Compensation substantielle ???? - page 2
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Le fait est que les cotations pour les instruments peu liquides peuvent ne pas être disponibles avant quelques minutes. J'ai résolu ce problème en écrivant des valeurs nulles à la fin de chaque minute ou de la précédente sans changement dans un fichier texte.
Et comment avez-vous organisé la connexion directe ? Combien coûte le service ? C'est-à-dire que vous avez ouvert un compte directement sur la bourse ? Je pense aussi à le faire. ....
Vous devrez toujours ouvrir un compte chez un courtier, car c'est lui qui conservera votre solde. La Bourse ne travaille pas directement avec les particuliers.
La connexion directe se fait par le Plaza pour le moment. L'arrangement de connexion est de 4500 roubles pour un compte complet. La taxe mensuelle de 4500 p. va à l'échangeur.
Le robot est situé sur un VPS dans la zone de colocation. Les robots doivent être écrits par vous-même ou utiliser un logiciel tiers, la liste est sur le site de l'échangeur.
Les prix des VPS commencent à partir de 4500 p. pour une configuration linux minimale.
J'ai également pris le service VPS du courtier.
Le coût mensuel total pour la connexion + le VPS est d'environ 10000 p.
Dans Otkritie sur MT5 il y avait un "gel" des cotations pour un certain instrument de quelques secondes à plusieurs minutes, alors que les cotations pour d'autres instruments arrivaient, c'est-à-dire que le problème n'était pas avec la connexion.
Comme j'ai besoin d'un flux continu de citations sans omissions, j'ai décidé de passer de MT5 à une connexion directe.
Je collecte moi-même les cotations nécessaires et je teste ensuite les algorithmes de trading.
Avez-vous eu un "gel" pendant plusieurs minutes sur quelle section ? Et quand (il y a un an, un mois) ?
Dans quelle section avez-vous eu un "gel" de quelques minutes ? Et quand (il y a un an, un mois) ?
marché des produits dérivés, observé plus tôt cette année.
Un marché à terme, observé plus tôt cette année.
Vous avez un problème avec votre ordinateur.
Il n'y a eu aucun problème avec les devis dans MT5 depuis 2013.
Il y a eu des problèmes avec les freins lors des commandes !
Le courtier est-il Open ou BCS ?
Et comment collecter vous-même des devis si vous n'avez pas le connecteur Plaza II ?
Il y a un problème avec votre ordinateur.
Il n'y a eu aucun problème avec les devis dans MT5 depuis 2013.
Il y a eu des problèmes avec les freins lors des commandes !
Est-ce que c'est Otkryvashka ou BKS broker ?
Je l'ai observé sur otkryvashka.
Probablement quelque chose avec l'ordinateur, mais dans Quicksilver sur le même ordinateur tout est OK.
Observé sur l'ouvreur.
Probablement quelque chose avec l'ordinateur, mais dans Quick sur le même ordinateur tout est OK.
Si moi, et d'autres, n'avons pas de sauts et que vous en avez, alors quelqu'un a un problème de logiciel (matériel).
Probablement nous...
Et comment collecter vous-même des devis si vous ne disposez pas d'un connecteur Plaza II ?
Collègues bienvenus,
Qu'est-ce que la compensation ? Je comprends que les enchères sont arrêtées pour équilibrer les acheteurs et les vendeurs en superposant des échanges interchangeables, à titre d'exemple. Il s'agit essentiellement de clarifier les transactions qui ont eu lieu pendant la session de négociation. Cependant, que fait la bourse si plusieurs transactions n'ont pas été comptabilisées dans le processus de négociation et que le solde n'est pas rompu ? C'est-à-dire qu'au cours du processus de compensation, ils ont compté et constaté que quelques contrats avaient été perdus. QUE fait l'échange ? Cela modifie-t-il l'historique de la session négociée dans la zone de volume ? Quelqu'un peut-il expliquer sur les doigts ?
Je demande pourquoi. J'avais 3 erreurs sur l'historique le matin après l'optimisation, mais après le nettoyage, le nombre d'erreurs est passé à 5, on dirait qu'ils ont modifié l'historique. Le problème est que j'utilise des données qui dépendent des cotes et que, avec tout changement d'historique, le résultat final à zéro barre change de manière significative. A titre d'exemple, je calcule l'indicateur AD, qui utilise un volume de transaction réel et commence à être calculé à partir d'une certaine barre d'historique, donc si l'historique change le volume de la barre d'au moins une unité, alors la différence sera significative par rapport à la barre zéro. Et à chaque effacement, l'erreur devient de plus en plus grande. Et je ne peux pas comprendre, ou cet échange corrige l'histoire, ou j'ai un calcul tordu. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement ? Merci d'avance !
Rien n'est perdu à la Bourse !
Pas une seule commande, pas une seule transaction !
Qu'entendez-vous par "erreurs" ?
Si c'est le cas, il n'y a pas de nouveau module dans MT5 pour calculer les GO lors de la passation des ordres et de l'entrée des transactions,
Ainsi, pendant la compensation et le matin, le serveur MT5 vérifie l'état des fonds.
Si moi, et d'autres, n'avons pas de sauts et que vous en avez, alors quelqu'un a un problème de logiciel (matériel).
Probablement nous...
Et comment collecter vous-même des devis si vous ne disposez pas d'un connecteur Plaza II ?
Pourquoi pas, j'ai un connecteur Plaza II, la connexion directe implique justement cela.
Je n'ai pas de problème de gel sur les instruments à faible liquidité, au même Magnet il n'y a pas de barres de minutes parce qu'il n'y a pas eu de transactions pendant cette minute, peut être que c'est le problème ?
Quant à l'erreur dans la balance, il ne s'agit pas d'un problème de correction des paramètres des chandeliers ou du volume sur l'historique, ce qui fait que les valeurs actuelles de l'indicateur sont inférieures aux valeurs initiales sur lesquelles le modèle a été construit.
En ce qui concerne les erreurs, lorsque je forme le NS, il affiche un paramètre tel que "Je ne sais pas" et l'optimiseur a donné 2 réponses de ce type pendant la période de formation. J'ai mis le modèle dans MT5 et là on compte le nombre de "je ne sais pas" et MT5 dit qu'il y a les mêmes 2, mais après la compensation ce chiffre commence à augmenter et plus la compensation est passée depuis l'entraînement, plus ce paramètre est grand. Comment cela, parce que l'histoire ne change pas, c'est exactement ce qui me dérange dans ce cas. Je ne sais pas comment changer la direction des flèches de signalisation ou comment elles commencent à être absentes de l'endroit où elles étaient avant le dégagement. Je ne discute pas, peut-être que le problème est dans mes mains, mais j'ai fait exactement le même tour dans Alpari, quand j'ai vérifié l'historique, j'ai trouvé des valeurs de barres modifiées, je les ai changées pour celles que j'avais dans ma formation et tout s'est mis en place. Mes entrées dépendent uniquement des cotes (pour que le modèle fonctionne mieux) et si je modifie la valeur d'une barre d'un point, à la fin de la période d'apprentissage, l'erreur est accumulée et entraîne des changements dans les signaux.
Je n'ai pas de problème de gel sur les instruments à faible liquidité, chez Magnit, les barres des minutes sont manquantes car il n'y a pas eu de transactions pendant la minute, peut-être est-ce là le problème ?
Quant à l'erreur dans la balance, je n'ai aucun problème à corriger les paramètres des chandeliers ou le volume sur l'historique, en conséquence les valeurs actuelles de l'indicateur sont inférieures aux valeurs initiales sur lesquelles le modèle a été construit.
Qu'en est-il de l'erreur que j'ai lorsque je forme le NS : il affiche un paramètre tel que "Je ne sais pas" et l'optimiseur a donné 2 réponses de ce type pendant la période de formation. J'ai mis le modèle dans MT5 et là, je compte le nombre de "je ne sais pas" et MT5 dit que c'est le même 2, mais après la compensation, ce chiffre commence à augmenter et plus la compensation est passée depuis l'entraînement, plus ce paramètre est grand. Comment cela, parce que l'histoire ne change pas, c'est exactement ce qui me dérange dans ce cas. Je ne sais pas comment changer la direction des flèches de signalisation ou comment elles commencent à être absentes de l'endroit où elles étaient avant le dégagement. Je ne discute pas, peut-être que le problème est dans mes mains, mais j'ai fait exactement le même tour dans Alpari, quand j'ai vérifié l'historique, j'ai trouvé des valeurs de barres modifiées, je les ai changées pour celles que j'avais dans ma formation et tout s'est mis en place. Mes entrées dépendent uniquement des cotes (pour que le modèle fonctionne mieux) et si je modifie la valeur d'une barre d'un point, à la fin de la période d'apprentissage, l'erreur est accumulée et entraîne des changements dans les signaux.