Processus de développement du système Ubzen - page 6
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@ Zzuegg : Ouais, je parlais de Ruin. Et tu parlais de Return. Je suppose que je ferais mieux de commencer à faire référence à Ruin comme RoL. Ruin regarde généralement à 100% et il semble que RoL regarde des pourcentages différents.
@ jizzle : Les systèmes sont en partie technique, en partie gestion de l'argent et en partie psychologie. Nous essayons de comprendre les statistiques parce que cela va créer la confiance et la discipline pour exécuter les 3 parties du système.
Dans l'intérêt de la connaissance, j'ai décidé de continuer à générer des statistiques et à optimiser le système. Je vais passer à la génération de Z-Score et au filtrage par Range, Volatilité, Temps et Volume. Je vais continuer à utiliser les données récentes car les performances actuelles d'un système sont plus importantes que ses performances passées.
Il s'avère que le système a un Z-Score= -2.73 pour la période 2010. Le Z-Score dans l'article est différent du Z-Score dans les statistiques normales et devrait être plus décrit comme une dépendance. En tant que tel, la dépendance est positive (les pertes suivent les pertes et les gains suivent les gains). Mon premier filtre serait d'arrêter de placer des transactions après une perte. Je placerai des transactions virtuelles pour suivre le moment où il gagne à nouveau.