Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 2
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Ça, c'est vraiment de la clownerie. ))
Un mois commence dans le jour et un jour dans la matinée, du moins dans le commerce, pas dans l'astronomie. C'est la farce que vous avez essayé de me colporter, et maintenant vous m'en accusez.
Trololo a enquêté.
C'est vous le troll. Si vous vous êtes ridiculisé en essayant de faire de l'esprit, vous devriez au moins avoir l'honneur de vous retirer. De quoi je parle, où êtes-vous et où est l'honneur...
Ne soutenez pas cette clownerie. Il n'y avait rien dans la réponse qui avait un rapport avec la question, juste des spéculations sur le point de départ, si c'était le matin du jour ou le matin du mois.... Ne pensez-vous pas que cela répond à la question de la profondeur de l'histoire pour l'analyse ? Peut-être, il voulait dire que si vous tradez sur la montre - la période d'analyse est d'un jour (environ), si sur H4 - d'une semaine (environ), sur D1 - d'un mois (environ), etc. Tout cela est grossier, mais peut néanmoins être justifié. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez demander : Ce que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir une porte, ce que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir une porte...
ZS. La notion de réussite en matière de négociation a aussi des variantes... Je ne veux pas me disputer à ce sujet.
Ce qu'il voulait dire, c'est que pour décider s'il y a un signal pour entrer, il suffit d'analyser les cotations depuis le début de la journée.
Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il suffit d'analyser les cotations depuis le début de la journée pour décider s'il y a un signal pour entrer.
Oui. Si vous maintenez une position pendant quelques heures, cela suffit pour former un signal.
Je pense que c'est assez de deviner ce qu'il voulait dire. Mais la mise en évidence est une absurdité. Si vous prenez une décision à l'ouverture de la journée, puis vous tradez sur le quotidien ou plus, alors vous n'avez pas besoin de citations pour le début de la journée, le commerce sur l'ouverture, le début de la journée vous avez besoin seulement pour une entrée plus précise si vous ne faites pas seulement l'analyse de la journée, mais le cadre temporel moins d'un jour, mais vous tradez sur la journée, et alors vous n'avez pas besoin de citations du début de la journée, mais la journée sur le cadre temporel inférieur. La question portait sur la profondeur de l'histoire pour obtenir des signaux, et non sur la prise d'une décision ayant un signal, et dans cette version le matin n'est pas le bon moment....
Ni lui ni moi n'avons dit ça. La décision est prise en intraday, mais seules les cotations de la journée en cours sont utilisées. Par exemple, si la stratégie n'indique pas clairement comment casser le plat du matin.
En fait, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît quand on négocie sur D1. Par exemple, pour l'EUR/USD, je dois analyser 450 jours de bourse dans une stratégie de tendance et 850 jours de bourse dans une stratégie anti-tendance, ce qui suggère l'existence et l'influence des cycles économiques. Je n'ai pas trouvé de modèle cohérent dans les mouvements de prix intraday.
T=850 jours depuis le début de l'année 2013 :
Il y a 1514 barres dans l'histoire.
Tics modélisés 2027
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 2118.52
Bénéfice total 2366.08
Perte totale -247,56
Rentabilité 9,56
Gain attendu 4,13
Abattement absolu 423,90
Abaissement maximal 443.52 (43.50%)
Le tirage relatif est de 43.50% (433.52)
Total des transactions 513
Positions courtes (% de gain) 341 (96,77%)
Positions longues (% de gain) 172 (92,44%)
Transactions rentables (% de toutes) 489 (95,32%)
Transactions à perte (% de toutes) 24 (4,68%)
Le plus grand
la plus grande transaction rentable 4.99
transaction perdante -39.05
Moyenne
commerce rentable 4,84
transaction perdante -10.32
Nombre maximum
gains continus (profit) 220 (1060,23)
Pertes continues (perte) 7 (-171,81)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 1060.23 (220)
Perte continue (nombre de pertes) -171,81 (7)
Moyenne
gain continu 49
Perte continue 2
T=450 jours :
Les bars de l'histoire 1,514
Tics modélisés 2027
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 2276.91
Bénéfice total 2382.13
Perte totale -105.22
Rentabilité 22,64
Gain attendu 4,44
Abattement absolu 183,29
Abattement maximal 571.60 (38.18%)
Abattement relatif 38,18% (571,60)
Total des transactions 513
Positions courtes (% de gain) 133 (96,24%)
Positions longues (% de gain) 380 (96,05%)
Transactions rentables (% de toutes) 493 (96,10%)
Transactions déficitaires (% de toutes) 20 (3,90%)
Le plus grand
commerce rentable 4.99
Perte commerciale -11,95
Moyenne
commerce rentable 4,83
Commerce perdant -5.26
Nombre maximum
gains continus (profit) 194 (933.04)
Pertes continues (perte) 13 (-88.79)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 933.04 (194)
Perte continue (nombre de pertes) -88,79 (13)
Moyenne
gains continus 82
Perte continue 3
En fait, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît quand on négocie sur D1. Par exemple, pour l'EUR/USD, je dois analyser 450 jours de bourse dans une stratégie de tendance et 850 jours de bourse dans une stratégie anti-tendance, ce qui suggère l'existence et l'influence des cycles économiques. Je n'ai pas trouvé de modèle cohérent dans les mouvements de prix intraday.
T=850 jours depuis le début de l'année 2013 :
Barres dans l'histoire 1,514
Tics modélisés 2027
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 2118.52
Bénéfice total 2366.08
Perte totale -247,56
Rentabilité 9,56
Gain attendu 4,13
Abattement absolu 423,90
Abaissement maximal 443.52 (43.50%)
Le tirage relatif est de 43.50% (433.52)
Total des transactions 513
Positions courtes (% de gain) 341 (96,77%)
Positions longues (% de gain) 172 (92,44%)
Transactions rentables (% de toutes) 489 (95,32%)
Transactions à perte (% de toutes) 24 (4,68%)
Le plus grand
la plus grande transaction rentable 4.99
transaction perdante -39.05
Moyenne
commerce rentable 4,84
transaction perdante -10.32
Nombre maximal
gains continus (profit) 220 (1060,23)
Pertes continues (perte) 7 (-171,81)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 1060.23 (220)
Perte continue (nombre de pertes) -171,81 (7)
Moyenne
gain continu 49
Perte continue 2