9,2 milliards de profit en 5 mois comme back tested dans Meta Trader 4 - page 6
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Netsu
puturta@yahoo.co.id
Le backtesting fonctionne uniquement avec des données historiques réelles en ticks.
La plateforme Mt4 simule les ticks à partir des données des barres, où les barres M1 sont les plus petites.
Les barres ne sont rien d'autre que des données de prix compressées avec perte : en faisant une barre M1, vous gardez l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture et vous jetez le reste (environ 70-80%) des données. Lors de la simulation des ticks, la plateforme essaie de "deviner" cette partie manquante, mais comme vous pouvez le voir, pas très efficacement : si vous comparez une période faite de ticks simulés, et de ticks réels, vous verrez, que les ticks simulés contiennent souvent des mouvements irréalistes.
Ces mouvements conduisent à des résultats imprévisibles : cela peut conduire à des résultats erronés de ces EAs, car ces EAs exploitent accidentellement l'effet de ces faux mouvements irréalistes.
En collectant des ticks, ou en obtenant des ticks historiques, vous pouvez effectuer un backtest sur 100% des données, et vous pouvez obtenir des résultats précis, ET vos résultats d'exécution du backtest sur la _même période_, avec le _même EA_ seront exactement les _mêmes_.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'acquisition de ticks, consultez-moi à forexzap<at>gmail<dot>com.
J'ai lu beaucoup de discussions sur l'importation de bonnes données en ticks dans Mt4 pour les backtests, mais il y a une chose que je ne comprends pas bien. Si MT4 simule les ticks à partir des barres M1, comment l'importation de données en ticks dans MT4 peut-elle résoudre ce problème ? MT4 ne va-t-il pas simplement faire la même chose avec les données tick importées, créer des barres M1 à partir de celles-ci et ensuite simuler les ticks ?
J'ai lu beaucoup de discussions sur l'importation de bonnes données en ticks dans Mt4 pour le back testing, mais il y a une chose que je ne comprends pas bien, si MT4 simule les ticks à partir des barres M1, comment l'importation de données en ticks dans MT4 résout-elle ce problème ? MT4 ne va-t-il pas simplement faire la même chose avec les données tick importées, créer des barres M1 à partir de celles-ci et ensuite simuler les ticks ?
J'ai déjà lu l'article de Birts et j'ai téléchargé toutes les données de ticks dont j'ai besoin en utilisant ses scripts, mais j'ai dû manquer quelque chose dans son explication car je n'ai jamais vraiment compris pourquoi MT4 ne faisait pas la même chose avec les nouvelles données de ticks qu'avec celles qu'il recevait du courtier, c'est-à-dire créer des barres M1 et simuler les ticks lors du backtesting.
J'ai déjà lu l'article de Birts et j'ai téléchargé toutes les données de ticks dont j'ai besoin en utilisant ses scripts, mais j'ai dû manquer quelque chose dans son explication car je n'ai jamais vraiment compris pourquoi MT4 ne faisait pas la même chose avec les nouvelles données de ticks qu'avec celles qu'il recevait du courtier, c'est-à-dire créer des barres M1 et simuler les ticks lors du backtesting.
oh je vois ! ! Tout s'explique maintenant, merci pour l'explication Gordon.
Date de début du fil - 2007.04.29