De la théorie à la pratique - page 67
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La version finaledes clés du forex. C'est ici :
1.Méthode deréception des données Tick-ANY
2. volume de l'échantillonnage des données de ticks -ANY
Calculé à partir de l'inégalité de Chebyshev, de sorte que ce volume contienne au moins 99% des valeurs de la distribution incrémentale.
3. Mesure de tendance centrale de l'échantillonnage -NÉCESSAIRE
En général, il s'agit d'unemoyenne mobile arithmétique simple SMA.
4. écart actuel -NÉCESSAIRE
Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon lors de la réception de chaque nouvelle coche.
5. Écart moyen historique -NÉCESSAIRE
Calculé sur la base des données historiques pour la taille actuelle de l'échantillon.
6. Coefficient d'asymétrie du courant -AUCUNE
Calculé pour la taille actuelle de l'échantillon comme unskew non paramétrique à chaque nouveau tick.
7. Facteur d'asymétrie moyen historique -AUCUNE
Calculé comme un module deskew non paramétrique basé sur des données historiques archivées pour la taille d'échantillon actuelle.
Foutaises et ignorance !
Le marché n'est PAS stationnaire et toutes les valeurs trouvées changeront au fil du temps.
Comment pouvons-nous protéger le forum des personnes qui ne veulent pas, par principe, lire la littérature spécialisée et qui, par principe, ne fournissent pas de preuves pour leurs déductions ?
Foutaises et ignorance !
Le marché n'est PAS stationnaire et toutes les valeurs trouvées changeront au fil du temps.
Comment protéger le forum des personnes qui, par principe, ne veulent pas lire la littérature spécialisée, par principe, ne fournissent pas de preuves pour leurs conclusions ?
Le marché n'est PAS stationnaire et toutes les valeurs trouvées changeront au fil du temps.
Stationnaire ou non stationnaire, tout est relatif.
Si le processus est stationnaire dans l'intervalle de, disons, 5 m, et que j'ai besoin de cet intervalle, le processus est stationnaire pour moi. De plus, il se peut que je ne me préoccupe pas du tout des propriétés du processus au-delà de ces 5 m, et même de l'existence du processus en général. On peut faire de même en substituant -non-stationnaire.
Stationnaire ou non stationnaire, tout est relatif.
Si le processus est stationnaire dans l'intervalle de, disons, 5 m, et que j'ai besoin de cet intervalle, alors pour moi le processus est stationnaire. De plus, il se peut que je ne me préoccupe pas du tout des propriétés du processus au-delà de ces 5 m, et même de l'existence du processus en général. On peut faire de même en substituant -non-stationnaire.
Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne l'étude de l'histoire.
Mais le problème est que la stationnarité ne sera PAS "au-delà" de l'endroit où vous prendrez vos décisions de trading. C'est le point de NON stationnarité en ce sens que vous prendrez des décisions dans des domaines qui n'ont RIEN à voir avec la belle histoire stationnaire que vous avez étudiée. Et le pire, c'est que la variance est forcément plusieurs fois (ou peut-être plusieurs ordres de grandeur) supérieure à ce que l'on obtient sur le graphique stationnaire.
Voici la formule :
Voici le résultat en excel :
Est-ce que je calcule correctement la valeur RMS ?
Voici la formule :
Voici le résultat en excel :
Prenons n égal, par exemple, à 100. Comptez les sko, puis déplacez la fenêtre de 1 et comptez à nouveau. Et ainsi de suite 100 fois. Vous serez en mesure de tracer le sko. Pour une raison quelconque, il me semble que le sko sera variable. Et si c'est le cas, alors tout ce qui est écrit sur les 69 pages n'est qu'absurdité.
Prenons n égal, par exemple, à 100. Comptez les sko, puis déplacez la fenêtre de 1 et comptez à nouveau. Et ainsi de suite 100 fois. Vous serez en mesure de tracer le sko. Pour une raison quelconque, il me semble que le sko sera variable. Et si c'est le cas, alors tout ce qui est écrit sur les 69 pages n'est qu'absurdité.
Bien sûr qu'il sera variable, c'est ce sur quoi Bolinger est construit.
Les Bunds de Bollinger sont le SCO différé de la MA, soustrayez les lignes BB de son swing et vous obtenez le SCO.
Il y a même dans les réglages des BB le montant de RMS à différer de l'ondulation.
Prenons n égal, par exemple, à 100. Comptez les sko, puis déplacez la fenêtre de 1 et comptez à nouveau. Et ainsi de suite 100 fois. Vous serez en mesure de tracer le sko. Pour une raison quelconque, il me semble que le sko sera variable. Et si c'est le cas, alors tout ce qui est écrit sur les 69 pages est juste des conneries.
La question est de savoir dans quelle mesure elle varie d'une semaine à l'autre (d'un mois à l'autre).
Quel est l'avantage d'un écart type par rapport à un écart moyen simple?
je voulais calculer l'écart-type et j'ai découvert que c'est la même chose que le bétail ;)