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Je comprends. Il faut gagner du temps. Je tiens aussi à mon temps. Conférence d'introduction et formation gratuite sur).
Bonne chance !
ZS Au fait, j'ai vérifié par curiosité. Et voici comment :
Vous êtes entré selon votre méthode (car le plus proche est plus cher) sur des futures GP disons à x=0, et alors le développement de vos pertes dans le temps à l'exécution des futures est de 600 p, si je ne me trompe pas).
S'agit-il de votre déduction théorique ou négociez-vous des spreads cal.
L'étalement du calendrier est également un sujet intéressant. Voici une idée. Si le contrat à terme sur actions le plus proche est en backwardation et que le contrat à terme suivant est en contango. Vous pourriez alors acheter les contrats à terme les plus proches et vendre les contrats à terme suivants, plus éloignés. La différence de prix est déjà un bénéfice garanti. A partir de là, c'est du cas par cas. Ou vous pouvez fermer les deux positions avant l'expiration du premier contrat le plus proche. Ou bien nous attendons l'expiration, puis nous obtenons la livraison des actions, et ensuite nous suivons la stratégie "je vends les futures et j'achète un montant correspondant d'actions".
Réfléchissez encore...
Réfléchissez encore...
Tu crois que j'ai oublié quelque chose ?
C'est plutôt bien. Les contrats à terme les plus proches vont à la livraison. Donc on achète l'action moins chère d'un certain pourcentage. Bien sûr, le dividende nous manque. Mais le prix de la livraison sera fixe. Et avec le prochain contrat à terme, qui a un contango, nous vendons les actions, mais à un prix plus élevé. Par exemple : l'actif de base coûte 150 roubles, le contrat à terme de juin coûte 100 roubles, le contrat à terme de septembre coûte 180 roubles. Donc on achète les actions à 100 roubles et on les vend à 180 roubles.
Tu crois que j'ai oublié quelque chose ?
Tout semble s'arranger. Les futurs les plus proches vont livrer. Donc on achète l'action moins chère d'un certain pourcentage. Bien sûr, le dividende nous manque. Mais le prix de la livraison sera fixe. Et avec le contrat à terme suivant, qui présente un contango, nous vendons les actions, mais à un prix plus élevé. Par exemple : l'actif de base coûte 150 roubles, le contrat à terme de juin coûte 100 roubles, le contrat à terme de septembre coûte 180 roubles. Nous allons donc acheter les actions à 100 roubles et les vendre à 180 roubles.
1. Exactement, nous achetons l'un, et vendons l'autre, en conséquence les actions = 0.
2. Les contrats à terme sur actions sont toujours négociés en contango, mais avec les dividendes, les contrats à terme sur actions passent en backwardation.
Le prix du contrat à terme ne dépend pas du fait qu'il soit en contango ou en backwardation, il dépend du prix du SPOT + le taux CB/jours avant expiration - le dividende.
En d'autres termes, vous ne gagnerez rien.
1. Exactement, acheter l'un, vendre l'autre, ce qui donne stock = 0.
2. Les contrats à terme sur actions sont toujours négociés en contango, mais avec les dividendes, les contrats à terme sur actions passent en backwardation.
Le prix du contrat à terme ne dépend pas du fait qu'il soit en contango ou en backwardation, il dépend du prix du SPOT + le taux CB/jours avant expiration - le dividende.
C'est-à-dire que vous ne gagnez rien.
Je vois.
La chasse a été un succès
La chasse a été un succès
Les divas étaient-elles recommandées ?
Les divas ont-elles été recommandées ?
Non, ils ont déjà été annoncés.
Mais il est trop tard pour acheter, le marché a déjà réagi.
Mais je n'ai pas ramassé grand-chose, je n'ai que 2 500 actions de Severstal dans ma position.