Question pour une personne douée en mathématiques - page 2
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Hm, ce n'est pas aussi bien que la théorie le laisse entendre. Je suppose que nous ne pouvons pas battre les probabilités parce que nous ne sommes pas en mesure de contrôler la taille de lot avec suffisamment de précision.
Pouvez-vous essayer d'augmenter le dépôt initial ainsi que la taille de lot de base (ce qui devrait augmenter la précision du modificateur de taille de lot).
Cela n'a pas fonctionné, il a eu un draw-down relatif de 41,64% similaire à l'original. Bien sûr, je ne pense pas qu'une manipulation de la taille du lot va permettre de surmonter l'avantage d'un système négatif. Mais attendez, j'ai encore ce système proche du seuil de rentabilité à tester, je vais aller de l'avant et lui donner une chance maintenant.
Ajouté : la théorie n'a pas aidé les résultats du système 14 non plus, j'ai vraiment cru qu'il allait mettre le profit au dessus de 0. Oh, bien.
Voici quelques réflexions. L'avantage de la maison à la roulette sur une mise de 50/50 sur une table américaine 0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5,26 <--- Sur le jeu à long terme.
Vous avez obtenu des résultats similaires dans votre test avec le 21\20.
Et si la roulette avait 00, 0 et 1-100 même mise
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1.26 <--- Sur le jeu à long terme.
Donc, si vous augmentez le sl tp in, le ratio gains/pertes diminuera-t-il également sur le forex, même avec le spread ?
Si c'est le cas, le deuxième chiffre est beaucoup plus petit à surmonter qu'une vraie table de roulette. Est-il possible, en utilisant uniquement la gestion de l'argent, de transformer une estimation aléatoire en un partage 50/50 ou légèrement meilleur ?
Le fx a beaucoup d'inconvénients, mais moins que la roulette.
Je peux faire des + sur un gagnant et des - sur un perdant. Je peux également me retirer lorsque je suis gagnant. Je ne peux pas retirer ma mise si je n'aime pas la façon dont la boule roule sur la roue. Dans le cas du fx, je peux me retirer avec moins qu'un gain complet et moins qu'une perte complète. À la roulette, je dois rester jusqu'à ce que la boule s'arrête de rouler, mais je peux toujours partir si je suis gagnant à un moment donné. 53 % de chances de perdre ne signifie pas que je ne peux jamais être gagnant. Je peux partir si, après 45 lancers, j'en ai gagné 25 et que la maison n'en a gagné que 20 jusqu'à présent. Sur un jeu à long terme, ce ratio se produit souvent.
Oui danjp, c'est une des questions que je me posais lorsque j'ai décidé de créer cette étude de cas. Est-ce qu'un trader à long terme (quelqu'un qui cherche à faire plus de profit) a plus de chance qu'un scalper (5 pips de moyenne). La meilleure chose que le trading a pour lui, c'est que nous pensons que nous pouvons prédire où le marché va aller. <-- Juste après avoir écrit cette déclaration, je réalise que c'est une épée à double tranchant car cela impliquera alors que l'on peut mal prédire le marché et devenir pire que le hasard.
Plus la maison ajoute de Noirs/Rouges ou de Pairs/Ord, moins elle gagnera d'argent car le bord des joueurs se rapproche de 50/50 mais n'y arrivera jamais tant qu'il y aura un seul Vert ou 0 sur la roue. Si le mouvement des prix est à nouveau un phénomène aléatoire, ou si personne ne peut le prédire mieux que 50/50, (personnellement, je ne pense pas que quiconque puisse prédire beaucoup plus que des fractions de 2% au-dessus de 50/50 ... car ils seraient extrêmement riches ... ou les opportunités pourraient être incroyablement rares), alors chercher un take-profit de 5 pips tout en ayant n'importe où plus de 2 pips de Sl et de Spreads me semble fou. A moins que vous ne vous en preniez aux spreads des courtiers ...., auquel cas ils vous jetteront dehors comme la vraie Maison.
Je crois que les soi-disant professionnels, les mathématiciens et les spécialistes des chiffres nous recommanderont de regarder le long terme. Prenez par exemple le Oscar's Grind que j'ai simulé - il a presque doublé le dépôt avant de s'effondrer - Si votre objectif avait été de gagner 5000 $ pour votre bague de fiançailles et de ne plus jamais jouer sur les marchés, vous auriez eu de bonnes chances d'y arriver. L'inconvénient est bien sûr les chutes brutales, mais vous atteindriez votre objectif beaucoup plus facilement (et plus rapidement) qu'en négociant (dans sa forme native) un système couvert d'éloges sur un site Web populaire.
Quant à vos remarques. Et je suis d'accord avec la plupart d'entre eux.
Donc si vous augmentez le sl tp in, le ratio gagnant/perdant diminuera-t-il également sur le forex, même avec le spread? Je pense que oui (mais c'est un vœu pieux). C'est l'un des tests que j'avais prévu d'effectuer. J'ai choisi le jeu à 0 pour voir où serait le Tp/Sl le plus proche afin de le faire correspondre. De plus, je voulais donner une chance à la roulette en lui donnant le meilleur d'elle-même.
Si c'est le cas, le deuxième chiffre est beaucoup plus petit à surmonter qu'une vraie table de roulette. Est-il possible, en utilisant uniquement la gestion de l'argent, de transformer une estimation aléatoire en un partage 50/50 ou légèrement meilleur? Nous avons essayé cela avec l'approche de Zzuegg et cela a échoué. Tous les livres ou sites web sur le trading et le jeu professionnel que j'ai visités disent toujours la même chose, comme s'il s'agissait du 11ème commandement : "La gestion de l'argent ne peut pas surmonter un avantage négatif". Il faut trouver un système avec des attentes positives et ensuite utiliser le MM. Mais je suppose que je ne fais que prêcher à la chorale sur ce site lol.
Je pourrais essayer d'utiliser Oscar's Grind (ou une autre progression) sur le système Break-Even. Ou sur le système de la roulette avec des Sl/Tp plus importants. Mon sentiment est que cela vous donnera une meilleure chance d'atteindre un objectif réaliste. Cependant, avec des courses infinies, il y a une chance certaine de faire faillite.
Le fx a beaucoup de choses contre lui, mais moins que la roulette. Je ne sais pas pour celui-ci, les gens doivent travailler très dur pour trouver la balle d'argent.
Je peux + à un gagnant et - à un perdant. Et que faites-vous quand le marché se retourne après votre pyramide ou votre balance ?
Je peux aussi me retirer quand je suis en hausse. Le casino est heureux de vous dire de partir quand vous êtes en hausse. Le problème est qu'un jour vous revenez.
Je ne peuxpas retirer ma mise si je n'aime pas la façon dont la boule roule sur la roue. Je ne pense pas que ça te donnera un avantage. Si la balle atterrit sur votre numéro ou que le marché tourne en votre faveur. Vous aurez le remords de l'acheteur et serez psychologiquement malmené la prochaine fois que vous serez dans cette position. De plus, c'est comme si la maison vous donnait l'option d'abandonner votre pari mais de laisser l'écart sur la table avant de voir où la balle atterrit. <-- c'est juste le meilleur scénario si vous avez décidé de sortir au seuil de rentabilité. Bien que je ne joue pas à la roulette, je ne pense pas que quelqu'un prendra cette option, à moins qu'il ait eu peur de perdre l'argent du loyer et qu'il se soit défilé.
Au fx, je peux partir avec moins d'un gain complet et moins d'une perte complète. Il est vrai que c'est l'un des points faibles de cette étude de cas, ou de Kelly, d'Optimal-F, ou de la plupart des livres sur la gestion de l'argent, etc. Ils partent généralement du principe que les résultats sont égaux, ou qu'il y a un tirage au sort ou quelque chose de standard. Une fois que vous commencez à varier comme cela, cela rend les mathématiques plus difficiles à a) configurer et b) exécuter. Si mes calculs sont faux, tout mon mm est faux. Quoi qu'il en soit, comment savoir si cela améliore ou empire les choses ?
Pour la dernière partie, une série de choses doivent se produire. Il faut être assez chanceux pour gagner lors de la première visite à la roue, il faut s'éloigner et rester éloigné :). Je vais voir ce que je peux faire pour tester en augmentant le Sl/Tp pour notre jeu standard.
Oui danjp, c'est une des questions que je me posais lorsque j'ai décidé de créer cette étude de cas. Est-ce qu'un trader à long terme (quelqu'un qui cherche à faire plus de profit) a plus de chance qu'un scalper (5 pips de moyenne). La meilleure chose que le trading a pour lui, c'est que nous pensons pouvoir prédire où le marché va aller. <-- Juste après avoir écrit cette déclaration, je réalise que c'est une arme à double tranchant car cela impliquera alors que l'on peut mal prédire le marché et devenir pire que le hasard.
Je crois que les soi-disant pro / mathématiciens / gens de chiffres nous recommanderont de regarder sur le long terme. Prenez par exemple le Oscar's Grind que j'ai simulé - il a presque doublé le dépôt avant de s'effondrer - Si votre objectif avait été de gagner 5000 $ pour votre bague de fiançailles et de ne plus jamais jouer sur les marchés, vous auriez eu de bonnes chances d'y arriver. L'inconvénient est bien sûr les chutes brutales, mais vous atteindriez votre objectif beaucoup plus facilement (et plus rapidement) qu'en négociant (dans sa forme native) un système couvert d'éloges sur un site Web populaire.
Quant à vos remarques. Et je suis d'accord avec la plupart d'entre eux.
Donc si vous augmentez le sl tp in, le ratio gagnant/perdant diminuera-t-il également sur le forex, même avec le spread? Je pense que oui (mais c'est un vœu pieux). C'est l'un des tests que j'avais prévu d'effectuer. J'ai choisi le jeu à 0 pour voir où serait le Tp/Sl le plus proche afin de le faire correspondre. De plus, je voulais donner une chance à la roulette en lui donnant le meilleur d'elle-même.
Si c'est le cas, le deuxième chiffre est beaucoup plus petit à surmonter qu'une vraie table de roulette. Est-il possible, en utilisant uniquement la gestion de l'argent, de transformer une estimation aléatoire en un partage 50/50 ou légèrement meilleur? Nous avons essayé cela avec l'approche de Zzuegg et cela a échoué. Tous les livres ou sites web sur le trading et le jeu professionnel que j'ai visités disent toujours la même chose, comme s'il s'agissait du 11ème commandement : "La gestion de l'argent ne peut pas surmonter un avantage négatif". Il faut trouver un système avec des attentes positives et ensuite utiliser le MM. Mais je suppose que je ne fais que prêcher à la chorale sur ce site lol.
Je pourrais essayer d'utiliser Oscar's Grind (ou une autre progression) sur le système Break-Even. Ou sur le système de la roulette avec des Sl/Tp plus importants. Mon sentiment est que cela vous donnera une meilleure chance d'atteindre un objectif réaliste. Cependant, avec des courses infinies, il y a une chance certaine de faire faillite.
Le fx a beaucoup de choses contre lui, mais moins que la roulette. Je ne sais pas pour celui-ci, les gens doivent travailler très dur pour trouver la balle d'argent.
Je peux + à un gagnant et - à un perdant. Et que faites-vous quand le marché se retourne après votre pyramide ou votre balance ?
Je peux aussi me retirer quand je suis en hausse. Le casino est heureux de vous dire de partir quand vous êtes en hausse. Le problème est qu'un jour vous revenez.
Je ne peux pas retirer ma mise si je n'aime pas la façon dont la boule roule sur la roue. Je ne pense pas que ça te donnera un avantage. Si la balle atterrit sur votre numéro ou que le marché tourne en votre faveur. Vous aurez le remords de l'acheteur et serez psychologiquement malmené la prochaine fois que vous serez dans cette position.
En bourse, je peux m'en sortir avec moins d'un gain complet et moins d'une perte complète. Il est vrai que c'est l'un des points faibles de cette étude de cas, ou de Kelly, d'Optimal-F, ou de la plupart des livres sur la gestion de l'argent, etc. Ils partent généralement du principe que les résultats sont égaux, ou qu'il y a un tirage au sort ou quelque chose de standard. Une fois que vous commencez à varier comme cela, cela rend les mathématiques plus difficiles à a) configurer et b) exécuter. Si mes calculs sont faux, tout mon mm est faux. Quoi qu'il en soit, comment savoir si cela améliore ou empire les choses ?
Pour la dernière partie, une série de choses doivent se produire. Il faut être assez chanceux pour gagner lors de la première visite à la roue, il faut s'éloigner et rester éloigné :). Je vais voir ce que je peux faire pour tester en augmentant le Sl/Tp pour notre jeu standard.
Je viens de faire le test. Le premier est 100 tp 100 sl
Le pourcentage de gain est de 48,38, ce qui est mieux que la roulette. Mon gain moyen est toujours inférieur à ma perte moyenne, donc même si c'est proche, je perds toujours sur chaque transaction. Je pense que le spread est un peu plus difficile à surmonter, mais ce n'est pas vraiment 1, c'est variable et plus proche de 2,5 de toute façon. J'ai donc fait un deuxième test en utilisant 100sl et 110 tp, j'ai choisi 110 parce que le % de gain devrait baisser légèrement en raison de l'augmentation du côté tp.
Voici le résultat de ce test :
J'ai exécuté ces deux tests deux fois et ils ont eu exactement les mêmes résultats. Je n'ai donc rien choisi de particulier. Je pense qu'il faudrait les exécuter plusieurs centaines de fois pour obtenir le pourcentage moyen de gains et de pertes, mais je pense qu'il devrait se situer dans cette fourchette.
L'étape 2 consisterait à appliquer un système MM à ces deux senerios à ces niveaux. Je pense que je peux réduire le niveau de 110 à 108 et rester à égalité, mais je pense que je vais laisser les choses ainsi pour l'instant. Si j'ajoute un seul achat de 1/2 lot à un ordre avec un profit de 54,5 points et une vente de 1/2 lot avec une perte de -50 points, les deux devraient maintenant devenir rentables. Pour l'autre test 100-100, je devrais le faire à -50 et +50.
Quelques autres commentaires :
Je peux ajouter des + à un gagnant et des - à un perdant. Et que faites-vous lorsque le marché se retourne après votre pyramide ou votre scale out ?
Rien, c'est ce qui est censé arriver, 48% du temps, et je devrais toujours gagner.
Je ne peux pas retirer mon pari si je n'aime pas la façon dont la balle roule sur la roue. Je ne pense pas que cela vous donne un avantage. Si la balle tombe sur votre numéro ou que le marché tourne en votre faveur. Vous aurez le remords de l'acheteur et serez psychologiquement malmené la prochaine fois que vous serez dans cette position.
Non, la roue se sent mieux en prenant mon argent, et un EA ne va pas avoir de remords. Si votre AE a le petit avantage, vous êtes la maison. Vous gagnez sur le long terme, ou peu importe ce que signifie le long terme.
Dans mes calculs, ajouter un seul lot de 1/2 position à une transaction gagnante à +50 points est ce qui devrait vous donner l'avantage. Le lot initial de 50 transactions, 25 vont atteindre le TP, 25 vont revenir à 0 (ce n'est pas une perte, c'est un seuil de rentabilité, nous changeons la roue de -100 à 0). Vous aurez maintenant 50 trades d'un demi-lot à 50, donc la moitié atteindra le TP +50 et l'autre moitié perdra et retournera à 0. Ceci en supposant un ratio gagnant/perdant de 50/50. À +50, le ratio de gain sera plus élevé, mais j'essaie de garder les mathématiques simples. Rappelez-vous que le côté perdant se décharge de la moitié de la position à -50. Il ne s'agit pas d'une moyenne. 25 trades vont atteindre -100 à la moitié de la taille originale et 25 trades vont retourner à 0 sans perte. Du côté des gagnants, 25 trades vont atteindre le profit à un lot complet. Cela devrait compenser les écarts et même plus.
Si cela fonctionne, vous devez trouver un système ou un filtre qui peut vous donner un avantage de quelques %, c'est possible. Ce serait une barre beaucoup plus basse au moins.
En supposant que tout cela se déroule comme je le pense.
Les arguments de danjp semblent raisonnables, mais je pense que vous avez oublié quelques points importants.
Vos statistiques disent que 48% des transactions vont dans votre direction, c'est vrai, mais cela n'implique pas que la transaction va directement dans cette direction. Le cas contraire se produit, 53% des fois le trade va d'abord aller 50 points contre vous, ce qui signifie que vous fermez la moitié de la position.
en supposant que vous ne récupérez pas la partie déjà clôturée lorsque le trade revient à 0 implique :
24% des trades sont de vrais gagnants avec 100*1lot et 50*0,5lot.
24% des trades sont des petits gagnants : -50*0,5 lot 100*0,5lot et 50*0,5lot ce qui revient à 100*0,5lot.
D'autre part, votre perte augmentera probablement car sur les 52% de pertes initiales, 47% perdront plus que la perte initiale parce qu'ils vont d'abord dans votre direction et que vous ajoutez quelques lots.
Si vous récupérez la position fermée lorsque le trade revient, le calcul devient encore plus complexe car le trou 'ranging' peut se reproduire.
Je suppose fortement que tout ce que cette stratégie vous apporte est un trade supplémentaire, ce qui signifie un spread supplémentaire et un avantage maison supplémentaire.
(Bien sûr, comme toujours, cela peut ne pas être vrai si vous avez un avantage).
Ok les gars, j'ai fait des découvertes très intéressantes. Peut-être que c'est aussi saint que ça peut l'être. Mais je vais vous dire une chose, je vais me concentrer sur cette approche dans un futur proche. Zzuegg a raison, dans sa forme originale, il va presque directement vers le bas à 0 plus rapidement. Cependant, je confirme les résultats de danjp test ci-dessus et c'est à peu près tout ce que je suis prêt à donner comme indications pour le moment.
Une version légèrement modifiée de l'idée de danjp a donné les résultats suivants et opposés. Je ne sais pas si cela prouve/déprouve quelque chose de substantiel. Tous ceux qui ont répondu à ce fil de discussion peuvent m'envoyer un message et je vous donnerai les codes. Les codes n'ont rien d'extraordinaire et sont similaires au premier code de ce fil.
Cela semble intéressant, je suis curieux de voir la gestion des positions.
Voici les codes qui ont généré ça. A la réflexion, l'UE est la seule paire sur laquelle il s'est comporté comme ça. Mais l'UE est aussi la seule paire avec un écart d'un point. La paire suivante avec le plus petit écart est l'USDJPY où il est rentable. Pour le reste, la plupart du temps, il s'est cassé :(. C'est un codage plutôt paresseux, je n'avais pas envie de construire des fonctions.