Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 14
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il serait possible de négocier directement sur le graphique SMA... Cependant, vous pourriez ouvrir une série de transactions équivalentes à l'ouverture d'une transaction sur le SMA, mais il y aurait des problèmes de clôture. D'autres approches de ce type de négociation seraient entravées par le décalage de la SMA. Alors... Bien essayé, mais non.
Vous avez donc le même problème) Avez-vous une réponse substantielle ? Y a-t-il une histoire ?
Vous avez donc le même problème) Avez-vous une réponse substantielle ? Vous avez une histoire ?
Tout est clair avec vous.
Vous avez trop de différence dans les lots, dans mon indicateur, le ratio de lot devrait être de 0.441. Apparemment, la volatilité est calculée différemment. Sur quel intervalle de temps avez-vous calculé la volatilité ?
Je n'ai pas ce problème car je n'essaie pas de négocier la différence avec la SMA.
Vous pensez de façon étroite, les mêmes problèmes ne concernent pas la MA (je n'ai pas spécifiquement mentionné la SMA et la MA n'était qu'un exemple, vous vous focalisez dessus). Mais en général - les problèmes de fermeture et de décalage.
C'est pourquoi je dis - si vous voulez dire quelque chose, montrez l'histoire, sinon ça ne sert à rien. En ce sens qu'il n'a aucune valeur pratique. Vous essayez d'augmenter l'espérance de vie de ces gens qui coûtent des millions de dollars ? Montrez-moi à quel point vous avez réussi.
Puisque vous n'avez pas d'histoire, vous n'êtes pas encore intéressé :)
Vous avez trop de différence dans les lots, dans mon indicateur, le ratio de lot devrait être de 0.441. Apparemment, la volatilité est calculée différemment. Sur quel intervalle de temps avez-vous calculé la volatilité ?
J'utilise ATR sur M30 pour 240 barres.
P.S. Voici le résultat
Sur quelle période de temps la volatilité a-t-elle été calculée ?
Je n'ai pas compté la volatilité, je l'ai fixée. Il est beaucoup plus pratique de ne pas dépendre des caprices de la nature, mais de la contrôler. L'un des rapports pratiques pour les volatilités EDq et PDq (en tenant compte des autres conditions, notamment la corrélation = 1) s'est avéré être 0,375, soit 3/8.
Je ne compte pas la volatilité, je la fixe. Il est beaucoup plus pratique de ne pas dépendre des caprices de la nature, mais de la gérer. L'un des rapports convenables pour la volatilité de EDq et PDq était de 0,375, c'est-à-dire 3/8.
Vous contrôlez donc le marché ? Déterminez-vous également la direction du marché ?
Vous contrôlez donc le marché ? Déterminez-vous également la direction du marché ?
Je compte sur ATR sur M30 pour 240 barres
P.S. Voici le résultat.
Oui, chacun compte à sa manière, c'est pourquoi les résultats seront différents. Quelle est la bonne façon de procéder ? Comme vous pouvez le constater, c'est la meilleure façon de procéder. Je ne sais pas comment faire.
Oui, chacun compte différemment, donc les résultats seront différents. Quel est le bon chemin à suivre ? Malheureusement, il n'y a pas de norme et il ne peut y en avoir. Chacun est libre de choisir son propre intervalle pour le calcul de la volatilité.
Il est préférable de ne pas choisir d'intervalle du tout. Moins il y a de paramètres que vous ne contrôlez pas explicitement, mieux c'est. Vous ne pensez pas que dans le focus que je vous ai montré, les incréments de EDq sont liés aux incréments de PDq par 0,375000000000000 parce que j'ai choisi certains intervalles, n'est-ce pas ? ) J'aurais pu construire d'autres courbes supplémentaires, avec un rapport différent des volatilités. Et serait entré sur le marché avec un ratio de lots différent, à un moment différent, et serait sorti à un moment différent.
Rien ne compte, sauf le bénéfice final.