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J'ai trop modifié le système et maintenant il est devenu complètement fou. Au moins, le pourcentage de positions courtes n'est pas trop mal...
non, c'est beaucoup plus simple. mais ne vous emballez pas parce que la preuve est dans le vrai pudding, n'est-ce pas ? de plus, le graphique est beaucoup trop gros.
non, c'est beaucoup plus simple. mais ne vous emballez pas parce que la preuve est dans le vrai pudding, n'est-ce pas ? de plus, le graphique est beaucoup trop boxy.
Il est également basé sur ~3000 transactions effectuées sur une période assez courte de ~5 semaines. Pas vraiment adapté à un environnement de trading en direct.
Je pense que le scénario idéal, plus conservateur, serait un pourcentage de drawdown à un chiffre par rapport à un pourcentage de profit à trois chiffres. Mais c'est tellement ennuyeux.
19730719 tu es un sacré programmeur. J'ai vu des exemples de votre style de codage et je dois dire qu'il est net, tout comme vos graphiques. Si tes systèmes ne sont pas adaptés à la courbe, alors tu as une sacrée maîtrise des indicateurs. Avez-vous fait des démonstrations avec certains d'entre eux ? Si oui, comment se sont-ils comportés ? Étant donné la courte période de temps sur ces trades, cela ne devrait pas prendre trop de temps pour réaliser si vous avez quelque chose de solide entre les mains, non ?
Je suis juste un enthousiaste, passionné d'automatisation et doté d'une imagination débordante. Le fait que je sois dans le domaine de l'électricité et de l'électronique ne fait probablement pas de mal. J'ai effectivement effectué quelques tests. Disons qu'il n'y a pas encore de mauvaises surprises.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
J'utilise la MAE et la MFE comme mesures critiques pour évaluer la qualité des prévisions de marché de ma stratégie.
Par exemple, si votre stratégie atteint sa MFE avant sa MAE, elle est mauvaise en matière de prévision des prix et de market timing. Une bonne stratégie d'entrée aura un MAE plus faible qu'une stratégie avec un MAE élevé (relatif).
De même, lorsque vous cherchez de bonnes stratégies de sortie, vous recherchez celles qui ont un excès de MFE aussi faible que possible.
(Je définis l'excès d'EFM comme étant la différence entre l'EFM de la transaction et le prix de clôture... il s'agit essentiellement de l'argent que vous avez laissé sur la table en conservant la transaction trop longtemps "au-delà de son pic").
Et le MAE vous indique à quel point votre stratégie de timing d'entrée est mauvaise (ou bonne). Dans l'idéal, votre prédiction du marché devrait parfaitement chronométrer le bas d'un swing de marché de telle sorte que votre prix d'entrée soit la MAE de la transaction (d'un montant égal à l'écart).
Si/quand la MFE se produit avant la MAE, alors votre stratégie a tout raté, le timing et la direction sont faux et inversés.
J'utilise les graphiques suivants pour expliquer ces principes à mes clients. (Notez que j'ai supprimé les informations sur l'auteur - même si c'est moi - parce que la NFA considérerait cela comme de la publicité et que je ne veux pas en parler).
Je n'ai pas de graphique illustrant l'évidence, mais le couple idéal de stratégies d'entrée/sortie est celui pour lequel le MAE est le prix d'ouverture (moins le spread) et le MFE est le prix de clôture.
(et bien sûr, tous ces graphiques décrivent une position longue, les mêmes concepts s'appliquent à l'analyse de la précision prédictive des positions courtes).