Compensation substantielle ????
Mihail Marchukajtes:
Et je n'arrive pas à savoir si c'est la bourse qui dirige l'histoire,
Quelqu'un peut-il m'expliquer ? Merci d'avance !
Je recommande d'ouvrir un graphique en tick dans le clearing (avant le clearing), et d'y mettre le bid ask et le last. Peut-être cela clarifiera-t-il la situation pour vous.
Collègues bienvenus,
Qu'est-ce que la compensation ? Je comprends que les enchères sont arrêtées pour équilibrer les acheteurs et les vendeurs en superposant des échanges interchangeables, à titre d'exemple. Il s'agit essentiellement de clarifier les transactions qui ont eu lieu pendant la session de négociation. Cependant, que fait la bourse si plusieurs transactions n'ont pas été comptabilisées dans le processus de négociation et que le solde n'est pas rompu ? C'est-à-dire qu'au cours du processus de compensation, ils ont compté et constaté que quelques contrats avaient été perdus. QUE fait l'échange ? Cela modifie-t-il l'historique de la session négociée dans la zone de volume ? Quelqu'un peut-il expliquer sur les doigts ?
L'échange ne change rien et les transactions ne sont pas perdues. L'historique des transactions boursières n'est disponible que pour la session en cours.
Lors de la compensation, pour les positions ouvertes, la marge de variation est recalculée (accumulation de profits ou de pertes), les garanties sont recalculées.
Et d'autres choses techniques.
L'historique que vous obtenez par MT5 est collecté et stocké chez le courtier.
J'ai souvent vu une situation où, dans la session en cours dans MT5, il y avait des cotations, puis n'était pas présent dans l'historique le jour suivant, et vice versa.
En outre, la connexion directe à la bourse, il y a des cotations qui n'étaient ni dans MT5 ni dans l'historique dans MT5.
Ainsi, en ce qui concerne la validité de l'historique dans MT5, vous devez contacter le courtier.
Exchange
J'ai souvent vu la situation où, dans la session en cours dans MT5, il y avait une cotation qui n'était pas dans l'historique le jour suivant, et vice versa.
Je ne sais pas comment utiliser ce genre de société de courtage. ( Je tourne tout ce que je veux. ---- très probablement, ils ont un tel proverbe).
Ils sont sortis des journaux de 1988. Je m'en suis occupé moi-même.
Pour être honnête, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Alpari, car ils changeaient effrontément les citations sur l'histoire. Il suffisait de modifier quelques points de l'un des parmètres de la barre sur une semaine d'historique et voilà que le TS s'effondrait sous mes yeux. J'ai trouvé ces changements sur l'historique environ 5 fois, je les ai corrigés (MT4 pouvait le faire) et les signaux TS se sont mis en place. Je l'ai donc fait plusieurs fois pour être sûr de mon hypothèse et après cela Alpari était foutu. Je ne sais pas si je dois les envoyer de la même manière, parce que c'est une véritable escroquerie de leur part. Ils savent avec certitude que ces changements ne sont pas visibles à l'œil, mais pour le TS basé sur le neuronke, surtout lorsqu'il a été entraîné sur les mêmes données, puis qu'il a été corrigé et que les signaux ne fonctionnent pas. Salope, je ne m'attendais pas à ça de ta part Révélateur, je ne m'attendais pas à ça..... Honte à vous ! !!
Et ce qui est intéressant, c'est que la correction est assez profonde dans l'histoire, je pense dans les 1-2 semaines, sinon pourquoi une si grande erreur dans la divergence en ce moment, cette erreur a le temps de s'accumuler pendant ce temps. Je pense que tout est bon dans MT5, mais pourquoi les développeurs n'ont-ils pas pensé à cet aspect de sécurité ?
Il n'y a qu'une seule solution : écrire votre propre historique et l'utiliser UNIQUEMENT pour dessiner les données d'entrée, c'est pourquoi MT5 devient moins important :-(
Je pense qu'en plus de l'OI et du delta, vous devez collecter vous-même le volume réel. Mais s'il s'agit de collecter les paramètres du bar lui-même, alors il ne s'adapte pas du tout et Open, dans ce cas, va vraiment tomber à mes yeux...... Je voudrais voir ce qu'il en est de la connexion directe à l'échange pour les courtiers de baise tels .....
Pour être honnête, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Alpari, car ils changeaient effrontément les citations sur l'histoire. Il suffisait de changer quelques pips sur n'importe quel parmètre de barre sur une semaine d'historique et voilà que le TS s'effondrait sous mes yeux.
Comment le système peut-il être aussi instable ? Quelques pips, ce n'est rien. Ou tradez-vous sur des ticks avec un tp de quelques pips ?
Je pense qu'en plus de l'OI et du delta, vous devez collecter vous-même le volume réel. Mais s'il s'agit de collecter les paramètres du bar lui-même, alors il ne s'adapte pas du tout et Open, dans ce cas, va vraiment tomber à mes yeux...... J'aimerais voir la connexion directe à l'échange, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ces brokers.....
J'aurais dû constater un certain "gel" des cotations pour certains instruments de quelques secondes à plusieurs minutes dans Otkritie, alors que les cotations pour d'autres instruments arrivaient, c'est-à-dire que le problème n'était pas dans la connexion.
Comme j'ai besoin d'un flux continu de citations sans omissions, j'ai décidé de passer de MT5 à une connexion directe.
Je collecte moi-même les cotations nécessaires et je teste ensuite les algorithmes de trading.
Comment un système peut-il être aussi instable ? Quelques pips, ce n'est rien. Ou tradez-vous sur des ticks avec quelques pips ?
Dans Otkritie sur MT5 il y avait un "gel" des cotations pour un certain instrument de quelques secondes à plusieurs minutes, alors que les cotations pour d'autres instruments arrivaient, c'est-à-dire que le problème n'était pas avec la connexion.
Comme j'ai besoin d'un flux continu de citations sans omissions, j'ai décidé de passer de MT5 à une connexion directe.
Je collecte moi-même les cotations nécessaires et je teste ensuite les algorithmes de trading.
Le fait est que les cotations pour les instruments peu liquides peuvent ne pas apparaître avant plusieurs minutes. J'ai résolu ce problème en écrivant des valeurs nulles à la fin de chaque minute ou de la précédente sans changement dans le fichier texte.
Et comment avez-vous organisé la connexion directe ? Combien coûte le service ? C'est-à-dire que vous avez ouvert un compte directement sur la bourse ? Je pense aussi le faire.....
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Collègues bienvenus,
Qu'est-ce que la compensation ? Je comprends que les enchères sont arrêtées pour équilibrer les acheteurs et les vendeurs en superposant des échanges interchangeables, à titre d'exemple. Il s'agit essentiellement de clarifier les transactions qui ont eu lieu pendant la session de négociation. Cependant, que fait la bourse si plusieurs transactions n'ont pas été comptabilisées dans le processus de négociation et que le solde n'est pas rompu ? C'est-à-dire qu'au cours du processus de compensation, ils ont compté et constaté que quelques contrats avaient été perdus. QUE fait l'échange ? Cela modifie-t-il l'historique de la session négociée dans la zone de volume ? Quelqu'un peut-il expliquer sur les doigts ?
Je demande pourquoi. J'avais 3 erreurs sur l'historique le matin après l'optimisation, mais après le nettoyage, le nombre d'erreurs est passé à 5, on dirait qu'ils ont modifié l'historique. Le problème est que j'utilise des données qui dépendent des cotes et que, avec tout changement d'historique, le résultat final à la barre zéro change de manière significative. A titre d'exemple, je calcule l'indicateur AD, qui utilise un volume de transaction réel et commence à être calculé à partir d'une certaine barre d'historique, donc si l'historique change le volume de la barre d'au moins une unité, alors la différence sera significative par rapport à la barre zéro. Et à chaque effacement, l'erreur devient de plus en plus grande. Et je ne peux pas comprendre, ou cet échange corrige l'histoire, ou j'ai un calcul tordu. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement ? Merci d'avance !