Distribution des augmentations de prix - page 9
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Bonsoir, Maxim !
Je suis plutôt novice en matière de forex, mais j'ai quelques connaissances en physique et une certaine pratique des processus technologiques. Et il y a d'autres processus dans la technologie, aussi...
Je ne connais rien au commerce, alors s'il vous plaît, ne jugez pas sévèrement.
Pour moi, il est important de comprendre le processus actuel - ensuite, je ferai de la programmation. Si des traders-programmeurs, par exemple, utilisent déjà la fréquence exponentielle au lieu du taux de tic-tac réel et obtiennent des résultats inhabituels, je serai heureux d'entendre leur avis.
Afin de comprendre le "processus actuel" de formation des cotations dans le Forex de détail, la meilleure chose à faire est de suivre un cours dans votre ville. Il existe des maisons de courtage qui proposent des cours d'introduction gratuits. Les entreprises du secteur du Forex ne révèlent pas grand-chose sur la manière dont les cours sont créés. C'est leur savoir-faire. Si vous voulez connaître les informations privilégiées, de nombreuses approches sont décrites ici https://habrahabr.ru/post/202402/, mais pour les comprendre, vous devez suivre au moins un cours d'introduction. Je vous recommande également de chercher sur Internet les mots A-Book et B-Book, ces questions sont déjà largement ouvertes, publiées.
Puisque vous aimez, c'est le moins qu'on puisse dire, "retravailler" les données sources, voici que http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legends Breakers Fundamental Error of Algotraders" décrit la méthode de réduction correcte des données, correcte en ce qui concerne leur analyse ultérieure pour un trading rentable par arbitrage spatial.
Enfin, juste sur le nombre de ticks eux-mêmes (pour les banques et les DC) voir ici http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Qu'est-ce que le "flux toxique" sur le forex ? 01.11.2017.
Afin de comprendre le "processus actuel" de formation des prix dans le commerce de détail du Forex, la meilleure chose à faire est de s'inscrire à un cours auprès d'une société de courtage dans votre ville. Il existe des maisons de courtage qui proposent des cours d'introduction gratuits. Les entreprises du secteur du Forex ne révèlent pas grand-chose sur la manière dont les cours sont créés. C'est leur savoir-faire. Si vous voulez connaître les informations privilégiées, de nombreuses approches sont décrites ici https://habrahabr.ru/post/202402/, mais pour les comprendre, vous devez suivre au moins un cours d'introduction. Je vous recommande également de chercher sur Internet les mots A-Book et B-Book, ces questions sont déjà largement ouvertes, publiées.
Puisque vous aimez, et c'est un euphémisme, "retravailler" les données d'origine, voici que http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers Fundamental Error of Algotraders" décrit la méthode de réduction correcte des données, correcte en ce qui concerne leur analyse ultérieure pour un trading rentable à l'aide de la méthode d'arbitrage spatial.
Enfin, juste sur le nombre de ticks eux-mêmes (banques et DC) voir ici http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Qu'est-ce que le "flux toxique" dans le forex ? 01.11.2017
Merci pour les liens !
À propos des cours - l'apparition d'un homme de moins de 50 ans aurait probablement provoqué des rires et de l'amusement :)))
Je vais essayer de le découvrir par moi-même. Si, avant la nouvelle année, je constate qu'en théorie, ce n'est qu'un jeu à 50/50, je fermerai définitivement le sujet.
Pour l'instant, j'obtiens des données d'un compte NDD réel (pas encore de trading, juste un compte ouvert pour l'expérimentation pure). D'après ce que j'ai compris, les données provenant d'un tel compte peuvent faire l'objet d'une confiance inconditionnelle.
Bien sûr, vous pouvez le croire. Au moment où vous entrez dans votre terminal et pour autant que vous n'ayez pas reçu de cotation individuelle sous la forme, par exemple, d'extensions de spreads (juste pour vous ou pour un groupe de clients dans lequel vous avez été mis). Il s'agit en effet d'une citation du serveur de cette société.
Regardez le contrat client de cette société, la section sur les litiges ou les réclamations - vous y trouverez certainement une clause du type "Lors de l'examen d'un litige, la seule source de devis est la base de données de devis du serveur de la société, les autres sources ne peuvent constituer un argument dans le litige". A quoi pensez-vous que ça sert ?
Ensuite, cherchez les mots "erreur flagrante", "échec", "devis hors marché", "pic" dans les documents contractuels - quelque part à côté, il sera écrit que l'entreprise a le droit d'apporter des modifications à la base de données des devis du serveur. C'est un droit assez évident, ils pourraient ne pas le mentionner.
Trouver ou calculer les cotations qui peuvent être considérées comme des cotations du marché Forex (même si elles ne sont pas réelles, mais seulement de détail) est une tâche distincte. Je crains que si je continue, vous ne perdiez la main, car vous vous intéressez aux plus petits incréments, là où les différences de tarifs sont les plus notables dans les différentes compagnies (voir, par exemple, http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/).
Merci pour les liens !
Pour ce qui est de suivre le cours - probablement quelqu'un dans la cinquantaine serait hilarant et risible :))
Je vais essayer de le découvrir par moi-même. Si, avant la nouvelle année, je constate qu'en théorie, ce n'est qu'un jeu à 50/50, je fermerai définitivement le sujet.
Vous vous trompez sur l'âge. J'ai assisté à un cours d'orientation au début de 2007 et j'ai été surpris par le fort regroupement de stagiaires - soit des étudiants et des jeunes à la recherche d'un emploi, soit des chômeurs récents et des retraités. Il n'y avait qu'une poignée de personnes d'âge moyen. Les plus âgés étaient dans leur septième décennie. Comment c'est maintenant, je ne peux pas le dire.
! !!!!!!!!!!!!!!
... Pour déduire quelque chose, il faut s'assurer que les conditions extérieures sont identiques ou du moins similaires, sinon il s'agit de "la température moyenne dans un hôpital". Pas même une moyenne annuelle." Eh bien, l'une des échelles de mesure a changé.
c.-à-d. p1. identifier les conditions qui sont pertinentes
Les conditions extérieures des devises changent de manière significative au moins 2 fois par jour. Le marché avant l'ouverture de Londres et après l'ouverture de NY sont deux marchés différents.
Tout à fait d'accord. J'ai écrit à ce sujet (souligné) ici. Le type de distribution peut changer considérablement par rapport aux conditions, et ses paramètres sont hors de question.
Pour l'instant, j'obtiens des données d'un vrai compte NDD (je ne fais pas encore de transactions, j'ai juste ouvert un compte pour l'expérimentation pure). D'après ce que j'ai compris, les données provenant d'un tel compte peuvent faire l'objet d'une confiance inconditionnelle.
Une fois encore, le tic est un concept technologique. Si un courtier a un nombre suffisant de clients et de fournisseurs de liquidités, les ticks sont "pairs". C'est-à-dire sans discontinuité, à un rythme raisonnable, correspondant aux accords que vous avez signés à l'ouverture.
Sinon, il y aura des lacunes, des écarts, des pointes et ainsi de suite. Il n'existe pas de concept de"tick volume" à l'échelle du marché. C'est une boutique privée. Le volume sera différent sur les différents serveurs. Ils ne sont pas tenus d'être identiques - il s'agit d'un système distribué.
Si vos propres conditions changent sur une longue période (souches liquides ou vous en connectez une nouvelle, ou passez à une version différente du logiciel du serveur), la structure du volume de tics d'un serveur particulier change. Et cela se voit.
Les données provenant de __n'importe quel_ compte peuvent faire l'objet d'une confiance inconditionnelle. Sinon, pourquoi l'ouvrir si vous avez des doutes ?
Contre-exemples pour ceux qui aiment "penser" :
Si les rendements suivent le modèle AR(1) - le trading de tendance et de contre-tendance peut fonctionner ; le processus résultant est markovien. Si nous ajoutons une intégration d'ordre fractionnaire, le processus devient non-markovien, mais le suivi de tendance et la contre-tendance fonctionneront.
Le modèle AR(1) n'a pas tellement de paramètres pour comprendre lequel d'entre eux dépend de la performance du trading de tendance, si la question n'est pas de savoir si le processus est markovien ou non.
Je parlais de passer de AR(1) à des ordres supérieurs (la mémoire est périodiquement incluse). L'idée de trader dans le sens de la tendance ou contre la tendance en fonction de la marginalité n'est pas la mienne, je suis l'auteur du fil de discussion. Je suis sûr qu'on ne peut pas le définir sans décalage, ce qui ne donnerait pas plus d'efficacité que, par exemple, un swing nu. Il faut donc compliquer les choses, notamment en connaissant les facteurs externes(calendrier des actualités, etc.).
En plus de l'idée générale, le traitement au niveau des tics par cette méthode est, à mon avis, peu prometteur. Elle exige des délais plus longs.
Alexander_K, à quoi sert le problème résolu en général ? A quoi sert l'analyse des tics ? Est-ce pour gagner 15 ticks à partir d'un tick d'entrée ?
Quelles sont les données que vous obtenez ... la vitesse de la lumière - les échanges, les serveurs, les ordinateurs clients ne sont pas dans le même centre de données, et la vitesse de la communication et de l'équipement n'affecte pas de manière significative le délai maintenant, il ya 15 ans, vous pourriez ouvrir un terminal DT et ouvrir un autre terminal avec des citations avec des délais inférieurs et sur la différence de 5-10 secondes entre les valeurs du terminal essayer de gagner (ou d'autres façons).
L'incrément initial du pas minimum dans le terminal est égal au spread (ou recalculez-le à partir de la commission), par exemple, dans ce pas vous pouvez observer pendant 10 minutes le développement de la tendance et sa correction en 62%. Pendant ces 10 minutes, 300-700 ticks vont arriver (c'est une valeur significative pour les statistiques), mais à cette étape il ne sera pas possible d'utiliser les statistiques (au niveau du terminal client de votre broker/dealer). Ces sections conditionnellement "inutiles" pour vous, en gros, pendant 3-5 heures par jour. Vous, c'est une équipe d'une personne physicien, et comment dessiner les citations dans votre terminal a pensé et inventé 100000 personnes physiciens avec des données plus fiables et complètes - l'algorithme de dessin / livraison des citations est en constante évolution. Si avant votre terminal les "mauvaises" citations sont filtrées, puis "peignées" trois fois, alors dans votre terminal les citations sont déjà toutes "mauvaises". Quel est l'intérêt d'analyser cette série, pour déterminer l'algorithme de modification/fourniture de devis à votre terminal ? - Si vous vous adressez à une grande société de courtage, vous pouvez tout découvrir et être payé.
Prenez une source de cotation tierce plus fiable pour l'indice DJ FXCM USDOLLAR (elle est basée sur des données plus fiables) et calculez le même indice dans votre terminal en utilisant les cotations de cette source. Avec 99 % de probabilité, vous trouverez la différence. Si vous pourrez utiliser cette différence pour gagner de l'argent - non.
La particularité de la psychologie humaine est de choisir dans une ligne de mire ce que l'on aime ou ce qui convient le mieux, et en fait il s'avère que dans cette situation il faut se planter ou marquer beaucoup de conditions supplémentaires.
Je parlais du passage de AR(1) à des ordres supérieurs (la mémoire sert périodiquement). L'idée de trader dans le sens ou à contre-courant de la tendance en fonction de la marcicité n'est pas la mienne, je suis l'auteur du fil de discussion. Je suis sûr qu'on ne peut pas le définir sans décalage, ce qui ne donnerait pas plus d'efficacité que, par exemple, un swing nu. Il faut donc compliquer les choses, notamment en connaissant les facteurs externes(horaires des journaux, etc.).
En plus de l'idée générale, le traitement au niveau des tics par cette méthode est, à mon avis, peu prometteur. Elle exige des délais plus longs.
J'ai tendance à penser que le trading par ticks est la seule bonne méthode.
Une autre question est de savoir quel volume d'échantillonnage vous utilisez dans les calculs.
En ce moment, j'étudie deux façons de collecter les ticks - en temps réel (nous avons un processus non-markovien) et dans des intervalles prédéfinis par la loi exponentielle (nous obtenons un processus markovien).
1. Pour un processus non-markovien, nous étudions les équations intégro-différentielles du mouvement (en pratique, l'ensemble des paramètres actuels et moyens du processus)
2. Pour Markovian - seulement les paramètres actuels.
Et tirer des conclusions.
Quelque chose me dit (y compris les spécialistes sur ce fil du forum), que le processus markovien peut ne pas être considéré du tout... Enfin, sauf pour le plaisir de la curiosité. :))))
Bonne chance à tous !