Distribution des augmentations de prix - page 3
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L'extrapolation ne peut être utilisée pour prédire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le taux d'échantillonnage doit être correct. Si vous échantillonnez une onde sinusoïdale avec un temps aléatoire, même une onde sinusoïdale ne peut être prédite. Et deuxièmement, comment peut-on prédire, si on ne le sait pas, quand chaque participant clôturera la commande ? On sait que tous les participants qui ont ouvert des marchés les concluront, mais quand, on ne sait pas encore. Ou êtes-vous en désaccord avec le fait que tous les échanges ouverts seront fermés ?
Pourquoi pas ? Bien sûr, je suis d'accord, l'affaire sera conclue à un moment donné. Je vous ai dit que je ne contestais pas votre point de vue. Je ne faisais qu'exprimer mon opinion sur le sujet.
L'échantillon représente plus d'un million de ticks de données.
Prenez un million de tiques, mais seulement les tiques du matin.
Mieux encore, prenez des cotations boursières.
Par exemple, j'affiche également les données tick pour EURUSD au format Excel.
Dans le tableau ci-joint :
1. onglet "EURUSD", colonne A - données tick du prix Ask
2. onglet "EURUSD", colonne B - données de tick du prix Bid
3. onglet " EURUSD", colonne C - incréments de prixDemander
4. onglet "EURUSD", colonne D - les incréments du prix acheteur
5. Onglet "Ask" - histogramme des cotations de la paire de devises
Onglet"Returns_Ask" - histogramme des incréments de prix de la paire de devises
Pour le prix de l'offre, chacun peut dessiner lui-même leshistogrammes.
Une fois encore, nous voyons la distribution t de Student non standardisée pour les mouvements de prix (voir par exemple https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized chapitreDistribution t de Studentnon standardisée) avec 2 degrés de liberté et le facteur d'échelles=1,647.
Je pense que je ne révélerai pas un secret si je dis que la PST de Lyapunov n'est pas remplie et l'histogramme dans l'onglet "Ask" le prouve très bien.
En fait, c'est ce que j'attends, peut-être naïvement, de ce fil de discussion :
Les distributions de Student non standardisées constituent une section relativement nouvelle de la théorie des probabilités et de la statistique mathématique. Et soudain, une personne vraiment brillante apparaîtra sur ce forum et dira quelque chose comme : "Eh bien, messieurs, il est clair même pour un écolier que si nous augmentons un échantillon de données aléatoires dont les incréments de temps obéissent à la distribution t2, alors la distribution de la population générale tend vers la distribution xy-carré, ou la distribution de Humbel" :) :) :)
Un tel homme, en effet, pourrait recevoir un monument de son vivant.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Merci pour les liens ! C'est assez intéressant.
Il semble que les créateurs de ces modèles GARCH soient très proches de la solution.
Les personnes qui utilisent les modèles GARCH obtiennent-elles de mauvais résultats ? Et où peut-on lire ces résultats commerciaux ? Je peux supposer que leur situation est mauvaise - ils ne savent pas exactement pour quelle paire de devises une distribution t doit être utilisée, car bien que pour toutes les paires de devises une distribution t2 doive être utilisée, chaque paire a son propre coefficient d'échelle, différent de 1. Cela ajoute de la complexité aux calculs.
Sincèrement,
Alexander_K
Je mets également à disposition des données tick pour EURUSD au format Excel à titre d'exemple.
...
3. Onglet "EURUSD" colonne C - prix incrémentsAsk
...
Onglet "Returns_Ask" - histogramme des incréments de prix de la paire de devises
...
Merci pour le tableau, il permet de lever de nombreuses questions. Cependant, d'autres sont apparus.
J'aimerais savoir quelle signification physique vous donnez aux incréments de zéro du taux d'Ask. Jusqu'à présent, d'après le tableau présenté, je conclus que les incréments inexistants de Ask sont mis en place lorsque des incréments se produisent dans une autre ligne, en Bid. C'est vrai ?
Que fait la connaissance de cette distribution en réalité ? Comment cela aide-t-il dans le trading du Forex ?
Il peut être utile dans les opérations sur options ou la gestion des risques. Pour le trading directionnel, les distributions ne fournissent rien. Pourquoi tout le monde en parle, je me le demande aussi).
Pour en tirer profit, vous devez trouver des modèles, c'est-à-dire la dépendance du mouvement des prix par rapport à quelque chose, comme un mouvement précédent. Dans vos termes mathématiques :) il s'agit de distributions conditionnelles. Mais le "mouvement" n'est pas nécessairement les incréments. Ce n'est pas comme si tu échangeais des incréments.
p.s. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ici, c'est juste un document de recherche sur l'analyse des données. L'essentiel est de s'intéresser à l'essence du phénomène, et de ne pas essayer de s'inspirer inconsciemment de votre expérience antérieure.
Merci pour le tableau, il lève beaucoup de questions. Cependant, d'autres sont apparus.
J'aimerais savoir quelle signification physique vous donnez aux incréments de zéro Ask. Jusqu'à présent, d'après le tableau fourni, je conclus que les incréments Ask inexistants sont mis en place lorsque des incréments se produisent dans une autre ligne, en Bid. Est-ce le cas ?
Vous êtes les bienvenus. Je peux fournir de nombreux tableaux de ce type - pour n'importe quelle paire de devises, dont les cotations sont fournies par le courtier.
J'interprète les incréments de zéro sur un plan banal - comme si un échangeur de devises augmentait le prix d'achat et laissait le prix de vente identique à celui de la veille.
Les créateurs de ces modèles GARCH semblent être très proches de la solution.
Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont censés modéliser trois types d'informations par paliers :
Pour une raison quelconque, vous ne discutez que de la dernière partie du modèle réellement utilisé.
Les personnes qui utilisent des modèles GARCH obtiennent-elles vraiment de mauvais résultats ? Où puis-je lire ces résultats commerciaux ?
Cherchez GARCH forex ou currency exchange ici et vous obtiendrez de nombreuses informations, y compris des résultats de transactions réelles comparant les différentes distributions utilisées.
Les créateurs de ces modèles GARCH semblent être très proches de la solution.
Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont censés modéliser trois types d'informations par paliers :
Pour une raison quelconque, vous ne discutez que de la dernière partie du modèle réellement utilisé.
Les personnes qui utilisent des modèles GARCH obtiennent-elles vraiment de mauvais résultats ? Où puis-je lire ces résultats commerciaux ?
Cherchez GARCH forex ou currency trading ici et vous obtiendrez de nombreuses informations, y compris des résultats de trading réels comparant les différentes distributions utilisées.
Merci !
Je vais quitter le forum temporairement jusqu'à ce que j'apprenne les informations fournies, mais je reviendrai certainement.
Sincèrement,
Alexander_K