Compensation substantielle ???? - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ne peut pas correspondre parce que le temps de Vladimir ne correspond pas (voir ci-dessus).
J'ai essayé de trouver une correspondance avec l'aska et l'offre, mais pas de correspondance.
J'ai demandé des devis à la Bourse, mais je ne pense pas qu'ils les donneront.
Comparaison avec les citations de Finam - tout correspond
C'est un compte réel.
Les données proviennent des fils communs de la table FORTS_COMMON_REPL et de la table COMMON de MCXSPOT_MDCOMMON_REPL.
Le temps dans la base de données est le temps d'écriture de ces tables mod_time_ns, donné en millisecondes. L'heure est au format GMT, vous devez ajouter 3 heures pour obtenir l'heure de Moscou.
Les données sont collectées sur toutes les modifications d'enregistrements dans ces tables, à l'exclusion des suppressions d'enregistrements.
Comme j'ai besoin de la correspondance entre les cotations des contrats à terme et des contrats au comptant, la période allant de 10h00 à 23h45 heure de Moscou (7h00 - 20h49 GMT) est collectée, y compris l'heure de compensation.
Les cotations des contrats à terme ne peuvent donc pas commencer à partir de 7h00 heure de Moscou (4h00 GMT).
Ne peut pas correspondre parce que les temps de Vladimir ne correspondent pas (voir ci-dessus).
J'ai essayé de trouver une correspondance avec l'aska et l'offre, mais pas de correspondance.
J'ai demandé des devis à la Bourse, mais je ne pense pas qu'ils les donneront.
Comparaison avec les citations de Finam - tout correspond
Aujourd'hui, je vais collecter des données complètes sur les futures (bid, ask, last, volume, time).
Aujourd'hui, je vais collecter toutes les données concernant l'offre, la demande, la dernière, le volume et l'heure des contrats à terme.
Merci, mais les données peuvent-elles ne pas être affichées si l'offre et la demande n'ont pas changé ?
Ajouté
Le temps n'est pas le même
15.10.2021 07:00:00.000 est 1634281200000.
Votre heure de départ est163427107892 + 3 heures soit 10800000 = 163437907892,
qui est significativement plus tard que 07:00:00
Ajouté par
Si vous retirez des fonds, veuillez indiquer le sens de la transaction.
C'est le compte réel.
Le temps dans la base de données est le temps d'écriture de ces tables mod_time_ns, donné en millisecondes. L'heure est au format GMT, vous devez ajouter 3 heures pour obtenir l'heure de Moscou.
Vous vous trompez, mod_time_ns est la date et l'heure de la modification de l'enregistrement (heure UNIX en nanosecondes selon UTC).
Vous vous trompez, mod_time_ns est la date et l'heure de la modification de l'enregistrement (heure UNIX en nanosecondes selon UTC).
Le mod_time_ns contient toujours l'heure, que l'enregistrement soit nouveau ou modifié. Dans la base de données, les temps sont spécifiquement indiqués en millisecondes.
Les données de cotation commencent au 2021-10-15 04:11:47.892, (à l'heure de Moscou 2021-10-15 07:11:47.892), car je ne suis pas intéressé par les cotations jusqu'à 10h00.
Cette fois, je vais collecter des données uniquement pour les futures de 7:00 à 23:49.
Je vais écrire le temps tel qu'il est en nanosecondes.
Je n'enregistrerai pas les enregistrements sans modification des données collectées.
Quant au dernier - il ne peut être obtenu qu'à partir de orders_log, j'ai souscrit à ce flux.
Le dernier sera sans direction.
Le mod_time_ns contient toujours l'heure, qu'il s'agisse d'une entrée nouvelle ou modifiée. Dans la base de données, le temps est spécifiquement indiqué en millisecondes.
Les données commenceront le 2021-10-15 04:11:47.892, (selon Musc 2021-10-15 07:11:47.892), car je ne suis pas intéressé par les cotations jusqu'à 10h00.
Cette fois, je vais collecter des données uniquement pour les futures de 7:00 à 23:49.
Je vais écrire le temps tel qu'il est en nanosecondes.
Je n'enregistrerai pas les enregistrements sans modification des données collectées.
Quant au dernier - il ne peut être obtenu qu'à partir de orders_log, j'ai souscrit à ce flux.
Le dernier sera sans direction.
Ok, j'ai hâte d'y être...
OK, j'ai hâte d'y être...
Pas de chance ?
Ça n'a pas marché ?
C'est fait.
Les noms des champs correspondent aux champs de la table du fil commun FORTS_COMMON_REPLC'est fait.
Les noms des champs correspondent aux champs de la table du fil commun FORTS_COMMON_REPLMerci.
C'est fait.
Le nom des champs correspond aux champs de la table de flux commun FORTS_COMMON_REPLVladimir !
Êtes-vous sûr d'avoir tout fait correctement ?
Le fait est que dans MT5 et dans Finam Quotes, les mêmes transactions, la même quantité, le même prix et le même volume.
Je comprends qu'ils puissent combiner des échanges à cause du chronométrage, mais dans la première seconde
MT5
Finam
Vous avez.
Vous avez un volume de 3, MT5 et Finam ont un prix de 37285. Votre volume est aussi de 3 mais votre prix est de 37390.
Et vous manquez des métiers au début.
Il y a un volume de 39, donc Finam et MT 5 ont deux fois plus de transactions, jusqu'à ce volume.
Ajouté
J'ai oublié de demander.
Comment enregistrez-vous les données dans le fichier ?
Par métiers ou par citations ?