Apprenez-moi à gagner de l'argent. - page 22

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prikolnyjkent: mt4trade, il me semble que vous effectuez un "reverse" en remplaçant simplement la direction de la position ouverte par un signal du TS. Et en même temps, vous gardez l'espacement des arrêts comme il devrait l'être selon TS. Et ceci - une STATISTIQUE DES RÉALISATIONS totalement différente ( !).

Eugène, j'ai essayé à la fois (1) de conserver les stops et (2) de les augmenter/diminuer de la taille du spread pour compenser le spread et (3) d'ajuster les stops de manière à ce que les transactions inversées se clôturent exactement au même moment et au même prix que les transactions directes.

Prikolnyjkent : "Reverse" selon mes règles, n'est pas seulement un changement de direction de la position, mais aussi un changement des distances de stop en fonction de la taille du spread, de sorte que la position inversée se ferme EN MÊME TEMPS QUE LA POSITION DIRECTE se ferme ( !). Seulement dans ce cas seront sauvegardées toutes les CARACTÉRISTIQUES des statistiques primaires des résultats de votre TS, sur lesquels vous avez décidé de parier en analysant les données.

Je vous suggère de dessiner ou de faire une capture d'écran d'un graphique où votre position avant a fonctionné, et où la position arrière a fonctionné. A quels niveaux se situent les arrêts ici et là.

Voici ce que j'ai obtenu sur la PREMIÈRE option que vous avez déposée :. La ligne rouge est le graphique de SORTIE de la "balance en pips". (sur lequel j'ai posé ma question plus tôt au sujet de l'écart). La ligne noire, est le graphique "solde en pips" résultant de MON TRANSFERT. J'en conclus que votre TS génère des signaux avec une précision de 50/50 si vous ne prenez PAS en compte le spread,...
Définissez ce que signifie 50 / 50 - que le signal peut être correct 50% du temps ?
prikolnyjkent : si vous ne considérez pas la SPRED,...
C'est ainsi que la propagation déforme l'image heureuse. Voirici.
prikolnyjkent: La ligne noire, c'est le graphique "solde en pips" obtenu par MA méthode de TRANSFERT. ...
Vous avez peut-être fait une erreur dans Excel. Je vais essayer de le faire afin d'obtenir le vrai résultat. Maisveuillez expliquer en détail comment vous modifiez les arrêts. Je vais le mettre dans le testeur et voir. Mais vous feriez mieux d'utiliser les données de la variante 2. Il sera plus facile à utiliser.
Une troisième ligne bleue apparaît. Il s'agit déjà d'un graphique "d'équilibre en devise"... car j'ai choisi de jouer avec les volumes des positions ouvertes par moi lorsque je trade contre les signaux TS (mais, SELON MES RÈGLES DE TRANSACTION) comme source de profit. La règle de modification du volume de la position consistait à augmenter le volume de la position à la suite d'une transaction perdante de 10% du volume de départ (pour l'échelle de ce graphique, le volume de départ a été choisi =650 unités).
Quelque chose n'est pas clair ici. Le volume est le lot, pas les points d'arrêt. Quels sont les arrêts dans votre cas ?
prikolnyjkent: Mais, personnellement, je ne suis pas intéressé par le simple fait de poster un graphique. Mais surtout, j'aimerais connaître le raisonnement des gens... Et des "verdicts" tout faits comme "ok"... ou "crap" - pas cool... Non, ce n'est pas...
Je m'abstiens de tout jugement. Je montre juste ce que je fais. :) Mon raisonnement est le même que le vôtre. Si je dois faire un coup, je le fais. Je montre les résultats à tout le monde. :)
 
prikolnyjkent:

Bonjour, chers collègues


Mais, personnellement, je ne suis pas intéressé par l'affichage de graphiques.
Ce que j'aimerais le plus voir ici, c'est le raisonnement des gens...
Et des "verdicts" tout faits comme "ok"... ou "crap" - pas cool... Non, ça ne l'est pas.

Qu'est-ce qu'il y a à débattre ? Maths de deuxième année. Deux spreads par transaction sur un flip vous donneront zéro. Vous pouvez vous disputer jusqu'au matin, vous ne pouvez pas changer ça.
 
mt4trade:
 Clarifiez ce que 50 / 50 signifie - que le signal peut être correct 50% du temps ?

Oui, 50% des signaux seront corrects.

Mais expliquez en détail pls comment vous changez les arrêts.

Les décaler de la valeur de l'écart.

Les volumes sont des lots, pas des points d'arrêt.

Oui... c'est beaucoup.

 
paukas:
Qu'y a-t-il à raisonner ? Ce sont des maths de seconde zone. Un drainage de deux spreads par transaction sur un flip vous donnera zéro. Vous pouvez vous disputer jusqu'au matin, vous ne pouvez pas changer ça.

Et, comme, cela ne te rend pas heureux en aucune façon ?
 
prikolnyjkent:
Et, comme, ça ne te rend pas heureux de quelque manière que ce soit... ?

Je ne sais pas, mais vous pouvez boire à ça.
 
prikolnyjkent: Oui, 50% des signaux seront corrects. Les décaler de la valeur de l'écart. Oui,... ce sont les lots.

En ce qui concerne le décalage des arrêts en fonction de la largeur de l'écart, je soutiens que cela ne donnera pas une alimentation précise d'une transaction à l'autre. Mais ce n'est pas la question - la différence ne sera pas très grande.

Et surtout, ce n'est pas très pratique. Je disais aussi que : lesimple fait d'échanger contre n'est PAS une garantie de faire des bénéfices. Vous devez également gérer votre lot. Mais alors quel est l'intérêt de "flipper" ?

Il est plus facile, à mon avis, de prendre une TS plus adéquate à la volée. Néanmoins, j'ai essayé de faire "comme vous" pour la seconde variante (les paramètres de la 1ère TS sont "hors de contrôle" maintenant) :

Ici, la ligne bleue est l'équilibre du TS "normal", l'orange est juste un retournement, le gris est "+ travaillé le lot". :)

Tout cela a vraiment fonctionné dans le testeur.

En fait, pour moi, vous avez prouvé le réalisme du travail avec ces méthodes.

Ce qui est intéressant, c'est que j'ai moi-même essayé presque toutes ces choses.

Maintenant, je peux penser à travailler avec un traitement statistique un peu plus sérieux.

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