S'il existe un processus dont l'analyse d'une partie ne permet pas de prévoir la partie suivante. - page 7
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La mauvaise pièce. Le processus est non déterministe. C'est-à-dire une série aléatoire avec un biseau.
Nous parlons essentiellement de la même chose. Voir les graphiques d'une pièce errante avec un biseau (MO positif) juste au-dessus. Une prédiction basée sur un mode opératoire connu n'est cependant pas une prédiction, car par rapport à l'objectif (le niveau de prix que le processus atteindra grâce à son mélange) lui-même est également incertain. Dans le monde réel, c'est ce qui se passe : si, par exemple, ce graphique représente les mouvements de la monnaie, son appréciation augmentera le coût de l'emprunt et donc la différence de swap ajustera la tendance du montant requis et la série deviendra à nouveau chaotique sans tendance claire.
En fait, nous parlons de la même chose
En fait, c'est possible. Mais
1. La prédiction est possible s'il existe une composante déterministe.
Il s'agit d'une façon très grossière de présenter les choses. S'il y a un avantage statistique. Et la nature de cet avantage ne peut être jugée que par le cours dans un cas particulier.
Eh bien, ou oui, divisez en tendance et anti-tendance.
La division en tendances déterministes et stochastiques me semble délicate. Qu'est-ce que cela peut nous faire si les deux (s'ils existent) peuvent se terminer littéralement à la prochaine nouvelle bougie et nous ne pouvons en juger que lorsque cette bougie devient de l'histoire ancienne. C'est une impasse dans le commerce. Elle peut être importante pour l'analyse du passé (cardiogramme par exemple), mais rien pour la prévision.
Tout le chien est enterré dans la capacité à mettre en évidence la tendance. Ci-dessus, j'ai formulé la 1ère exigence - la différentiabilité à droite. Deuxième condition : le résidu après extraction de la tendance doit être stationnaire. J'ai appelé la spline cubique pour une raison. Elle semble satisfaire les deux conditions.
Je joins ici un article sur l'extraction des tendances. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de la traduction partielle du texte original. Je ne veux pas prendre la peine.
joo:
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947:
Non stationnaire. Par définition.
Conneries.
L'exemple le plus simple. Voici le processus : x(t) = Acos(wt+fi), où A et w sont des constantes et fi est une phase aléatoire uniformément distribuée dans l'intervalle (-pi/2;pi/2). La non-stationnarité de x(t) peut être prouvée de manière élémentaire - il suffit de calculer l'ACF et de voir qu'elle n'est pas constante dans le temps. Mais le processus est assez prévisible et assez stable. Si l'on avait été sur le marché des changes, il aurait été facile de gagner de l'argent.
Conneries.
L'exemple le plus simple. Voici le processus : x(t) = Acos(wt+fi), où A et w sont des constantes et fi est une phase aléatoire uniformément distribuée dans l'intervalle (-pi/2;pi/2). La non-stationnarité de x(t) peut être prouvée de manière élémentaire - il suffit de calculer l'ACF et de voir qu'elle n'est pas constante dans le temps. Mais le processus est assez prévisible et assez stable. Si l'on avait été sur le marché des changes, il aurait été facile de gagner de l'argent.
ACF ne prouve rien d'autre que la tendance et le cycle. Détendez et discutez.
Avez-vous lu la définition de la stationnarité au sens large/étroit ?
Il existe un million d'exemples de processus non stationnaires qui sont remarquablement prévisibles, et autant de processus stationnaires qui ne peuvent être prédits. Encore une fois, ces choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
La division en tendances déterministes et stochastiques me semble délicate. Qu'est-ce que cela peut nous faire si les deux (s'ils existent) peuvent se terminer littéralement à la prochaine nouvelle bougie et nous ne pouvons en juger que lorsque cette bougie devient de l'histoire ancienne. C'est une impasse dans le commerce. Elle peut être importante pour l'analyse du passé (cardiogramme par exemple), mais rien pour la prédiction.
Le fait est que la probabilité de fin des tendances/anti-tendances déterministes est inférieure ou supérieure à 0,5, et que nous pouvons déjà travailler avec elle. Les tendances stochastiques ne peuvent pas être traitées. Apprenez à identifier les tendances déterministes et à ignorer les tendances stochastiques et vous vous régalerez.
Les bonbons sont très mauvais pour la santé.
Le problème, ce sont les résidus et les cassures. Si les résidus peuvent être traités (par exemple, ARCH), les coudes posent problème.
Il existe un million d'exemples de processus non stationnaires qui peuvent être prédits brillamment, ainsi que le même nombre de processus stationnaires qui ne peuvent être prédits. Encore une fois, ces choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
C'est une nouvelle pour moi. Une série stationnaire est prévisible par définition - dans un sko. Une série instable n'a pas de sko - quelle est la prédiction ? Mais il ne s'agit pas seulement de sko.
Je voudrais tout de même revenir sur le problème de la déstendance.
Qu'est-ce qui est détendu ?
Niveau ? Ligne droite ? Ou courbe ? Ou splines ?
Et qu'en est-il de la phase ? Est-ce qu'on le détend aussi ?
Y a-t-il une seule tendance ou plusieurs ? Peut-être une ondelette ?
La fixation sur les tendances déterministes et stochastiques pour les prévisions est donc néfaste, car elle suggère de résoudre des problèmes que le trader n'a pas.