes ATR de Keltner, STARC, etc., mais BBB semble assez bon, je pense).
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Ceci est le code Metastock pour un indicateur appelé Better Bollinger Bands. Quelqu'un peut-il le coder dans MT4 ? Toute aide serait appréciée.
Meilleures bandes de Bollinger I
pds:=Input("Periods",2,200,20);
sd:=Input("Ecarts types", .01,10,2) ;
alpha:=2/(pds+1) ;
mt:=alpha*C+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV)) ;
ut:=alpha*mt+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV)) ;
dt:=((2-alpha)*mt-ut)/(1-alpha) ;
mt2:=alpha*Abs(C-dt)+(1-alpha)*PREV ;
ut2:=alpha*mt2+(1-alpha)*PREV ;
dt2:=((2-alpha)*mt2-ut2)/(1-alpha) ;
but:=dt+sd*dt2 ;
blt:=dt-sd*dt2 ;
dt ;
mais ;
blt