La "centrifugeuse" algorithmique - page 5
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Oh, je comprends ! Les gens ont dû penser que je suggérais que je synthétisais des indicateurs pendant le processus d'optimisation. Ce n'est pas le cas.
Nous parlons d'indicateurs prêts à l'emploi. Je disais qu'il y a une base d'indicateurs, de formules et d'algorithmes qui peuvent être recherchés dans le signal pendant l'optimisation.
Il ne s'agit pas de synthétiser de nouveaux indicateurs. Et il n'y en avait pas.
...
601 millions - nombre de paires d'indicateurs uniques sur 32 barres, sans leurs paramètres. Maximum - nombre de matrices 32x32 à l'exclusion des réflexions et des carrés
si chaque paramètre a 2 (au moins - il suffit de mettre à l'échelle linéaire+distorsion), avec des valeurs entières de 1 à 9 inclus, alors il faut multiplier par 10^4.
Vous avez complètement mal compris l'idée. Il s'agit d'utiliser les indicateurs CB existants, et non d'en synthétiser de nouveaux.
Il est étonnant que même s'il s'agissait de synthétiser de nouveaux indicateurs, COMMENT avez-vous réussi à les calculer ?
Les 601 millions de paires uniques proviennent du plafond. Ce n'est pas clair ce que tu calculais. Ce n'est pas clair du tout...
ZS. Cependant, cela arrive à tout le monde... Comprenez simplement que l'essence de toute stratégie est un signal d'entrée et de sortie. Le signal est composé de 3 paramètres (généralement). Ces trois paramètres sont dérivés de certains indicateurs. Les indicateurs sont déjà rédigés et inclus dans le programme. Il suffit de les énumérer à l'intérieur du signal et de rechercher les meilleures valeurs pour chaque combinaison.
À la fin, nous obtiendrons la meilleure combinaison d'indicateurs pour le signal avec les meilleures valeurs. Et ça, - c'est la stratégie.
Il n'affectera pas les performances du trading réel qui ne repose pas sur des données historiques. C'est un échec garanti. Ce n'est qu'une question de temps. Dans ce cas, il faut vraiment payer le temps du superordinateur, car l'ordinateur habituel ne peut pas y faire face.
Chaque indicateur peut être représenté par UN paramètre placé dans le cadre du signal d'entrée/sortie du marché.
9 indicateurs créent 9 CONFIGURATIONS du signal d'entrée/sortie, avec 3 indicateurs inclus dans UN seul signal.
Pourquoi 9 et pas 27 ?
En effet, la variation (Indicateur_1, Indicateur_2, Indicateur_3) au sein du signal peut être mélangée -(Indicateur_2, Indicateur_3, Indicateur_1) et l'essence du signal ne changera pas.
pas 9 ou 27, mais 84. Je pense que vous allez voir pourquoi.
Peter, tout ce que tu peux obtenir avec ta centrifugeuse, c'est une graine de testeur plus lisse et plus parfaite sur les données historiques, sur lesquelles l'optimisation de l'ajustement des indicateurs a été effectuée.
Il n'affectera pas les performances du trading réel qui ne repose pas sur des données historiques. C'est un échec garanti. Ce n'est qu'une question de temps. Dans ce cas, il faut vraiment payer le temps du superordinateur, car l'ordinateur habituel ne peut pas y faire face.
Nikolaï, le testeur est tout ce que nous avons. ))
Alors pourquoi un ordinateur ordinaire ne peut-il pas faire le travail ? La même recherche de valeurs pour les paramètres inclus dans le signal.
pas 9 ou 27, mais 84. Je pense que vous comprendrez pourquoi.
Honnêtement, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi.
Plus simple : 3 indicateurs - 5 configurations - un signal.
Exemple :
TROIS configurations d'indicateurs dans un signal : (1,2,3) ou (2,3,1) ou (3,2,1) ou (1,3,2) ou (3,1,2)... UN ET UN.
Il y a donc beaucoup moins de choses à faire que je ne le pensais auparavant.
Honnêtement, non. Je ne vois pas pourquoi pas.
Plus simple : 3 indicateurs - 5 cofigurations - un signal.
Exemple :
TROIS configurations d'indicateurs dans un signal : (1,2,3) ou (2,3,1) ou (3,2,1) ou (1,3,2) ou (3,1,2)... UN ET UN.
Il y a donc beaucoup moins de choses à faire que je ne le pensais auparavant.
Pour clarifier, si je comprends bien. J'ai 9 indicateurs différents, et s'il peut y avoir 3 indicateurs différents dans un signal.
Alors le nombre total de combinaisons sans répétitions = 9*8*7/6 !
c'est-à-dire le nombre total de combinaisons divisé par la factorielle 6. 6 ! c'est le nombre de permutations de trois indices, et c'est juste l'élimination des combinaisons égales (1,2,3) ou (2,3,1), etc.
Maxim Kuznetsov a une bonne compréhension et vous corrigera si nécessaire.
Laissez-moi vous expliquer, si j'ai bien compris. Dans le cas de 9 indicateurs différents, et s'il peut y avoir 3 indicateurs différents dans le signal.
Alors le nombre total de combinaisons sans répétitions = 9*8*7/6 !
c'est-à-dire le nombre total de combinaisons divisé par la factorielle 6. 6 ! c'est le nombre de permutations de trois indices, et c'est juste l'élimination des combinaisons égales (1,2,3) ou (2,3,1), etc.
Maxim Kuznetsovest bien informé et peut vous corriger si nécessaire.
84 combinaisons de groupes de TRY, pour 9 indicateurs ? Sans combinaisons "inutiles" ? Il semble que ce soit trop... Je pense qu'il y a une erreur dans le calcul. Mais, peu importe.
La surenchère sur les paramètres du signal n'est pas trop importante. Nous ne parlons pas de millions.
Une autre question est de savoir comment trouver les meilleures valeurs pour chaque combinaison d'indicateurs dans le signal ? Vous devez comprendre le mécanisme lui-même. Il y a peut-être un piège...
Ce ne sont pas des paramètres (ou plutôt, pas seulement des paramètres), mais des combinaisons de blocs, qui sont des sous-stratégies et à partir desquelles la stratégie finale est compilée. Vous n'avez peut-être pas lu mon lien, la citation ci-dessous. Si vous la lisez, écrivez votre opinion, elle sera intéressante.
Igor, pourquoi se donner la peine d'ouvrir le terminal, il est plus intéressant de réfléchir sans lui))).
Les blocs doivent être dotés de commutateurs permettant de les combiner de différentes manières. Et la position de ces interrupteurs peut également être optimisée, chaque passe d'optimisation correspondant à une certaine combinaison de blocs. Ici, tout se passe dans un grand écart par rapport à la réalité.
Pour que les blocs puissent être combinés de différentes manières, ils doivent être dotés d'interrupteurs marche/arrêt. La position de ces interrupteurs peut également être optimisée, chaque passe d'optimisation correspondant à une certaine combinaison de blocs. Tout cela se passe ici dans une grande rupture avec la réalité.
L'idée est exactement que chaque passe d'optimisation correspondra à une combinaison différente de blocs. Si nous introduisons pour chaque bloc un paramètre T - variation de ses paires internes, et pour chaque bloc nous formons un modèle de sorte qu'en essayant un nombre pas si grand de T nous pouvons juger de la large gamme de travail du module, par exemple T = 1...10. Alors en essayant toutes les combinaisons de modules et leurs variations T nous pouvons juger de la stabilité de cette combinaison et la sélectionner pour une investigation plus détaillée (avec un grand nombre de variations de paires).