De la théorie à la pratique - page 8
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Je pense à ceci : si les problèmes de définition des concepts de densité de probabilité W(x,t) et de dérive M(x,t) dans l'équation de Fokker-Planck provoquent un tel rejet, alors que se passe-t-il lorsque nous considérons les termes suivants : variance actuelle et historique ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Je vais y réfléchir jusqu'à ce soir - peut-être que je vais laisser tomber le sujet...
En attendant, je continue à écrire pour les personnes pour lesquelles ces concepts sont proches et familiers ou qui souhaitent se familiariser avec eux. Eh bien, pour les jeunes, bien sûr - lisez, peut-être que quelque chose vous sera utile :))))
Pour l'instant, par des efforts communs, nous avons tiré deux conclusions pratiques :
1. l'algorithme de réception des données en tick - avec une période d'une seconde, les cotations en tick réelles sont acceptées, c'est-à-dire lorsque la transaction a réellement été exécutée. Pas tous les tics à la suite, et pas chaque valeur avec une fréquence de 1 seconde, mais exactement.
2. La seule véritable mesure de la tendance centrale d'un mouvement de prix du marché n'est pas la MA (moyenne mobile), ni la médiane ou le mode - mais précisément la WMA (moyenne mobile pondérée), où le poids w est déterminé à partir de la formule de densité de probabilité des retours d'incréments de prix pour une paire de devises particulière.
J'ai déjà essayé de souligner quelque part dans la discussion que le marché est un peu différent de ce que les mathématiciens imaginent qu'il est :-)
Afin de prendre des données pour construire ou tester une hypothèse, vous devez d'abord passer au crible ce dont vous n'avez pas besoin. Ici, vous avez pris les devis progressifs que vous obtenez et ils se présentent techniquement sous deux formes (peut-être plus, mais deux sont évidentes).
- Négociation active - le prix qui vous/nous parvient est largement déterminé par la demande/l'offre sur un serveur particulier et ses environs immédiats. Les principaux acteurs sont ici les commerçants.
- Commerce passif - le prix qui vous/nous parvient est généré principalement par les fournisseurs et les jetées et le marché local n'y participe pas du tout. Les teneurs de marché sont les principaux acteurs de ce marché. Il n'y a pas assez de traders pour échanger entre eux et les teneurs de marché doivent jouer le jeu.
Il y a aussi des nuances techniques - dans les moments de publication de nouvelles, d'ouverture/fermeture de session, de changement de date, les ticks envoyés au terminal vont "disparaître et rester ensemble", c'est-à-dire que les incréments seront différents. L'homme, le spread saute précisément à la limite des heures, nuance purement technique, qui ne dépend pas du marché.
De plus, toutes les paires sont liées et seule l'EURUSD peut être étudiée/analysée - c'est la plus active et elle est moins affectée par les mouvements des autres. Mais chaque mouvement de l'EURUSD a un effet sur les autres paires. Si vous prenez autre chose, vous accumulerez une grande quantité de bruit, qui ne fera qu'entraver l'analyse. Ou vous mesurez un taux spécifique d'un courtier spécifique à un moment donné :-)
Il y a aussi un point concernant le "tick volume", qui n'est ni le volume ni le nombre de transactions passées, ni le montant des fluctuations de l'offre et de la demande en dehors de la tick_size, mais pour une raison quelconque, il est différent pour tout le monde :-)
J'ai déjà essayé de souligner quelque part dans la discussion que le marché est un peu différent de ce que les mathématiciens imaginent qu'il est :-)
Afin de prendre des données pour construire ou tester une hypothèse, vous devez d'abord passer au crible ce dont vous n'avez pas besoin. Ici, vous avez pris les devis progressifs que vous obtenez et ils se présentent techniquement sous deux formes (peut-être plus, mais deux sont évidentes).
- Négociation active - le prix qui vous/nous parvient est largement formé par la demande/l'offre sur un serveur particulier et ses environs immédiats. Les commerçants sont les principaux acteurs ici.
- Commerce passif - le prix qui vous/nous parvient est généré principalement par les fournisseurs et les jetées et le marché local n'y participe pas du tout. Les teneurs de marché sont les principaux acteurs de ce marché. Il n'y a pas assez de traders pour échanger entre eux et les teneurs de marché doivent jouer le jeu.
Il y a aussi une nuance technique - dans les moments de publication de nouvelles, d'ouverture/fermeture de session, de changement de date, les ticks envoyés au terminal vont "disparaître et rester ensemble", c'est-à-dire que les incréments seront différents. Homme, le spread saute précisément à la limite des heures, nuance purement technique, indépendante du marché.
De plus, toutes les paires sont liées et seule l'EURUSD peut être étudiée/analysée - c'est la plus active et elle est moins affectée par les mouvements des autres. Mais chaque mouvement de l'EURUSD a un effet sur les autres paires. Si vous prenez autre chose, vous accumulerez une grande quantité de bruit, qui ne fera qu'entraver l'analyse. Ou vous mesurez un marché spécifique d'un courtier spécifique à un moment donné :-).
Il y a aussi un point concernant le "tick volume", qui n'est ni le volume ni le nombre de transactions passées, ni le montant des fluctuations de l'offre et de la demande en dehors de la tick_size, mais pour une raison quelconque, il est différent pour tout le monde :-)
Vous avez en fait exposé le problème clé, qui ne permet pas aux physiciens-mathématiciens de se retourner. En fait, les traders ne disposent pas d'un ALGORITHME unifié pour traiter et analyser les données des ticks. J'ai lu tellement d'articles - il n'y a pas d'unanimité sur la méthode d'échantillonnage des données de tique, et c'est tout.
La plupart ont tendance à penser que nous devons nous battre pour CHAQUE tique. Je pense que cette approche est fondamentalement erronée.
Dans ce fil de discussion, j'ai proposé une autre méthode de prise de données - il me semble qu'elle est plus correcte d'un point de vue physique.
1. La dernière est le reflet de la transaction réelle, le reste est un tambourin. Et aucune discrétisation à 1 Hz ne sera utile, car nous n'échangeons pas du temps, mais du prix. Ce n'est pas important, tant que le changement n'a pas eu lieu, le monde du commerce n'existe pas.
Le 2. Quelle est la taille de l'échantillon pour calculer la fonction de densité de probabilité? pour l'AMM
...La plupart sont enclins à croire qu'il faut se battre pour CHAQUE tic. Je pense que cette approche est fondamentalement erronée.
Dans ce fil de discussion, j'ai proposé une méthode différente de réception des données - il me semble qu'elle est plus correcte du point de vue physique.
Alexander, bonjour !
Est-ce que je comprends bien que le concept a un peu changé ? :-)
Maintenant, nous devons collecter les ticks avec une certaine périodicité, disons 1 seconde.
Dans MetaTrader4/5, cela peut être fait dans le testeur en utilisant un robot, un chasseur de mulets [collecteur de tics].
1. La dernière est le reflet de la transaction réelle, le reste est un tambourin. Et aucune discrétisation à 1 Hz ne sera utile, car nous n'échangeons pas du temps, mais du prix. Ce n'est pas important, tant que le changement n'a pas eu lieu, le monde du commerce n'existe pas.
Par 2. Quelle est la taille de l'échantillon pour calculer la fonction de densité de probabilité?
Il suffit de s'asseoir dans un appartement pendant quelques années pour décupler la somme et me dire ensuite que le temps n'est pas important.
Alexander, bonjour !
Ai-je raison de supposer que le concept a légèrement changé ? :-)
Maintenant, nous devons collecter les ticks avec une certaine périodicité, disons 1 seconde.
Dans MetaTrader4/5, cela peut être fait dans le testeur de stratégie par un robot, un chasseur de mulets [collecteur de ticks].
Salutations Denis !
Vous voyez quel est le problème.
Si nous voulons résoudre ce problème ensemble, nous devons parler le même langage - travailler avec le même flux de données. De plus, le robot de trading qui sera testé et construit ne fonctionnera pas vraiment avec d'autres sociétés de courtage - le flux des cotations est différent.
NikolayDemko demande - quel doit être le volume d'échantillonnage ? Que dois-je répondre ? Parce que je ne travaille qu'avec ma société de courtage et selon mes estimations, pour TOUTES les paires de devises , le volume de sélection ne devrait pas être inférieur à 5 000 ticks . Et pour chaque paire, un volume optimal d'échantillonnage est calculé manuellement par la formule que j'ai donnée dans ce fil.
Mais ce volume optimal peut apparaître différent selon les sociétés de courtage. Alors, que devons-nous faire ?
La réponse : nous devons élaborer un algorithme UNIVERSEL pour la réception des données.
1. La dernière est le reflet de la transaction réelle, le reste est un jeu de tambourin. Et aucune discrétisation à 1 Hz ne sera utile, car nous n'échangeons pas du temps, mais du prix. Ce n'est pas important, tant que le changement n'a pas eu lieu, le monde du commerce n'existe pas.
Le 2. Quelle est la taille de l'échantillon pour le calcul de la densité de probabilité?
Salutations Nikolaï !
La dernière est une chose vraiment cool. Cela simplifie l'algorithme, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler avec Asc et Bid séparément. Mais, j'ai bêtement ouvert un compte avec un courtier qui n'a pas de Last.
Le malheur, c'est que tout ce que j'écris et les calculs que je donne - ces calculs ne sont valables que pour moi, dans ma société de courtage. Chaque trader qui souhaite utiliser mes calculs devra les vérifier pour sa société de courtage, effectuer ses propres calculs de volumes, etc. C'est très long et fastidieux.
Je maintiens mon opinion - il est nécessaire de lire les citations dans un certain ordre.
Salutations Nikolaï !
La dernière est une chose vraiment cool. En outre, il simplifie l'algorithme, car il n'est plus nécessaire de travailler avec Ask et Bid séparément. Mais, j'ai bêtement ouvert un compte avec un courtier qui n'a pas de Last.
Le malheur, c'est que tout ce que j'écris et les calculs que je donne - ces calculs ne sont valables que pour moi, dans ma société de courtage. Chaque trader qui souhaite utiliser mes calculs devra les vérifier pour sa société de courtage, effectuer ses propres calculs de volumes, etc. C'est très long et fastidieux.
Je maintiens mon opinion - il est nécessaire de lire les citations dans un certain ordre.
Je vais vous présenter une idée plus dramatique, la traiter comme une hypothèse non testée : il est nécessaire d'analyser Last from exchange-traded currency futures, parce que les teneurs de marché (c'est mon hypothèse) regardent les futures comme un guide. Ainsi, en analysant un flux, il sera possible d'appliquer les résultats de l'analyse sur n'importe quel DC, car le pricing du forex (imho) est un écho du pricing des bourses.
Je dirai même plus, les contrats à terme eux-mêmes sont négociés avec un œil sur les options. Je ne sais pas quel est le mécanisme, peut-être que les traders de contrats à terme sont aussi des traders d'options, mais il y a de véritables batailles pour maintenir ou dépasser un niveau ou l'autre avant les niveaux d'options.
Bien que ce qui précède n'annule pas le concept même de résolution de problèmes. Je vous assure qu'en physique théorique, de tels problèmes, similaires aux mouvements de prix du Forex, sont résolus assez souvent, c'est juste que les vrais physiciens n'ont pas le temps de s'en occuper - ils considèrent qu'il est indigne de s'occuper de telles absurdités. Mais je me suis laissé emporter (cela signifie-t-il que je ne suis pas un vrai physicien ? - hmm... Je suis dans une sorte de philosophie, cependant). Eh bien, c'est juste pour l'humeur générale :))))