Cotations du marché des produits dérivés dans MT5 - page 8

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fxsaber #:

Posez une question générale sur un certain smartlab pour savoir si les courtiers font ou non des instantanés de devis pour leurs clients sans connexion directe.

Pourquoi un courtier s'immiscerait-il dans les informations boursières ?

MT5 fait tout par lui-même !

Données envoyées 
FORTS_AGGR20_REPL

au serveur MT5 et le serveur MT5 doit les transférer au terminal MT5 et c'est tout !

Qu'est-ce que le courtier a à voir là-dedans ?

Le courtier organise le transfert physique des données.

Spectra - FORTS Gateway Promserver - Plaza2 Server (MT-5) - MT5 Terminal !

Passerelle - FORTS Gateway, Serveur du système IN-trading de la société participante - Promserver de FORTS Open (dans la zone d'échange),

réseau qui comprend un serveur MT-5 fonctionnant sur le protocole Plaza II (Spectra CGate)

 
prostotrader #:


Le serveur MT5 se connecte à l'ouvreur de la passerelle du courtier FORTS.

et fonctionne selon le protocole spécifié dans ce document.

Tu ne vois pas l'évidence. La liste ci-dessus montre tous les systèmes de trading des courtiers autorisés à se connecter à la bourse. Et QUIK, et MT5, et AlorTrade etc. Ils ne traduisent pas le carnet de commandes en terminaux clients. C'est physiquement impossible et la plupart des traders n'en ont pas besoin. Comment faire du commerce avec de telles compétences d'analyse de l'information ?

 
Доктор #:

Pourquoi tu ne vois pas l'évidence. La liste ci-dessus montre tous les systèmes de trading de courtage approuvés pour se connecter à la bourse. Et QUIK, MT5, AlorTrade etc. Ils ne traduisent pas le carnet de commandes en terminaux clients. C'est physiquement impossible et la plupart des traders n'en ont pas besoin. Comment faire du commerce avec de telles compétences d'analyse de l'information ?

Gardez votre opinion, mais pour qui est-ce que je cite le document ?

 
prostotrader #:

Restez sur votre opinion.

Ce n'est pas mon opinion. J'ai essayé, en vain, de vous expliquer comment fonctionne le lien entre la bourse, le courtier et le client.

 
Доктор #:

Ce n'est pas mon opinion. J'ai essayé, en vain, de vous expliquer comment fonctionne le lien entre la bourse, le courtier et le client.

Vous n'avez pas besoin de transmettre des informations(selfs).

Lisez le document, il dit tout.

Стаканы транслируются ....

Et personne ne le "découpe en tranches" .....

(Image pour ceux qui ne savent pas lire)

LA COUPE DU VERRE EST LA MÊME POUR TOUS !

Cette déclaration est basée sur le document Exchange.

Docteur, fournissez un document où vous "livrez" votre affirmation selon laquelle le Courtier lui-même découpe les gobelets !

Il y a beaucoup de gens du FOREX ici et ils confondent constamment le DC et la Bourse.


Autrefois, le journal des commandes complètes était gratuit et les enjeux n'étaient pas diffusés aussi rapidement qu'aujourd'hui,

Les acheteurs HFT ont "découpé" leurs propres enjeux à partir du journal des ordres complets, mais les développeurs du terminal ont toujours utilisé

uniquement des enjeux prêts à l'emploi diffusés par la bourse.

C'est précisément parce que les taux sont diffusés de manière égale à tous que nous voyons les mêmes prix et volumes dans différents terminaux.

prix et volumes

Sur la vidéo : Openers (MT5) - BCS (MT5) - Openers (KVIC)

Comme toujours, le KVIC (à droite) a de gros freins !

 
Доктор #:

Ce n'est pas mon opinion. J'ai essayé, en vain, de vous expliquer comment fonctionne le lien entre la bourse, le courtier et le client.

Ne discute pas avec grand-père. C'est le "chef expert FORTS" ici, il sait tout depuis longtemps. Comment le faire mieux, comment le faire correctement et ainsi de suite. Il ne sera pas changé. Prenez-le pour ce qu'il est. Si vous avez besoin de personnes normales pour parler de l'algo sur la bourse, écrivez-moi dans le personnel, je vous montrerai du doigt.

 
Dmi3 #:

Ne discutez pas avec grand-père. C'est le "chef expert FORTS" ici, il sait tout depuis longtemps. La meilleure façon, la bonne façon et ainsi de suite. Tu ne peux pas le faire changer d'avis. Prenez-le pour ce qu'il est. Si vous avez besoin de personnes normales pour parler de l'algo sur la bourse, envoyez-moi un message en privé, je vous montrerai le doigt.

C'est un forum technique et personne ne se soucie de savoir si je suis grand-mère ou grand-père.

Personnellement, je doute de votre normalité.

Juste des mots vides et aucun code, aucun document, aucune preuve de ce qui a été dit !

 

J'ai discuté avec le service d'assistance de QUIC aujourd'hui. En bref :

1) Le serveur QUIC ne collecte pas les enjeux, mais les diffuse depuis la place.

2) Les flux d'enjeux, le tableau de toutes les transactions et le tableau des transactions en cours ne sont pas synchronisés entre eux. Par conséquent, il peut y avoir une perception de "commerce en dehors de la pile".

3) Il est incorrect de comparer visuellement les enjeux de différents courtiers en raison de l'asynchronie et des délais. S'il y a des doutes, nous devrions écrire les collapses dans un fichier et comparer les fichiers.

Quelque chose comme ça.

 
Доктор #:

J'ai discuté avec le service d'assistance de QUIC aujourd'hui. En bref :

1) Le serveur QUIC ne collecte pas les enjeux, mais les diffuse depuis la place.

2) Les flux d'enjeux, les tableaux de toutes les transactions et les tableaux des transactions en cours ne sont pas synchronisés entre eux. Par conséquent, il peut y avoir une perception de "commerce en dehors de la pile".

3) Il est incorrect de comparer visuellement les enjeux de différents courtiers en raison de l'asynchronie et des délais. S'il y a des doutes, nous devrions écrire les effondrements dans un fichier et comparer les fichiers.

D'une manière ou d'une autre.

1. arriver enfin à....

2. c'est compréhensible, mais dans un marché "calme" le dernier prix est trop différent des prix dans le tumblr

3. personne ne compare visuellement tout est pris dans l'historique en utilisant la fonction CopyTicksRange()

 

prostotrader #:

2. c'est compréhensible, mais dans un marché "calme" le dernier prix est trop différent des prix dans le tumblr

3. aucune comparaison visuelle, tout est pris dans l'historique en utilisant la fonction CopyTicksRange().

Quickquotes affirme qu'il ne "cache" rien, il diffuse tout, de la place au terminal. Dans le même temps, quick génère un événement pour chaque partie des données du marché. Il serait donc logique que les gestionnaires de ces événements écrivent les données appropriées dans le fichier. Et ensuite, comparez le fichier "all trades" avec le fichier "snapshot of the market".

Et il y a une subtilité ici. La tasse elle-même ne vient pas dans le gestionnaire d'événement d'arrivée de la tasse. Et il doit être demandé dans le gestionnaire. Et il est possible d'hésiter et d'obtenir non pas la tranche du verre qui a provoqué l'événement, mais, par exemple, la suivante. C'est-à-dire sauter la tranche et obtenir des "transactions hors marché".

Presque la même chose dans MT5. Et les methaquotes sont honnêtement des avertissements à ce sujet :

При этом необходимо иметь в виду, что события BookEvent доставляются сами по себе
и не несут с собой состояния стакана заявок. Это означает, что вызов MarketBookGet()
из обработчика OnBookEvent() позволяет получить текущее актуальное состояние стакана
на момент вызова, а не то состояние стакана, которое вызвало отправку события BookEvent.
Для гарантированного получения всех уникальных состояний стакана функция OnBookEvent()
должна быть максимально быстрой.
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