De la théorie à la pratique - page 707
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Sans blague. Vraiment, ce n'est pas clair ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il n'y a pas de cours unique pour le forex de détail, il n'y a pas non plus de cours unique pour le forex réel... Qu'est-ce que vous demandez ?
la démolition est tuée par les différences, le passage aux incréments, les modèles additifs. On distingue quelques composantes, conditionnellement stables (tendance, saisonnalité, cycles). Ensuite, on garchem. Nous ajustons simplement les modèles ; s'il y a un modèle, il peut être trouvé, nous n'avons même pas besoin d'aller dans un terver...imho.
Lorsque vous utilisez un modèle prêt à l'emploi, vous n'avez certainement pas besoin de vous lancer, c'est même peut-être dommageable. Mais si vous souhaitez modifier quelque peu le modèle, il est difficile de s'en passer. Je veux un modèle qui combine harmonieusement hétéroscédasticité et persistance).
À propos, je voulais vous demander, en tant qu'économiste, ce que je peux lire de théorique général sur la politique des banques centrales (creeping peg, etc.) ?
L'intuition féminine n'a rien à voir avec cela. Les signes de BP étant "similaires" à SB - il y a une moyenne hospitalière. Les chandeliers sont une quantification de la série dans le temps avec perte d'information, pas plus, on peut quantifier autrement. La distribution des chandeliers ? - Cela dépend du TF, les caractéristiques subissent des changements, n'oubliez pas non plus que l'information est quelque peu déformée. Toutefois, les principales tendances des changements sont traçables. Aussi l'alignement des séries par les flux d'Erlang est associé à une perte partielle d'information, j'y suis venu car la série obtenue par cette méthode est indiscernable par ses caractéristiques de la TF sur des périodes plus grandes. TF et ticks sont des plans différents d'une même composante. La fractalité est inhérente aux marches aléatoires, elle est aussi inhérente à la BP, seul ce principe est modifié, mais pas perdu. Pour donner un exemple : un ballon, au début il est comprimé, et quand on commence à le gonfler, il se dilate, il est figuratif.
l'intuition des femmes est exactement ce dont il s'agit..... les femmes sont capables d'écouter les autres d'abord et de prendre ensuite une décision, contrairement aux hommes mûrs qui prouvent d'abord qu'ils ont raison et regardent ensuite ce qui se passe )))).
Le problème avec tous les sujets similaires sur la "recherche" des séries temporelles est une autre cent millionième tentative d'appliquer l'appareil mathématique de l'école et de l'université "à tout ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, on le met de côté et on l'étudie quand même". ))))
ZS : r/φ-features dans la recherche Google ;)
Le problème avec tous les fils similaires concernant la "recherche" sur les séries temporelles est qu'il s'agit d'une énième cent millionième tentative d'appliquer l'appareil mathématique scolaire et universitaire "à tout ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, on le met de côté et on l'étudie quand même". ))))
Rien n'est nouveau sous la lune. D'ailleurs, votre remarque ne l'est pas non plus).
Mais pour moi, cela semble assez clair
. C'est juste un peu d'histoire qui se répète.
L'intuition des femmes n'a rien à voir là-dedans. Les signes de BP étant "similaires" à SB - il y a une moyenne hospitalière. Les chandeliers sont une quantification de la série dans le temps avec perte d'information, pas plus, on peut quantifier autrement. La distribution des chandeliers ? - Cela dépend du TF, les caractéristiques subissent des changements, n'oubliez pas non plus que l'information est quelque peu déformée. Toutefois, les principales tendances des changements sont traçables. Aussi l'alignement des séries par les flux d'Erlang est associé à une perte partielle d'information, j'y suis venu car la série obtenue par cette méthode est indiscernable par ses caractéristiques de la TF sur des périodes plus grandes. TF et ticks sont des plans différents d'une même composante. La fractalité est inhérente aux marches aléatoires, elle est aussi inhérente à la BP, seul ce principe est modifié, mais pas perdu. Pour donner un exemple : un ballon, au début il est comprimé, et quand on commence à le gonfler, il se dilate, c'est figuratif.
Si vous utilisez un modèle prêt à l'emploi, il n'est bien sûr pas nécessaire de s'y attarder, c'est même probablement dommageable. Mais si vous voulez modifier le modèle d'une manière ou d'une autre, il est difficile de s'en passer. J'aimerais un modèle qui combine de manière harmonieuse l'hétéroscédasticité et la persistance).
À propos, je voulais vous demander, en tant qu'économiste, ce que je peux lire de théorique général sur la politique des banques centrales (creeping peg, etc.) ?
aucune idée, quel genre d'économiste je suis - finance et crédit, avec des exemples de l'économie soviétique :) juste un sympathisant
Il y a beaucoup de gens talentueux dans ce fil de discussion, alors pourquoi ne pas passer à la pratique, enfin ?) Et profiter de l'occasion pour utiliser l'intelligence collective ?
Parce que je ne pense pas, je suis même sûr à 99%, que vous trouverez quelque chose de nettement meilleur que cet algorithme dans les 100 prochaines pages.
Je pourrais le rendre multi-temporelle, de sorte qu'il montre tous les derniers niveaux du dernier canal sur tous les TFs.
Mais je l'ai déjà fait... ça ne servait pas à grand chose pour le robot. C'est pourquoi j'ai simplement jeté l'idée et ne l'ai plus utilisée.
Comme je l'ai écrit plus haut, tout se résume à un théorème, dans ce cas un équilibre de Nash et quelques fluctuations aléatoires autour de celui-ci. Le problème est qu'un marché purement spéculatif et un marché avec un acteur majeur (comme une banque centrale) sont des jeux très différents. Le mécanisme de transition du premier au second et vice versa n'est pas clair.
Vous cherchez au mauvais endroit, le couloir de la télévision ne vous laisse pas sortir...
Jeux de poursuite différentielle. Ici, le théoriseur peut avoir une valeur auxiliaire (dans la préparation des données), bien que vous puissiez vous en passer -- tout ce dont vous avez besoin peut être fourni par les filtres.
Exposé du problème :
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Avez-vous rencontré de telles tâches ?Si vous utilisez un modèle prêt à l'emploi, il n'est bien sûr pas nécessaire de s'y attarder, c'est même probablement dommageable. Mais si vous voulez modifier le modèle d'une manière ou d'une autre, il est difficile de s'en passer. J'aimerais un modèle qui combine de manière harmonieuse l'hétéroscédasticité et la persistance).
Ugh. Je suis en train de transpirer.