Testeur MT4 VS Testeur MT5

Conseiller expert

// MQL4&5-code

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#ifdef __MQL5__
  #define Bid (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID))
  #define Ask (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK))
#endif // __MQL5__

// Idea - https://www.mql5.com/ru/code/7464
#property strict

input int Shift = 3; 
input int Limit = 18;
input double Lots = 0.1;

int PriceToInteger( const double Price )
{
  return((int)(Price / _Point + 0.1));
}

void OnTick()
{
  static int PrevBid = PriceToInteger(Bid);
  static int PrevAsk = PriceToInteger(Ask);    

  const int IntBid = PriceToInteger(Bid);
  const int IntAsk = PriceToInteger(Ask);
  
  const bool TradeTime = (TimeCurrent() % (24 * 60 * 60) < D'1970.01.01 23:50'); // exclude swaps
  
  if (TradeTime && (IntAsk - IntBid < Limit))
  {
    if ((IntBid - PrevBid >= Shift)) 
      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, Lots, Bid, 0, 0, 0);
    
    if (PrevAsk - IntAsk >= Shift) 
      OrderSend(_Symbol, OP_BUY, Lots, Ask, 0, 0, 0);
  }

  PrevBid = IntBid;
  PrevAsk = IntAsk;
  
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) 
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && ((!TradeTime) || (OrderProfit() > 0) ||
        ((OrderType() == OP_BUY)  && (PriceToInteger(OrderOpenPrice()) - IntBid >= Limit)) ||
        ((OrderType() == OP_SELL) && (IntAsk - PriceToInteger(OrderOpenPrice()) >= Limit)))) 
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); 
}

Les résultats

Rapport MT4

Rapport MT5

Les résultats sont à la hauteur !

Performance

2017.05.08 01:45:42.765 EURUSD,M1: 1865415 tick events (7292 bars, 1865515 bar states) processed in 0:00:03.682 (total time 0:00:04.400)

2017.05.08 02:04:53.278 Core 1  EURUSD,M1: 1865415 ticks, 7192 bars generated. Test passed in 0:00:12.309 (including ticks preprocessing 0:00:00.203).

HZ le testeur MT5 fonctionnait beaucoup plus lentement, jusqu'à ce que je nettoie tous les dossiers Bases à la main. Les résultats sont donnés dans cette optique.

Sur le serveur Alpari-MT5-Demo dans la nouvelle version (qui sera publiée dans une semaine) avec un accès rapide à l'historique des transactions, j'ai réussi :

EURUSD,M1: 1865417 ticks, 7192 bars generated. Test passed in 0:00:05.578.

MT5 a une surcharge système pour le transfert des données et de la tâche elle-même à un processus d'agent externe, ce qui, pour les petites tâches (secondes), introduit une erreur importante en comparaison.

Et la complexité et la qualité du testeur dans MT5 sont bien plus élevées : modélisation synchrone de nombreux instruments avec une précision de l'ordre de la milliseconde, glissements/retards réels pendant le défilement des changements de monde et un grand nombre de fonctions plus mineures. Ce n'est pas comme s'il y avait une boucle for.

Plus lent de plusieurs ordres de grandeur - n'êtes-vous pas confus avec l'initialisation/synchronisation et le téléchargement de toutes les données ? Tout est écrit dans les journaux. Les fichiers sur le disque ne doivent en aucun cas être touchés.

Je recommande de mettre le répertoire %userdata%\MetaQuotes (comme C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes) dans le pass antivirus. C'est là que se trouvent les données et l'ajout de l'antivirus au passage améliore considérablement la vitesse d'accès aux données du terminal et du testeur.

Sinon, ils sont tellement excités lorsqu'ils voient metatester[64].exe s'exécuter, ouvrir un port réseau et beaucoup de gros fichiers de données, écrits par le terminal et le testeur. Le testeur de certains commerçants parvient même à tomber, car l'antivirus n'a pas le temps de vérifier le fichier metatester[64].exe, même en quelques secondes, et le terminal est incapable d'y accéder.

L'offre groupée MT4+TDS en dispose également. Plus quelques autres fonctionnalités qui manquent à MT5... Mais bien sûr, il n'y a pas de multidevise.

Au début, je pensais que TDS ralentissait délibérément MT5, alors j'ai nettoyé sa mémoire. J'ai également nettoyé les dossiers Bases (je commençais à manquer d'espace disque). Après cela, MT5 a été deux ordres de grandeur plus rapide pour une seule exécution (les redémarrages n'ont pas aidé avant). L'hypothèse concernant les blocs TDS n'a pas pu être confirmée, mais j'ai essayé. Je n'ai pas eu d'anti-virus sur mon ordinateur.

Le serveur Alpari-MT5 est réel.

ZZY a fait tourner MT4-optimizer en exécution complète - 14 minutes. MT5 (il ne reste qu'un seul agent) - il semble que ce sera de nombreuses heures. Je publierai le total dans la matinée ou l'après-midi.

D'où viennent les feuillets ?

Vous avez quelque chose de complètement différent en tête. Jouez avec le champ Delay dans le testeur MT5 et vous verrez que c'est tout autre chose. Même le Sleep(2500) habituel dans le code MQL5, lorsqu'il est exécuté dans le testeur, donnera un retard dans le code lorsque le monde entier continue à simuler. Le champ du délai d'exécution montre effectivement comment les transactions seront exécutées si vous y placez votre ping de 100 ms vers le serveur.

Il ne peut pas y avoir un retard d'un ordre de grandeur. Et pourquoi y aurait-il des modules complémentaires pour MT5 alors qu'il fonctionne très bien tout seul.

À propos de l'absence d'antivirus - depuis longtemps, toutes les versions depuis la 7 ont un Windows Defender interne et discret, qui fait un bon travail d'analyse de tous les fichiers.

Parfois, il génère des décalages notables dans les opérations de fichiers, même sur les disques SSD.

Overkill (100 000 USD au départ)

Glissements dans MT4 (les millisecondes dans l'historique des ticks fonctionnent comme il se doit) et autres goodies

Vous ne comprenez toujours pas les dérapages dont je parle. Par principe, cela ne fonctionne pas dans MT4.

Pas en ticks, mais dans le processus du programme mcl5, quand il s'arrête et que les ticks continuent et que le monde tourne. Écrivez Sleep(3000) et le programme attendra 3 secondes et pendant ce temps, les ticks feront tic-tac, le marché sera simulé.

Si vous définissez le champ Délai d'exécution à 200 ms dans le testeur, une latence nette de 200 lors de l'exécution des transactions sera simulée, ce qui donnera soit un slippage du marché, soit des requotes.

Il s'agit d'un tout autre niveau puissant de modélisation des processus de marché, et ce dans un système multidevises. Et surtout, dans un processus aliéné à distance. Par exemple, un agent situé à 10 000 km reçoit soudainement une demande dynamique d'accès à des symboles manquants dans le code lorsqu'il effectue une tâche. Il est capable de demander ces données au maître, de les intégrer dans le monde du marché et de continuer à les faire tourner.

Cela ne fonctionne pas maintenant dans MT4.

Cela fonctionne maintenant dans MT4.