Auto ou manuel - page 8
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Whoa, whoa, whoa, whoa.
Le point 3 n'est PAS le point. J'ai des critères parfaitement clairs pour le découplage. J'ai des difficultés avec la tâche inverse - choisir le CT le plus stable. Malheureusement, je n'ai pas résolu cette tâche, qui s'effectue de manière intuitive.
Votre critère de rupture est une série de pertes d'une certaine durée. Ces informations vous permettent de juger quand cette série s'arrêtera (ou la suivante commencera) et que le système recommencera à gagner de l'argent ? Non, ce n'est pas le cas. On ne peut donc en tirer aucune conclusion ; il s'agit simplement d'une déclaration tardive, comme le fait de négocier dans le sens de la tendance moyenne. Oui, nous avons eu une tendance, alors quelle est la suite, elle va continuer ou s'inverser ? Nous ne savons pas. Sur quoi se fondent donc les conclusions et les décisions ? Sur rien, ce n'est pas une analyse, mais l'imitation d'une analyse et l'auto-tromperie.
Et quant à "le fait est déduit" - tout est simple ici. Le montant des pertes n'est pas rentable uniquement si le changement est effectué de manière aléatoire. Cependant, le changement de TS ne doit pas nécessairement être aléatoire. Aujourd'hui, même avec un changement intuitif, j'utilise néanmoins des critères assez objectifs.
S'il était "impossible d'obtenir un montant positif en ajoutant des systèmes négatifs", j'aurais vidé le compte depuis longtemps. Et je ne l'ai pas fait, même si j'ai travaillé régulièrement pendant plusieurs années. Si mon principe n'est pas rentable - quand pensez-vous que j'épuiserai les 400 $ que j'ai sur mon compte maintenant ?
Vous avez un interrupteur aléatoire, ce n'est pas un modèle, n'est-ce pas ? Non. Donc c'est aléatoire, et ce n'est qu'une question de temps avant que je perde. Laquelle exactement - et bien, comment pouvez-vous le savoir ? Mais avec vos données (sélection aléatoire parmi un ensemble de robots délibérément épuisants), cela arrivera de toute façon un jour. Dans l'image du dernier post, comme vous pouvez le voir, il y a des mises en œuvre simulées faiblement réussies qui se sont avérées être dans la zone positive, apparemment c'est votre cas quand un système perdant aléatoirement se révèle être rentable. Mais 1) pourquoi avons-nous besoin d'un commerce aussi inefficace ? pas de pertes, mais aussi pas de profits, tandis que le temps et l'effort sont gaspillés 2) comment pouvons-nous sérieusement compter sur le hasard où la probabilité de succès est sciemment et significativement inférieure à la probabilité d'échec ? Le risque est nécessaire lorsqu'il est justifié, sinon il s'agit simplement d'une bêtise et d'une confiance dans le hasard.
En d'autres termes, avez-vous déjà gagné tout l'argent du monde ?
Dans 10 ans, si vous gagnez au moins 30 % par mois, à combien devrait s'élever ce montant ?
Ou bien la "rentabilité" se mesure-t-elle en cinq pour cent par an ?
30 % par mois, c'est pour les rêveurs. Il n'y a pas d'algorithmes qui produisent de tels rendements. Nous devrions oublier ces chiffres pour toujours ! Pour les connaisseurs, il est évident que la rentabilité de tout algorithme repose soit sur la liquidité, soit sur les capacités du modèle théorique. Si vous prenez le HFT et l'arbitrage, vous pouvez essentiellement fournir n'importe quel rendement, même 1000% par mois, mais la question est le montant que vous pouvez envelopper. En définitive, dans ces algorithmes, les rendements dépendent de la liquidité.
Si vous utilisez d'autres algorithmes, vous n'obtiendrez pas les mêmes rendements. Pour commencer, nous devons disposer d'un modèle théorique normal et le développer.
Oui, j'ai obtenu un rendement annuel de 20-25% en devises sur des actions américaines et je travaille à réduire la consommation de ressources, à simplifier l'algorithme, à améliorer le rendement à 30-35% par an et à lisser la courbe de rendement. Et c'est un excellent rendement, cela me suffit pour être stable avec des risques tendant vers zéro.
30% par an avec un risque minimal - c'est le graal.
Votre critère de rupture est une série de pertes d'une certaine durée. Ces informations vous permettent-elles de juger du moment où cette série s'arrêtera (ou la suivante commencera) et où le système recommencera à gagner de l'argent ? Non, ce n'est pas le cas. On ne peut donc en tirer aucune conclusion ; il s'agit simplement d'une déclaration tardive, comme le fait de négocier dans le sens d'une tendance moyenne. Oui, nous avons eu une tendance, alors quelle est la suite, elle va continuer ou s'inverser ? Nous ne savons pas. Sur quoi se fondent donc les conclusions et les décisions ? Sur rien. Ce n'est pas une analyse, mais une imitation de l'analyse et de l'autodérision.
Non, ce n'est pas le cas. Un critère de rupture est le dépassement de l'un quelconque d'un ensemble de critères. Une série de pertes n'en est qu'une parmi d'autres. Le TS se dirige vers une sur-optimisation si
Ce sont, à mon avis, des critères tout à fait suffisants pour retirer le TS du commerce.
En même temps, cela n'a pas de sens de dire "au cas où la tendance se poursuivrait". Si une situation est détectée dans le commerce réel, qui n'a pas été observée dans tout l'historique - cela signifie que le TS a changé son comportement, et qu'il ne correspond pas au marché, ne correspond pas à son historique de commerce. Il doit être retiré du commerce et immédiatement ré-optimisé.
C'est plus compliqué avec la mise en place des métiers, comme je l'ai dit plus haut. De nombreux critères sont utilisés, mais ils le sont de manière intuitive, en évaluant simplement "à l'œil". Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure de formuler un critère clair.
Vous pouvez conduire à l'infini avec des serrures, mais ça ne sert à rien, ça ne rapporte rien.
Qu'est-ce que les locs ont à voir avec ça ? Il n'y a pas de terrain, c'est une photo dans le terminal. Il n'y a qu'une position ouverte et une position fermée.
Voici un exemple sur 28 actions sans effet de levier, avec compensation, avec commissions.
Vous avez un interrupteur accidentel, ce n'est pas un modèle, n'est-ce pas ? Non. Donc c'est aléatoire, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tire la chasse. Comment savez-vous exactement lequel ? Mais avec vos données (sélection aléatoire parmi un ensemble de robots délibérément épuisants), cela arrivera de toute façon un jour. Dans l'image du dernier post, comme vous pouvez le voir, il y a des mises en œuvre simulées faiblement réussies qui se sont avérées être dans la zone positive, apparemment c'est votre cas quand un système perdant aléatoirement se révèle être rentable. Mais 1) pourquoi avons-nous besoin d'un commerce aussi inefficace ? pas de pertes, mais pas de profits non plus, alors que le temps et les efforts sont gaspillés 2) comment pouvons-nous sérieusement compter sur le hasard lorsque la probabilité de succès est sciemment et significativement inférieure à la probabilité d'échec ? Le risque est nécessaire lorsqu'il est justifié, sinon il s'agit simplement d'une bêtise et d'une confiance dans le hasard.
Non. La rotation est un processus naturel. Le moment où les systèmes basculent est clairement connu - dès qu'un des systèmes en fonctionnement a produit un paramètre inacceptable. Le nombre de systèmes de travail est déterminé par la charge maximale sur le dépôt (j'essaie de ne pas maintenir le niveau de marge en dessous de 1000%).
Le cas où soudainement TOUS les robots échouent en même temps, bien sûr, est possible, mais c'est aussi possible avec n'importe quel trade, que ce soit des robots ou manuellement... Il n'y a donc aucune différence.
A propos de ce que le risque est pour - je ne comprends pas... Il y a des risques partout. Si vous ne voulez pas prendre de risques, mettez votre argent à la banque.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de construire des systèmes aussi fiables à partir d'éléments non fiables ?
)
La fiabilité d'un système ne peut être supérieure à la fiabilité de l'élément le plus mauvais.
Si les éléments du système sont disposés en série.
Mais ce n'est pas le cas dans un système parallèle. =)
Oui, j'ai maintenant obtenu des rendements d'environ 20-25% par an en devises sur des actions américaines et je travaille à réduire la consommation de ressources, à simplifier l'algorithme, à augmenter les rendements à 30-35% par an et à lisser le graphique des rendements. Et c'est un excellent rendement, cela me suffit pour être stable avec des risques tendant vers zéro.
30% par an avec un risque minimal - c'est le graal.
C'est presque la même chose qu'un dépôt dans une banque... Seulement vous n'avez pas à le faire fonctionner... Et c'est beaucoup plus fiable... Sans aucun drainage...
Nous parlons d'au moins 100% par an... Avec de tels taux d'intérêt, il ne peut y avoir de robots sans risque... Je l'ai déjà dit plus haut...
C'est presque la même chose qu'un dépôt dans une banque... Seulement vous n'avez pas à faire de réclamation, à travailler... Et c'est beaucoup plus sûr... Sans aucun drainage...
Nous parlons d'au moins 100% par an... Il ne peut y avoir de robots sans risque avec un tel intérêt... Je l'ai déjà dit plus haut...
Un dépôt dans une banque à 6% en roubles et 0,5-07% en devises étrangères...
Descendre des cieux plus près de la terre et de la réalité
Bridgewater Associates , le fonds le plus important, affiche un rendement moyen de 22,3 % par an sur 20 ans. C'est un fonds de premier plan, qui a accès aux meilleurs mathématiciens, aux meilleurs programmeurs et aux meilleurs esprits. Et elle a plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Tous ces investisseurs sont probablement des imbéciles pour apporter leur argent à un taux d'intérêt aussi bas. Vous devez essayer d'atteindre au moins de tels chiffres pour commencer.
Et pourquoi ne peut-il pas y avoir de robots de trading sans risque ? Si vous négociez sans effet de levier, uniquement avec votre propre argent, des actions de sp500, les risques sont beaucoup plus faibles que si vous mettez simplement de l'argent dans Sber, nous avons une cote de crédit inférieure à celle de ces sociétés et Sber aussi. Au mieux, ce qui peut arriver, c'est que l'une des entreprises fasse faillite. Et s'il y en a 500 dans le portefeuille et une logique de diversification adéquate ?
Oui, vous pouvez faire plus d'intérêts, vous pouvez arbitrer les futures contre le spot, au moins négocier pour 10000 roubles, vous pouvez facilement faire 100% par mois de 10000 roubles, vous pouvez faire 30 exactement.
Non. La rotation s'effectue selon un modèle. Le moment du changement de système est bien connu - dès qu'un des systèmes en fonctionnement a donné un paramètre inacceptable. Le nombre de systèmes de travail est déterminé par la charge maximale de mon dépôt (j'essaie de ne pas diminuer le niveau de marge en dessous de 1000%).
Ne voyez-vous pas la différence entre un modèle et une simple conditionnalité ? La régularité, par définition, vous permet de juger l'avenir avec une certaine probabilité autre que 0,5, si vous n'avez pas de tels jugements, alors il n'y a pas de régularité, et les critères pour prendre des décisions - juste une fiction. Vos décisions sont donc aléatoires, bien que formellement elles soient conditionnées par quelque chose. C'est une logique du niveau de "si vous voyez un chat noir, vous avez des ennuis", elle est irrationnelle et absurde en l'absence de corrélation entre les phénomènes.
pas quoi que ce soit. Mon dernier robot, avec les mêmes paramètres, a régulièrement négocié 28 paires de devises sur 10 ans, 56 actions américaines sur 5 ans, 28 actions russes sur 8 ans et 17 cryptocurrences sur les 3 dernières années. Nous avons testé un total de 129 instruments de négociation, ce qui équivaut à 835 années de tests d'instruments individuels.
Je ne me vante pas des résultats, mais je sais que tous les robots n'ont pas des périodes de gains.
Je pense que le point est que tout robot a ses périodes finies de gain et de perte))). Vous n'en avez certainement pas et c'est le résultat d'un travail long et minutieux. Le problème est que les frontières des états sont floues et que la tâche d'automatiser l'identification de ces frontières dans la vie réelle n'a pas encore été résolue... Bien que ce dont je parle et à qui, vous le savez déjà)))).