Quelques signes des bons CTs - page 23

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fxsaber:

Je vous recommande d'exécuter l'EA suggéré. Les rapports démontrent très bien l'invariance.

Je ne suis pas intéressé à le compiler((( , dans le blog j'ai écrit quoi et comment. Il me manque quelque chose.

 
onedollarusd:
C'est-à-dire que si les trois dernières mesures suffisent à faire sortir l'argent. Parle-t-on de modèles ? @Nikolai Semko

Et si vous pouvez négocier sans aucun graphique (afin de ne pas "tricher" sur le graphique), en ne connaissant que le prix du marché "pour l'instant". Et d'ouvrir/fermer en fonction du marché...

Et si vous pouvez faire bouger le prix de 1% en ouverture/fermeture ?

Peut-être que le bon TS est celui qui peut faire bouger le marché (affecter le prix du marché) ? C'est-à-dire, devenir le "roi" du "symbole", comme un Marionnettiste... ?

+

 
TheXpert:

non, c'est une propriété fondamentale du symbole.

cela signifie essentiellement qu'il est inutile de vendre si vous ne disposez pas d'une connaissance fondamentale ou technologique.

Si vous êtes capable de déterminer cette propriété fondamentale au niveau du TS ou si votre TS est capable de la déterminer par lui-même, respect et respect, je ne suis pas capable de le faire et il est peu probable que je l'apprenne objectivement.

La recherche de modèles est une analyse technique. Les signaux fondamentaux et généralement externes en TS ne peuvent pas être mathématiquement corrects et invariants a priori. Si l'AT travaille sur l'historique et produit des signaux dans sa propre logique, il s'agit uniquement d'une analyse technique.

 
Valeriy Yastremskiy:

Je ne voulais pas compiler(((, j'ai blogué quoi et comment. Il me manque quelque chose.

Posté là, mais vous ne recevrez pas de notifications de mes réponses là - imperfection des entrées de blog.

 
TheXpert:

Non, c'est une propriété fondamentale du symbole.

Quelle est la propriété fondamentale de 1/S&P500 ?

 
fxsaber:

Je suis tout à fait d'accord. Dans ce cas, vous avez emprunté la voie de l'absence de CT.

C'est une sorte de jonglage de mots. A mon avis : il existe un algorithme qui peut trader - il existe un TS. La question de savoir si elle est utilisable dans la pratique, si elle est "correcte" sur le plan théorique, fait l'objet de recherches pratiques et théoriques supplémentaires.

 
Aleksey Nikolayev:

C'est une sorte de jonglage de mots. A mon avis : il existe un algorithme qui peut trader - il existe un TS. La question de savoir si elle est utilisable dans la pratique, si elle est "correcte" sur le plan théorique, doit faire l'objet de recherches pratiques et théoriques plus approfondies.

Un TS mathématiquement correct fonctionnera de la même manière sur toutes les séries. Si vous ne le faites pas, le travail sera inégal. L'uniformité du travail est un plus, mais pas toujours un objectif, et dans tous les cas, elle est obtenue au détriment de quelque chose. Mais comprendre et prendre en compte, lors de la rédaction de TS, les conditions qui fonctionnent partout de la même manière et celles qui ne le font pas, est un bon handicap pour ceux qui n'en tiennent pas compte.

 
Aleksey Nikolayev:

C'est une sorte de jonglage de mots. A mon avis : il existe un algorithme qui peut trader - il existe un TS. La question de savoir si elle est utilisable dans la pratique, si elle est "correcte" sur le plan théorique, doit faire l'objet de recherches pratiques et théoriques plus approfondies.

Mettons nos positions sur un pied d'égalité dans cette discussion. J'ai prévu une telle fonctionnalité.

// Пример математически правильной ТС с возможностью ее проверки в MT5-Тестере.
// https://www.mql5.com/ru/forum/333746

input group "EA"
input int inPeriod = 100;       // Период EMA-шки
input double inFilter = 0.0005; // Фильтр сделок

// Торговая система
void EA()
{
  static const double Filter = MathLog(1 + inFilter); // С таким запасом нужно будет пересечь EMA для переворота.
  static EMA Ema(inPeriod); // Инициализировали EMA с соответствующим периодом.

  MqlTick Tick;

  if (!SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) // Взяли текущий тик.
    return;

  const MqlTick LogTick = LogTick(Tick); // Логарифмировали его.
  const double Price = Ema.Get((LogTick.bid + LogTick.ask) / 2); // Применили EMA к средней цене.

  const int Type = OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) ? OrderType() : -1; // Направление текущей открытой позиции.

  if (LogTick.bid > Price + Filter) // Если bid выше EMA-шки с запасом, переворачиваемся в SELL.
  {
    if (Type != OP_SELL) // Если SELL не открыта.
    {
      if (Type == OP_BUY)                                             // Если BUY открыта,
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Tick.bid, 0, 0, 0); // Откроем SELL-позицию.
    }
  }
  else if ((LogTick.ask < Price - Filter) && (Type != OP_BUY)) // Если ask ниже EMA-шки с запасом, переворачиваемся в BUY.
  {
    if (Type == OP_SELL)                                            // Если SELL открыта,
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); // закроем ее.

    OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Tick.ask, 0, 0, 0); // Откроем BUY-позицию.
  }
}
Veuillez écrire votre version de la fonction EA. Nous allons en discuter de manière beaucoup plus spécifique.
 
Aleksey Mavrin:

Eh bien, il n'y aura pas d'invariance pour le shifter, vous ne savez pas si vous devez mettre onlibay ou onlicell à l'avance. Si vous avez fait un examen préliminaire analyse par D1, elle confirme qu'il n'y a pas d'invariance.

L'analyse a été faite sur un TS invariant.

 
fxsaber:

L'analyse a été effectuée sur le TS invariant.

Dans vos propres mots - donnez à TS un symbole inversé - il devrait montrer le même résultat.Mais il ne le fera pas dans le cas général, ou alors il doit d'abord faire une auto-analyse, c'est-à-dire s'analyser sur l'histoire de ce symbole et le classer.

Mais même dans ce cas, l'exigence du même résultat n'est pas satisfaite, car l'analyse nécessite un seul passage par l'histoire.

En général, il est clair pour moi que cette exigence est satisfaite dans un cas très étroit lorsque l'instrument lui-même est invariant par rapport à la symétrie dite inverse (reversal), c'est-à-dire que les schémas d'achat et de vente sont les mêmes.

Cela peut être proche de la vérité, comme je l'ai décrit plus haut, sur les instruments de change dits à pondération égale, à savoir l'EURUSD et certaines majors peuvent être attribuées ici avec une certaine exagération, alors qu'Audi par exemple ne l'est certainement pas !

Et de nombreux autres marchés - matières premières, fonds - non !

Je vois une certaine utilisation de cette hypothèse exactement dans la vérification - lorsque le symbole est symétrique à lui-même, c'est probablement le meilleur indicateur pour caractériser que le symbole n'est pas spéculatif.

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