De la théorie à la pratique - page 28
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Je me demande, philosophiquement, pourquoi le futur devrait dépendre du passé. Bien que le futur soit une transition continue à partir du présent, comme je le comprends, c'est aussi un processus sans marque.
Quelles sont donc les chances qu'à l'avenir une brique ne vous tombe pas sur la tête (même en travaillant sur un chantier), si cela ne s'est pas produit auparavant et jusqu'à la seconde actuelle dans le présent et que nous avons tenu compte de cet historique dans nos formules.
Ou quelle est la probabilité que Vassia Pupkin, conduisant sa voiture pendant longtemps sur le même itinéraire, ne le change pas à l'avenir et que cet itinéraire ne se répète pas à chaque fois.
C'est juste une idée, s'il y en a une !
J'espère que tout le monde comprend qu'il ne faut pas regarder la variance actuelle ou la moyenne historique individuellement, mais l'ensemble des résultats.
C'est tout. Je m'en vais.
J'espère que tout le monde comprend qu'il ne faut pas regarder la variance actuelle ou la moyenne historique individuellement, mais l'ensemble des résultats.
C'est tout. Je m'en vais.
La question est différente ! Qui fait bouger le marché. Après tout, il ne regarde peut-être pas la variance et il ne se soucie pas des signaux produits par des formules ingénieuses.
Il n'y a pas de garantie à 100% que le prix, à ce moment-là, ira là où les mathématiques et la physique le montrent.
La question est différente ! Qui fait bouger le marché. Après tout, il se peut qu'il ne regarde même pas la variance et qu'il ne se soucie pas du genre de signaux que donnent les formules astucieuses.
Il n'y a pas de garantie à 100% que le prix, à ce moment-là, ira là où les mathématiques et la physique le montrent.
Vous avez tout à fait raison.
Le marché n'est déplacé que par les spéculateurs et seulement eux. Ce sont eux qui, en gros, achètent/vendent à l'achat et à la vente et un mouvement de prix se produit. Et c'est là que les mathématiques et la physique entrent en jeu, car le spéculateur n'est pas unique, il y en a plusieurs, et leur comportement peut être décrit. Les statistiques et les distributions apparaissent.
Et seule la police d'assurance offre une garantie de 100%.
Dans le Forex, ce n'est pas le cas, mais le Forex n'est pas non plus le marché.
J'espère que tout le monde comprend qu'il ne faut pas regarder la variance actuelle ou la moyenne historique individuellement, mais l'ensemble des résultats.
C'est tout. Je m'en vais.
Eh bien, si vous prenez Bollinger, son canal est la "variance actuelle", et lorsque vous définissez la condition "laisser le prix aller au-delà de six sigmas", c'est une constante, similaire à votre "moyenne historique", vous ne l'avez pas obtenu à partir du plafond, mais de l'histoire. En d'autres termes, l'"agrégat" existe depuis longtemps. J'essaie juste de clarifier la formulation, le cas échéant).
Eh bien, si vous prenez Bollinger, alors son canal est la "variance actuelle", et lorsque vous définissez la condition "laisser le prix aller au-delà de six sigmas", c'est une constante, similaire à votre "moyenne historique", elle n'est pas prise à partir du plafond, mais de l'histoire. En d'autres termes, l'"agrégat" existe depuis longtemps. J'essaie juste de clarifier la formulation, le cas échéant).
Je me demande, philosophiquement, pourquoi le futur devrait dépendre du passé. Bien que le futur soit une transition continue à partir du présent, comme je le comprends, c'est aussi un processus sans marque.
...
Parce que le présent donne au futur un couloir étroit de possibilités. Et dans le présent, nous venons du passé.
Autrefois, le présent était aussi le futur, et le passé (à l'époque le présent) laissait aussi à son futur un étroit couloir de possibilités.
Je me demande, d'un point de vue purement philosophique, pourquoi le futur devrait dépendre du passé ?
Eh bien, si vous prenez Bollinger, alors son canal est la "variance actuelle", et lorsque vous définissez la condition "laisser le prix aller au-delà de six sigmas", c'est une constante, similaire à votre "moyenne historique", elle n'est pas prise à partir du plafond, mais de l'histoire. En d'autres termes, l'"agrégat" existe depuis longtemps. J'essaie juste de clarifier la formulation, le cas échéant).
A-ya-ya-ya-ya ! Eh bien, comment cela pourrait-il être, hein ? :))))
Je pensais que nous avions tous compris... (((( Contre qui vais-je me battre dans le tournoi ? ))))
Encore une fois :
1. Vous prenez un échantillon d'une certaine taille.
2. Calculez la RMS (mais moi, par exemple, je considère une RMS pondérée) - c'est la variance actuelle.
3. Pour un volume d'échantillons donné, vous générez 1 000 000 de ces échantillons à partir d'un ensemble d'archives de données tick.
4. Vous calculez la variance historique moyenne.
5. À l'étape de calcul actuelle, calculez la somme de ces écarts.
6. Multiplier par le sigma de l'inégalité de Chebyshev.
...
Il en va de même pour le Skew non paramétrique - calculez le skew historique, comparez-le au skew actuel.
Complétez-le avec vos propres subtilités astucieuses.
C'est tout.
En retour, je demande :
Quelqu'un - dites-moi comment est calculé le coefficient d'austérité non paramétrique!!!!!.