De la théorie à la pratique - page 1265

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Alexander_K:

C'est la même chose, Bass. C'est du pareil au même. Toutes les paires sont également cycliques. Le plus probable est que vous, avec votre honteux coefficient d'autocorrélation, voyez cette périodicité mais ne pouvez même pas la comprendre à cause de votre consommation excessive de pommes de terre.

qu'est-ce que c'est ?))) Tous les patsaks quantum et se réjouissent)))))))) Pourquoi ne vous réjouissez-vous pas ? )))))))

 
Yuriy Asaulenko:
Y aura-t-il une réponse d'A_K ? Ou que diable ?

Uh.... Yura, tu crois toujours au Graal, n'est-ce pas ? C'est facile avec vous - dans 3 mois je vous envoie les résultats sur le réel, je vous envoie le modèle sur VisSim. Mes respects.

 
vladevgeniy:

qu'est-ce que c'est ?))) Tous les patsaks quantum et se réjouissent)))))))) Pourquoi n'es-tu pas heureux ? )))))))

Bass et moi avons une longue "amitié", qui ne s'applique pas du tout à toi, Felix.

 
Alexander_K:

Uh.... Yura, tu crois toujours au Graal, n'est-ce pas ? C'est facile avec vous - dans 3 mois je vous envoie les résultats sur le réel, je vous envoie le modèle sur VisSim. Mes respects.

Mec, on te demande des chiffres précis pour ton test, pas le Graal. Tout n'est probablement pas encore là. Comme vous voulez, cependant.
 
Alexander_K:

Bass et moi avons une longue "amitié", qui ne s'applique pas du tout à toi Felix.

J'ai déjà l'impression d'être un kiesel-irradiated..... Felix, quand je fais au moins la démonstration du yuzu))). Mais j'ai les tests depuis février... le marché est bizarre)))) mais ce que nous avons, depuis février le prix est passé de 270 cents à 5390 .... les positions ouvertes ne sont pas heureuses, mais dans le cadre de la stratégie d'all))))))) il n'y a pas d'augmentation des lots, etc... Eh bien, le but est d'entrer plus de cent livres... Et là, je vais essayer de surveiller pas sur cents....... Let Felix))

 
vladevgeniy:

J'ai déjà l'impression d'être un kiesel-irradiated..... Felix quand je fais au moins la démonstration du yuzu))). Mais j'ai des tests depuis février... le marché est vraiment difficile))) mais qu'est-ce qu'on a, depuis février le prix est passé de 270 cents à 5390.... les positions ouvertes ne sont pas heureuses, mais dans le cadre de la stratégie d'all))))))) il n'y a pas d'augmentation des lots, etc... Eh bien, le but est d'entrer plus de cent livres... Et là, je vais essayer de surveiller pas sur centovik ....... Laissez Felix))

Je suis heureux pour vous. Mais ce fil n'est pas sur l'argent, c'est sur le Graal. Sur la structure du marché, ses différences avec SB, etc.

Donc, spécifiquement pour vous - le marché est structuré. Mais, ce n'est pas la structure du prix elle-même, c'est la structure temporelle. Les cycles consistent en une séance de négociation, un jour, une semaine, etc. C'est comme un cycle dans un cycle, enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer... Cette structure est implicite, c'est-à-dire brouillée par le temps propre du marché, les intervalles de temps entre les ticks, qui forment horizontalement une sorte d'échelle de temps non linéaire. Ce n'est pas le nombre de tiques qui est compté, mais l'heure exacte à laquelle arrive tel ou tel échantillon de tiques. Et déjà dans cet espace, les équations de la théorie des processus aléatoires fonctionnent.

Donc, peu importe qui dit quoi, mais le vieux Gunn avait raison d'enquêter sur la structure temporelle du marché en premier lieu.

 

А ! Et, bien sûr, vous ne pouvez pas travailler avec tous les ticks à la suite, il y a beaucoup de bruit provenant des DT - vous devez les éclaircir soigneusement pour ne pas perdre des informations précieuses.

Mais, je le répète - c'est ma théorie, étayée par le résultat. Si quelqu'un a un point de vue différent - parlez-en, nous en discuterons.

 
Alexander_K:

Je suis heureux pour vous. Mais il ne s'agit pas d'argent, il s'agit du Graal. Sur la structure du marché, comment il diffère de SB, etc.

Eh bien, juste pour vous - le marché a une structure. Mais, ce n'est pas la structure du prix elle-même, c'est la structure temporelle. Les cycles consistent en une séance de négociation, un jour, une semaine, etc. C'est comme un cycle dans un cycle, enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer... Cette structure est implicite, c'est-à-dire brouillée par le temps propre du marché, les intervalles de temps entre les ticks, qui forment horizontalement une sorte d'échelle de temps non linéaire. Ce n'est pas le nombre de tiques qui est compté, mais l'heure exacte à laquelle arrive tel ou tel échantillon de tiques. Et déjà dans cet espace, les équations de la théorie des processus aléatoires fonctionnent.

C'est pourquoi, quoi qu'on en dise, et le vieux Gunn avait raison, il faut d'abord examiner la structure temporelle du marché.

Tu as partiellement raison, Sash. Il en est ainsi et les volumes de tiques le prouvent.
La question n'est pas de savoir quelle est la structure, mais si cette structure existe sur des données de type tick, cela signifie qu'elle existe à des échelles plus grandes. Par conséquent, elle peut facilement être généralisée et utilisée sur des échéances plus élevées.
 
Alexander_K:

Je suis heureux pour vous. Mais il ne s'agit pas d'argent, il s'agit du Graal. Sur la structure du marché, comment il diffère de SB, etc.

Eh bien, juste pour vous - le marché a une structure. Mais, ce n'est pas la structure du prix elle-même, c'est la structure temporelle. Les cycles consistent en une séance de négociation, un jour, une semaine, etc. C'est comme un cycle dans un cycle, enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer... Cette structure est implicite, c'est-à-dire brouillée par le temps propre du marché, les intervalles de temps entre les ticks, qui forment horizontalement une sorte d'échelle de temps non linéaire. Ce n'est pas le nombre de tiques qui est compté, mais l'heure exacte à laquelle arrive tel ou tel échantillon de tiques. Et déjà dans cet espace, les équations de la théorie des processus aléatoires fonctionnent.

Donc, peu importe qui dit quoi, mais le vieux Gunn avait raison d'examiner la structure temporelle du marché en premier lieu.

Ce qui est intéressant, c'est que les ticks proviennent du serveur de trading ...)
Et un serveur de négociation n'est pas une bourse.
Vous recherchez essentiellement les moments où le temps entre les ticks est minimal ou maximal. Peut-être, je vais vous confier un secret, mais il diminue plus vite, plus souvent et plus fort les changements de prix).
Si vous lisez attentivement, je vous ai même dit comment déterminer ces fluctuations à l'aide du coefficient de variation).
La question est que, dans ces moments, le prix peut ne pas retracer mais rebondir vers le haut ou vers le bas.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Tu as en partie raison, Sash. Je le suis, et les volumes de tiques le prouvent.
La question ne porte pas sur la structure, mais sur le fait que si cette structure est présente sur des données de type "tick", alors elle l'est aussi à plus grande échelle. Par conséquent, il peut facilement être généralisé et utilisé à des TF plus élevés.

C'est possible. Hélas, je n'ai pas le temps de poursuivre mes recherches - je dois encore me préparer pour le vrai jeu. Il ne reste qu'un jour.

Mais c'est dans la structure temporelle que le marché est fondamentalement différent de SB et je n'ai pas le moindre doute à ce sujet.

À propos, mon ami, vous n'avez pas non plus à vous inquiéter - dans 3 mois, je vous enverrai mon rapport sur les transactions réelles. Si ça me plaît, je vous enverrai le modèle sur WisCime. Je vois le genre de travail que vous faites. Je respecte cela. Peut-être que vous êtes la réincarnation de Doc. Il m'a étonné par sa folle efficacité et son esprit novateur.

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