Expansion de la plage de temps standard vers des périodes plus élevées
vos photos montrent des plages de temps (de et à), pas de grandes bougies TF.
ps. quelque chose de similaire dans la toute première capture d'écran, mais comment peut-il y avoir 8 trimestres dans une année ?vos photos montrent des plages de temps (de et à), pas de grandes bougies TF.
ps. quelque chose de similaire dans la toute première capture d'écran, mais comment peut-il y avoir 8 trimestres dans une année ?Je suis d'accord avec les deuxième et troisième captures d'écran : il s'agit de la fourchette, et non de chaque "barre" (en fait, nous voyons une section d'une ligne brisée) d'une année. Ils ont donc mal compris la signification de la valeur TF, ou n'ont délibérément pas cherché à se conformer à cette idée. Mais là n'est pas la question, c'est le fait qu'il y ait une règle étendue.
Les 8 trimestres ne correspondent pas à une année, mais à deux - regardez de plus près l'intervalle de dates. Le premier trimestre est de 3 mois, 4 trimestres dans une année, 8 trimestres dans 2.
- ru.investing.com
Stratégie de trading "Une chance dans la vie" - Pinbar à partir du niveau sur l'échelle de temps Y5
Je pense que des périodes plus longues ne sont nécessaires que pour l'analyse de la sélection des instruments, en tenant compte de la saisonnalité/cyclicité. Et généralement, ces choses ne se font pas dans le terminal (ou à l'aide d'indicateurs écrits).
Si vous téléchargez un tel historique de prix élevés avec tous les tics pour tous les temps, vous n'aurez pas assez de disques durs.
Si nous téléchargeons un tel historique de prix plus élevés avec tous les tics pendant tout le temps, nous n'aurons pas assez de disques durs.
C'est une vision trop simpliste et approximative du marché à l'apogée du Y5. Pourquoi est-ce le seul à la fois ? Est-il destiné aux investisseurs à long terme qui font une transaction unique ? Et qui vous empêche de faire également du pipsing et/ou d'être un investisseur à moyen terme ? Le propriétaire est le patron.
Je me réjouis : les ticks ont commencé à être stockés dans l'historique électronique depuis 1999, avant cela, ni les ticks, ni les minutes, ni les heures n'étaient pris en compte - seulement D1 comme minimum de la barre. On ne s'attend donc pas à une forte addition de données, semblable à une avalanche.
La nécessité d'élargir la gamme des TF est un avenir inévitable, qui est déjà arrivé. Et avec cela vient l'ère des disques multi-terrabytes. A propos, savez-vous ce que sont les données historiques des différentes TF d'un même instrument et comment elles sont stockées dans MT5? Je n'ai pas vraiment approfondi la question, mais à mon avis, l'historique des tics est le même pour tous les TF. L'ajout de TF plus élevés n'ajoutera pas de ticks, ils sont ajoutés aussi lentement qu'avant au cours de la session de négociation suivante, jour après jour, seconde après seconde, en raison de l'arrivée de nouvelles cotations, pas autrement. Et puis, l'unité historique minimale stockée sur le disque est M1, pas un tick, bien que je puisse me tromper, car dans le Strategy Tester vous pouvez exécuter des programmes MQL sur l'historique sur les ticks. Et d'ailleurs, vous semblez le comprendre mieux que moi, donc ma question est la suivante : que montrent vos calculs en termes d'espace occupé par l'historique des tics pour Y5?
Vous semblez comprendre cela mieux que moi, ma question est donc la suivante : que montrent vos calculs en termes d'espace historique des tics pour Y5?
J'ai obtenu 10 Go de devis lorsque j'ai allumé le tableau de bord, en suivant de M1 à D1. Puis j'ai changé de courtier et obtenu un autre 10Gb. Il faut donc multiplier par le nombre de courtiers et de terminaux.
Je ne discute pas avec vous. Si vous voulez une fonctionnalité, écrivez tous les avantages. Quand les autres demanderont, ils ajouteront peut-être. Dans la pratique, je constate que les désirs d'une personne qui ne trouvent pas d'écho chez les autres sont souvent ignorés.
Merci d'avoir créé une bonne occasion de prouver le contraire à tous ceux qui sont encore en votre faveur et ne comprennent pas les avantages de l'élargissement de la ligne, qui est visible non pas aux niveaux annuels sous la forme de "The Only Chance in Life", mais à moyen terme avec beaucoup d'opportunités en quelques jours, si ce n'est pas des jours, au moins des semaines - et cela est suffisant pour une énorme couche de traders à moyen terme et surtout à long terme, dont je suppose un peu moins, mais néanmoins.
Voici une illustration des hypermarchés (vraisemblablement des TF plurimensuels et annuels). Construit, bien sûr, manuellement, l'indicateur ne le construit pas maintenant. Montré depuis la hauteur de MN. L'historique complet de la paire de devises est affiché. Par la fréquence des fractales nous pouvons voir que selon le maximum ТF c'est le maximum pour elles, elles ne seront pas plus larges, mais les lignes de connexion des Fibo TimeZones sont évidemment plus larges que les fractales les plus proches :
Voici des résultats illustratifs sur une plus petite période H12. Les ruptures à moyen terme sur les lignes verticales des Fibo TimeZones sont clairement visibles ici ; le grand public est en extase :
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp [1]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpl1h.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp [1]")
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp [2]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpa2l.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp [2]")
Alors comment c'est pour toi, Elon Musk ? Ne vous en prenez pas à la précision des ruptures - les marchés sont approximatifs, mais nous ne sommes pas des idiots et nous n'irons pas sur le marché avec un effet de levier de 1:1000 avec le lot maximum, mais nous regarderons et analyserons aussi les TF plus jeunes. Et personne n'a annulé SL.
D'ailleurs, le même effet se produit sur d'autres outils graphiques TA.
Connaissez-vous et rejoignez le culte des Témoins de l'hypermétropole. La connaissance est le pouvoir !
Merci de donner une bonne raison de prouver le contraire à tous ceux qui, jusqu'à présent, ont été solidaires avec vous.
Disons-le comme ça. Cela ne me dérange pas du tout qu'il y ait des délais non standard supérieurs à un mois pour commencer. Je laisse la discussion sur ce point.
Je suis d'accord sur les deuxième et troisième captures d'écran : c'est la fourchette qui est là, et non chaque "barre" (en fait, nous voyons une section d'une ligne brisée) à 1 an. Ils ont donc mal compris le sens du TF ou n'ont délibérément pas cherché à se conformer à cette idée. Mais là n'est pas la question, c'est le fait qu'il y ait une règle étendue.
Les 8 trimestres ne correspondent pas à une année, mais à deux - regardez de plus près l'intervalle de dates. Le premier trimestre est de 3 mois, 4 trimestres dans une année, 8 trimestres dans 2.
Ils sont qui ? Je veux dire ceux qui se sont trompés.
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Chères MetaQuotes !
La nécessité de disposer de TF plus élevés dans Metatrader et MQL se fait attendre depuis longtemps !
Est-il prévu d'augmenter la gamme des périodes au-delà deMN? Dans MT5, le bouton TF supérieur est signéMN, alors que dans MQL5, la période supérieure est PERIOD_MN1, c'est-à-dire avec un indice. C'est un indice très prometteur. C'est le plan pour l'avenir, n'est-ce pas ? Alors, quand verrons-nous les TF supplémentaires, dont nous avons tant besoin ? Mieux vaut tard que jamais, mais mieux vaut maintenant que tard. J'aimerais vivre pour le voir.
Pour MT4, il existe des convertisseurs pour les périodes non standard: https://www.mql5.com/ru/code/7936 ethttps://www.mql5.com/ru/code/7935, mais pour MT5, je n'ai rien trouvé de semblable. Il y a quelques années, j'ai réussi à convertir des barres en quelque chose de plus que MN avec ce script, mais ce tour a échoué l'autre jour (peut-être que mes mains étaient tordues), bien que tout ait été fait selon les instructions. Et par principe, je n'écris pas pour un MT4 obsolète... En outre, MetaQuotes a créé MT5 et MQL5 et a fait la promotion de la nouvelle plateforme en s'attendant à ce que les anciens programmeurs l'utilisent et que les nouveaux commencent à l'utiliser immédiatement.
Oui, ils peuvent faire divers tours et écrire des béquilles pour simuler des TF d'ordre supérieur inexistants. Mais quel programmeur MQL5(pas les développeurs de MetaQuotes) croit que c'est la tâche de chacun d'écrire sa propre béquille ou de chercher et ajouter une béquille étrangère ? Je suis sûr que ce ne sera pas un problème technologique pour MetaQuotes d'ajouterW2,MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5, mais ce sera un problème idéologique. Le problème sera du genre : "Où pouvons-nous introduire une si longue série de MF ? Les gens ne vivent pas si longtemps, c'est suffisant pour la vie d'un trader ! Mais ils le font ! Et il s'est avéré que ce n'est pas suffisant.
Je ne suis pas ambitieux : le travail sur les échéances existantes me fait parfois penser à un tapage de souris, même, aussi étrange que cela puisse paraître, sur MN1. Je n'utilise pas seulement des mots fantaisistes et je ne fais pas d'hyperboles, sinon je n'aurais pas besoin de voir ce qui se passe dans les TF supérieures.
Exemples d'interfaces commerciales tierces:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
et ainsi de suite...
C'est terriblement mauvais d'être des chatons aveugles, de ne pas voir ou comprendre ce qui se passe sur les marchés à un niveau plus global. Il arrive ainsi que l'indicateur d'une période apparemment large ne peut pas seulement indiquer le début d'une fracture prolongée et d'une nouvelle tendance plurimensuelle ou même pluriannuelle (qui s'aplatira longtemps sur le sommet et permettra beaucoup de profit sur un TF plus petit), mais donnera dès maintenant un signal à la fois stratégique et tactique pour le futur proche (surtout pour entrer dans des positions courtes, connues pour leur caractère transitoire, mais qui n'excluent pas une forte volatilité). Être conscient du grand signal ne permet pas de commettre des erreurs sur les plus petits délais, l'inverse ne fonctionne pas, mais de manière générale,la conscience est nécessaire à tous les niveaux ! Comment se fait-il que la grande majorité des robots de trading échouent tôt ou tard, alors qu'ils n'ont pas été écrits par des amateurs ? C'est parce qu'ils ne voient pas le haut niveau et qu'à un moment donné, il y a une période de dumping douloureuse inévitable. Et les TF seniors devraient être et ils devraient être conçus pour l'ensemble du cycle de vie d'un trader s'il veut vraiment consacrer toute sa vie à un trading rentable ou écrire un robot performant qui lui assurerait une vie de trading. Même si un tel robot commence à tomber en panne, il ne tombera pas en panne dans deux ou trois ans, mais bien au-delà de la nécrologie.
Par exemple, il m'arrive parfois de ne pas avoir accès à un marquage technique principal par l'indicateurhttps://www.mql5.com/ru/code/34280 et de devoir passer des heures à refaire manuellement la cartographie à partir de TF globaux imaginaires, à l'ancienne. Oui, nous pouvons dire que si elle est proche de la globale, nous n'aurons pas à refaire le marquage/le repérage du graphique trop souvent. C'est vrai, mais. Elle ne concerne qu'un seul outil (le symbole). S'il y en a deux, le temps et les efforts sont doublés. Si un trader travaille avec plusieurs devises, cela constitue un sérieux problème. L'objectif de l'indicateur de balisage, et de tout autre indicateur de ce type en général, est d'automatiser le travail manuel. Et bien que l'effet ne soit que partiel, c'est une honte pour le travail semi-efficace du programmeur. Et nous, les programmeurs, devons travailler beaucoup plus dur pour inventer la prochaine béquille, queMetaQuotes ne le fait pour ajouter quelques TF supplémentaires selon le schéma déjà connu et bien établi.
J'aimerais trouver autant d'alliés que possible dans ce fil de discussion, afin de ne pas aboutir à un autre "ayez une conscience, vous seul avez besoin de ceci". Si ce n'était que pour moi, je n'aurais pas posté l'indicateur dans CodeBase ou Market. J'ai eu une cinquantaine de téléchargements en six mois. La note moyenne est de 4. Si vous en trouvez d'autres, vous ne trouverez guère plus de 4,5. Il y a donc une demande. Et ce n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres indicateurs gratuits qui n'ont pas de TF plus élevés. Par exemple, les indicateurs des lignes Pivots, Supports, Résistances (il y a plus d'un type : CLASSIC, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES): https://www.mql5.com/ru/code/102.
Bien sûr, il existe également des indicateurs intégrés tels que les indicateurs de tendance, qui montrent assez bien la direction du marché à long terme et avec lesquels les oscillateurs ne peuvent pas rivaliser, mais dans une situation globale, ils ont également besoin de quelque chose sur lequel s'appuyer, sinon les mêmes vieux combats de souris, les chatons aveugles, les erreurs précédentes et le nombre déraisonnablement élevé de transactions perdantes, et les transactions potentiellement rentables peu fréquentes.
Une simple justification arithmétique de la nécessité d'étendre la plage des TFs jusqu'à Y5: par exemple, plus de 600 barres sur EUR/USD se sont accumulées depuis 1971 sur MN- c'est 600/12/5=10 barres surY5, ce qui est déjà suffisant pour le calcul de la plupart des indicateurs. Par exemple, pour l'indicateur Fractals, il faut au moins 5 barres, mais il y en a deux fois plus. Mon dessin technique est basé précisément sur l'indicateur Fractals.
La justification programmatique et algorithmique: je dois dire tout de suite, par principe je n'évite pas les béquilles, si je dois écrire, je le ferai. Mais. Catégoriquement et fondamentalement contre les béquilles, les bicyclettes, la duplication des moyens déjà disponibles pour atteindre le résultat en vue d'un petit malentendu. Je pense que l'idéologie et la philosophie de la programmation consistent à écrire des fonctions exceptionnelles non répétitives, et à ne pas reproduire les mêmes de différentes manières au sein d'un même projet. Et que nous suggèrent les créateurs de MQL? Pour connecter des indicateurs standards prêts à l'emploi comme les iFractals par le biais deiCustom() etIndicatorCreate() attrayants et trompeurs - chers programmeurs, nous l'avons fait pour vous ! J'ai honoré les développeurs en incluant leur indicateur, afin que leurs efforts ne soient pas gaspillés, et je me suis retrouvé avec les limitations de TFs. Que dois-je faire ? Écrire une béquille dupliquée pour obtenir le même résultat, mais d'une manière différente. Pourquoi ? Pourquoi donner à un pêcheur un demi-chien ? Chez mql5.com, personne ne demande de poisson, on vient ici pour des cannes à pêche, mais elles s'avèrent aussi être considérablement raccourcies. D'où la conclusion : soit vous connectez des modules prêts avec des restrictions et écrivez des béquilles similaires dans le résultat mais différentes dans l'implémentation, soit vous jetez complètement le service baisable sous la forme d'un module de base prêt et écrivez simplement votre propre code propre à partir de zéro. Dans les deux cas, nous ne verrons pas le bénéfice à 100% de la carotte obligatoirement fournie. Un bénéfice très limité auquel il vaut mieux ne pas être associé pour un programmeur ambitieux. Mais si MetaQuotes ajoute quelques TF plus élevés, ils justifieront immédiatement leurs efforts pour la création et la connectivité de nombreux indicateurs standard, et en même temps, ils aideront les programmeurs qui leur ont fait confiance. Double avantage.
L'ajout des TF augmentera la compétitivité de la MT5 parmi les autres plateformes de négociation. Et la coopération mutuellement bénéfique entre MetaQuotes et les programmeurs augmente considérablement la motivation pour le développement et le soutien de leur code MQL. Si vous lisez le forum, vous trouverez les messages oùMetaQuotes lui-même pousse les programmeurs MQL qui font inévitablement la promotion de la plateforme de trading (y compris la partie serveur payante) et du langage, apportant non seulement de la notoriété à MetaQuotes, mais aussi du profit - et c'est exactement le bénéfice mutuel.
C'est tout pour le moment. Lynch...