Distribution des augmentations de prix - page 5
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Je pense que prendre des incréments nus et travailler avec eux n'est pas très efficace. Les dégradés doivent être liés à un certain contexte (filtre, événements, conditions). C'est-à-dire qu'il serait plus correct de différencier (diviser) la série temporelle en composantes et de les traiter séparément les unes des autres. Ces caractéristiques peuvent être :
Je pense que ce sont les incréments nets qu'il faut prendre. Ce sont eux qui vous permettent de voir l'image présentée dans le fichier joint des distributions (voir le post ci-dessus sur le sujet). N'oubliez pas qu'il y a un échantillon de données pour environ un mois (plus d'un million de citations)
Voici ce que je pense d'autre. Les modèles GARCH sont certes bons, mais ils ne sont que des hypothèses. Il n'y a pas de justification mathématique rigoureuse.
Une justification rigoureuse n'apparaîtra que lorsque quelqu'un dira : "La distribution de la moyenne pondérée d'un échantillon mobile ou toute autre estimation de l'espérance et de la variance du processus pour lequel la distribution des incréments est une distribution t2 est également une distribution t2 (ou autre)". Naturellement, avec une référence à la littérature.
Ce serait une véritable percée dans la compréhension du processus.
J'attends toujours une telle personne - il doit y en avoir une :))))))
Oui, veuillez m'excuser pour le fichier Excel "tronqué" joint précédemment (lors de l'enregistrement au format Excel 97-2003, la plupart des données ont été perdues).
Maintenant, je joins le "vrai" fichier EURUSD_Ask.
Quoi qu'il en soit, cela ne change pas l'essence de la question - tout ce qui a été décrit ci-dessus est vrai et assez intéressant, mais, hélas, cela ne donne pas la compréhension de la distribution générale de probabilité du prix, et donc aucune compréhension du déroulement du processus qui est une nécessité si l'on veut réussir dans n'importe quelle entreprise.
Il s'agit de mon opinion strictement personnelle, celle d'un vieil homme ^))) - je serai heureux de me tromper.
Respectueusement,
Alexander_K
Je n'ai toujours pas attendu que quelqu'un me donne un analogue du TPT de Lyapunov pour l'allocation des prix des taux de change :)))
Je considère que le sujet est clos.
Conclusions :
Le processus de formation des taux de change résultant des échanges est un processus non markovien (appelé "processus de mémoire"), où le prix actuel et le prix précédent sont liés par une distribution t de Student à deux degrés de liberté.
Oui... Il est extrêmement difficile de faire face à une telle bête. Je tire mon chapeau aux traders qui travaillent dans le profit - c'est un art.
Et que doivent faire les simples physiciens-mathématiciens comme moi ? J'essaierai de le traiter avec la moyenne habituelle de tout et n'importe quoi - dispersions, aplatissements, asymétries, etc., etc. sur des tailles d'échantillon significatives, comme le faisaient les ingénieurs soviétiques lorsqu'ils essayaient de piloter des processus dans certains cadres.
Enfin, je présente l'historique des tics avec lesquels j'ai travaillé. Chacune d'entre elles contient plus d'un million de citations collectées consécutivement, sans aucun problème ni omission, à partir du compte de démonstration NDD.
CADJPY
Bonne chance !
Regards,
Alexander_K