Le Stop Loss ne fonctionne plus - perdre, c'est perdre. - page 7
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Il existe des offres à cours limité et des offres de marché - ces concepts sont officiels pour la Bourse de Moscou. La question de leur mise en œuvre technique est secondaire - il est clair que vous ne pouvez pas acheter/vendre en même temps, tout se passe par convergence avec une certaine fréquence.
Toutes les autres variations sont réalisées par le terminal sur le serveur du courtier et sont également traduites en ordres à cours limité ou au marché lorsque certaines conditions se produisent.Il existe des ordres adressés, des ordres impersonnels, des ordres à limite, des ordres à limite iceberg, des ordres stop et des ordres à limite stop. TOUT !
Il n'y a pas d'ordres de marché !
Un ordre d'achat au marché (lire en argot), est exécuté comme une limite d'achat au-dessus de l'offre.
L'ordre de vente au marché (lire en argot) est exécuté comme une limite de vente en dessous de l'offre.
C'est pourquoi les ordres stop du marché (en argot pour faire court), mais ils sont envoyés au noyau de la bourse comme une limite.
Comme la bourse les considère comme une limite, vous avez besoin d'un GO pour les ordres stop (dans votre cas, il s'agit d'un stop loss, encore une fois en argot).
Ce que la bourse écrit dans ses manuels, elle l'applique en argot de la bourse !
Le cœur de l'échange fonctionne différemment, et il faut le comprendre.
La question de la mise en œuvre technique est primordiale si vous utilisez des programmes algorithmiques.
À mon avis, l'argument est mal placé. En raison de l'absence d'un concept clair de TERM.
Logiquement, les stops peuvent tout aussi bien être remplacés par des ordres contraires (ce qui est d'ailleurs le cas). La question de la priorité d'exécution - maintenant c'est un oui.
L'ordre à cours limité se trouve donc déjà à la bourse, tandis que toutes sortes d'arrêts ne se trouvent que sur papier chez le courtier. Apparemment, en raison du fait que GO est déjà comptabilisé par la limite comme zéro (vérifié spécifiquement - dans le terminal la marge ne change pas (dans MT5 c'est GO)), la mise en œuvre des arrêts est impossible, car ils sont exécutés sur l'ordre de marché. Dans ce cas, soit le terminal ne devrait pas permettre de les prendre, soit au moins donner un avertissement sur le risque de non-exécution, soit, plus exactement, il devrait y avoir une évaluation calculée des risques et des EB non pas au moment de la transaction, mais après sa commission, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un calcul des conséquences de la transaction, ce qui n'arrive pas ! C'est la faute du courtier et de son logiciel ou des règles/règlements qui ne se produisent pas.
Il existe des offres à cours limité, des offres à cours limité iceberg, des offres stop et des offres à cours limité stop. TOUT !
Il n'y a pas d'ordres de marché !
Ce que la bourse écrit dans ses manuels, elle l'applique en argot boursier !
Le cœur de l'échange fonctionne différemment, et il faut le comprendre.
La question de la mise en œuvre technique est primordiale si vous écrivez des programmes algorithmiques.
Calmez-vous :) La question juridique est primordiale, c'est-à-dire que le message est ce qu'ils veulent faire, la mise en œuvre est secondaire, si elle ne correspond pas au message, alors la mise en œuvre est erronée et doit être modifiée - c'est le cas dans tous ces domaines de l'activité humaine, sauf dans les processus inverses - le domaine de la recherche scientifique.
Les icebergs sont implémentés par logiciel, et ne sont pas prévus par le protocole Plaza2 pour autant que je sache.
L'échange commande le logiciel, et je ne cite pas les manuels, et c'est un document juridiquement significatif - au tribunal, il a la priorité, et si l'échange ne fonctionne pas en fait par lui, alors c'est une violation de sa part.
Et puis, il n'y a pas de différences, sauf pour les termes - l'essence ne change pas, ce qui est plus important de savoir que les ordres ont des drapeaux sur la priorité d'exécution et les ordres du teneur de marché sont exécutés en premier.
D'ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre technique, je préfère cette citation
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Les palmes dans la pile - essayer de comprendre ce qui s'est passé par des tics
prostotrader, 2019.04.19 19:31
Et je soutiens qu'il y a effectivement 3 types d'ordres sur les FORTS,
mais ce ne sont pas des ordres au marché et des ordres à cours limité (voir le champ "type").
Calmez-vous :) La question juridique est primordiale, c'est-à-dire que le message est ce qu'ils voulaient faire, la mise en œuvre est secondaire, si elle ne correspond pas au message, alors la mise en œuvre est erronée et doit être modifiée - c'est le cas dans tous ces domaines de l'activité humaine, sauf dans les processus inverses - le domaine de la recherche scientifique.
Les icebergs sont implémentés par logiciel, et ne sont pas prévus par le protocole Plaza2 pour autant que je sache.
L'échange commande le logiciel, et je ne cite pas les manuels, et c'est un document juridiquement significatif - au tribunal, il a la priorité, et si l'échange ne fonctionne pas en fait par lui, alors c'est une violation de sa part.
Et puis, il n'y a pas de différences, sauf pour les termes - l'essence ne change pas, ce qui est plus important de savoir que les ordres ont des drapeaux sur la priorité d'exécution et les ordres du teneur de marché sont exécutés en premier.
D'ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre technique, je préfère cette citation
Oui, je comprends le message juridique, je voulais juste expliquer plus en détail comment les offres fonctionnent sur l'échange.
Je ne sais pas combien de personnes lisent ce sujet, car après le forex, elles ne comprennent pas.
Quant à la priorité et à la mise en œuvre du logiciel, j'ai déjà dit que ce n'est pas une amélioration du serveur MQ, pourquoi n'y a-t-il pas de contrôles ?
Quant à la capture d'écran et au type, tout est correct, seulement l'écriture comme d'habitude n'est pas claire (à dessein).
Une offre de cotation est la limite de l'offre dans la pile (liquidité).
Offre opposée - il s'agit d'offres qui enlèvent de la liquidité.
FOK tout ou rien est la condition de l'offre.
Mais toutes ces offres sont essentiellement exécutées dans le noyau d'échange comme une limite ;))
Les offres du marché ne sont pas observées ;)
Le Mos exchange est une sorte de cuisine, avec des réglementations en constante évolution.
Le champ de couverture vous permet de détenir des positions dirigées différemment avant la compensation, sur le même instrument.
Les offres ayant des directions différentes et des volumes égaux se chevauchent en CS, c'est-à-dire qu'elles sont mises à zéro.
Il s'agit donc de la mêmecouverture que sur le Forex.
Dans le terminal Quik, cette couverture peut être faite en utilisant des commentaires à l'ordre.
La structure d'envoi des ordres MQL a également des champs de commentaires, mais il n'est pas clair si c'est la même chose ou non.
En ce qui concerne la priorité et la mise en œuvre du logiciel, j'ai déjà fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'une amélioration du serveur MQ, pourquoi pas de contrôles ? d'avertissements, etc.
C'est là que la priorité n'est pas claire, car on ne sait pas exactement où le courtier ou le centre de compensation vérifie, et si c'est le courtier, s'il y a une erreur dans la mise en œuvre des règles du centre de compensation. Et le fait qu'il n'y ait pas d'information du serveur (broker) vers le client est un problème. Je me demande s'il y en a un à Quik ?
En ce qui concerne la capture d'écran et le type, tout est correct, mais il est écrit comme d'habitude pas clair (à dessein)
L'offre rapide est la limite de l'offre dans la pile.
Les contre-demandes sont des demandes qui chevauchent votre poste CS.
FOK tout ou rien est une condition de l'offre.
Les offres du marché ne sont pas observées ;)
Je ne suis pas sûr que la contre-offre soit ce qui diminue le GO, car il est dit qu'elle est supprimée après l'enchère, alors que l'enchère est le moment de l'information, et les ordres limites restent en attente, car nous avons deux possibilités de clôturer sans augmenter le GO - le marché (y compris SL/TP) ou en plaçant un ordre limite dans le put. Ça ressemble plus à un ordre de marché.
La couverture de champ vous permet de détenir des positions dirigées différemment avant la compensation, sur le même instrument.
Les offres qui sont égales en volume se chevauchent en CS, c'est-à-dire qu'elles sont mises à zéro.
Il s'agit donc de la mêmecouverture que sur le Forex.
Dans le terminal Quik, cette couverture peut être faite en utilisant un commentaire à la demande.
La structure d'envoi des ordres MQL comporte également des champs pour les commentaires, mais il n'est pas clair si c'est la même chose ou non.
Quel est exactement le commentaire qui doit être fait dans l'ordre ? Et qu'adviendra-t-il du CS dans ce cas ?
C'est là que la priorité n'est pas claire, car on ne sait pas exactement où le courtier ou le centre de compensation vérifie, et si c'est le courtier, s'il y a une erreur dans la mise en œuvre des règles du centre de compensation. Le fait que le client ne soit pas informé par le serveur (broker) est un problème. Je me demande s'il y en a un à Quik ?
Je ne suis pas sûr que l'ordre opposé soit ce qui diminue le QR, car il est dit qu'il est supprimé après l'enchère, et l'enchère est le moment de l'information, alors que les ordres limites restent suspendus, car nous avons deux options pour clôturer sans augmenter le QR - le marché (y compris SL/TP) ou en plaçant un ordre limite sur le marché.
C'est exactement le genre de commentaire que nous devrions faire dans l'ordre ? Et qu'adviendra-t-il de la SE dans ce cas ?
Il est probable qu'au niveau du courtier, la compensation ne se soucie pas des contrôles, elle résume le résultat pour la session.
Oui, Quik informe de la pénurie de GOs, et d'après vos captures d'écran, il est évident que mt5 a également informé qu'il n'y a pas d'argent.
Mais pas d'argent pour fermer le stop loss est juste un désastre que les développeurs doivent changer.
A propos de la contre-offre et du CS, oui, j'ai fait une erreur, je voulais dire pour la position de couverture.
Si la position de couverture est égale en volume, les CS des deux ordres se chevaucheront, c'est-à-dire qu'ils seront nuls.
En cas de chevauchement de 50%, il sera annulé de 50% et ainsi de suite.
C'est-à-dire que vous pouvez gérer la charge sur le CS, par exemple les ordres limités loin du marché, et dont vous ne prévoyez pas l'ouverture.
Il y a un champ de commentaire dans la fenêtre d'envoi de la commande Quik, vous pouvez écrire n'importe quoi, c'est comme un magicien en mql.
Mais si vous voulez fermer une position ou une limite qui a été émise avec un commentaire, vous devez saisir le même commentaire.
Et la position de couverture n'est active que jusqu'à la compensation, je ne me souviens pas si elle est compensée quotidiennement ou pliée. Je pense qu'il vit jusqu'à l'éclaircie du soir principal.
Très probablement un courtier, la compensation ne se soucie pas des contrôles, elle résume le résultat pour la session.
La façon d'en savoir plus n'est pas encore claire - je n'arrive pas encore à comprendre les documents. Il est possible que j'écrive à un courtier ou à une bourse, ou peut-être à un centre de compensation, à ce sujet.
Oui, Quik informe du manque de GOs, et d'après vos captures d'écran, il était évident que mt5 informait aussi du manque d'argent.
Je dois essayer de reproduire la situation dans Quik, mais je ne comprends toujours pas comment régler le TP/SL.
Le courtier m'a envoyé des captures d'écran, il est visible sur son serveur, et j'ai également affiché mon journal et il ne montre rien de tel - c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information sur le manque de marge (GO) !
Mais pas d'argent pour fermer le stop loss est tout simplement un désastre que les développeurs doivent changer.
Si tout s'est passé selon les règles et qu'il n'y a pas d'erreur, alors au moment du déclenchement de la limite du compteur SL, il faut retirer la limite, puis la remettre immédiatement. Ou ne le remettez pas du tout. Sinon, nous avons 30% des positions fermées par un ordre de limite au lieu d'un TP et nous devrions geler ou sinon les stops ne seront pas déclenchés.
Si le volume de la position de couverture est égal, les CS des deux ordres se chevaucheront, c'est-à-dire qu'ils s'annuleront.
Il y a un champ de commentaire dans la fenêtre d'envoi de la commande Quik, vous pouvez écrire n'importe quoi, c'est comme un magicien en mql.
Mais si vous voulez fermer une position ou une limite qui a été placée avec un commentaire, vous devez entrer le même commentaire.
Et la position de la haie n'est active que jusqu'au dégagement, je ne me souviens pas si elle est dégagée le jour ou la nuit. Je pense qu'il vit jusqu'à l'éclaircie du soir principal.
D'ailleurs, pour une raison quelconque, je me souviens que Quik gelait mon argent avant la compensation, même s'il y avait du profit après l'ouverture/la fermeture... Je ne pouvais ouvrir que sur le GO non utilisé dans la session, ce qui m'a ennuyé... hmm, ou c'était comme ça pour les actions - j'oublie - je ne l'ai pas allumé depuis longtemps maintenant.
La façon d'en savoir plus n'est pas claire - je n'arrive pas encore à comprendre les documents. Il est possible que j'écrive à un courtier ou à une bourse, ou peut-être à un centre de compensation, à ce sujet.
Je dois essayer de reproduire la situation dans Quik, mais je ne comprends toujours pas comment régler le TP/SL.
Le courtier m'a envoyé des captures d'écran, il est visible sur son serveur, et j'ai également affiché mon journal et il ne montre rien de tel - c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information sur le manque de marge (GO) !
Si tout s'est passé selon les règles et qu'il n'y a pas d'erreur, alors au moment du déclenchement de la limite du compteur SL, il faut retirer la limite, puis la remettre immédiatement. Ou ne le remettez pas du tout. Sinon, nous avons 30% des positions fermées par un ordre de limite au lieu d'un TP et nous devrions geler ou sinon les stops ne seront pas déclenchés.
D'ailleurs, pour une raison quelconque, je me souviens que Quik gelait mon argent avant la compensation, même s'il y avait du profit après l'ouverture/la fermeture... La seule façon d'ouvrir était d'utiliser le GO non encore utilisé dans la session, cela m'a ennuyé... hmm, ou c'était comme ça pour les actions - j'oublie, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps.
Ah, je vois, c'est une capture d'écran du journal du courtier et je pensais que c'était juste le terminal.
Pour plus d'informations sur le trading sur le forum, voir le forum sur les systèmes de trading et le test des stratégies de trading.
J'ai essayé de l'ouvrir avec ma main et je ne savais pas comment l'ouvrir.
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
Voici essentiellement une capture d'écran de la façon dont leur système a perçu la situation - ce message tournait en boucle - il suffit de couper le morceau.
La question est de savoir d'où vient cette marge estimée à 6504,45 euros. D'où vient-il ? L'ordre limite de vente plus moins la même marge que l'ordre limite d'achat - disons 4500, mais il s'avère que la marge a été calculée comme s'il était prévu de faire une ouverture sur le marché en ce moment ! Pourquoi la marge prévue a-t-elle été calculée de cette façon ?
Mais le fait que cela ne se produise pas sur le client est un problème, et un problème très sérieux.
J'espère que les développeurs ou les modérateurs lisent le fil de discussion et comprendront qu'il s'agit d'un problème sérieux avec le terminal.
Il serait probablement préférable de le signaler dans le fil de discussion sur les bogues et les erreurs.
Oubliez l'argotTP/SL, et traitez toujours vos offres comme des limites et des arrêts.
Si vous n'avez pas assez de GO pour le "terminal stop loss", j'ai déjà écrit à ce sujet que vous devriez vérifier les ordres à cours limité, et s'ils sont là, les supprimer.
Peut-être le gel provenait-il de la session précédente, et comme la session de purification commence après la purification du soir et se poursuit jusqu'au jour suivant, beaucoup de personnes sont confuses.
En fait, tout le règlement d'aujourd'hui, commence après l'éclaircissement de la soirée d'hier ;))
Un nouveau règlement en espèces des trois sessions commence.
Pas dès l'ouverture du marché à 10 heures comme beaucoup de gens le pensent.
Dans l'ensemble, je n'interpréterais pas l'ouverture du marché à 10 heures, mais après la compensation du soir.
En fait, c'est le cas, beaucoup de gens ne le réalisent pas, et à 10 heures, la négociation continue, mais dans la session de jour.
C'est dire à quel point cet échange de MoS est délicat.