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Pourquoi le ferais-je ? Vous aimez écrire 0, j'aime écrire OP_BUY, vous aimez 1440, j'aime PERIOD_D1.
Vous aimez écrire
et moi.
C'est la même chose, mais la façon dont je l'ai, je la préfère :
La ligne de paramètres la plus haute est votre construction de code, la deuxième en partant du haut est la mienne.
Où est la "programmation moins flexible" ?
Salut à tous ! !!
J'ai décidé de vérifier combien de clôtures plus dans les 9 barres suivantes, après une barre avec une fourchette de 0,007, avec une clôture sur une barre supérieure à l'ouverture (graphique 1 heure eurodollar).
J'ai créé un script pour obtenir les données suivantes :
combien de plages rentables en EURUSD,H1 : total des barres étudiées=50000
combien de plages rentables sont en hausse EURUSD,H1 : nombre moyen de points à la clôture du côté positif=0.008308835489833627
combien de plages rentables en EURUSD,H1 : combien de clôtures dans le plus après 9 barres de clôture=541
combien de plages rentables en EURUSD,H1 : nombre total de points de profit=4.495079999999993
combien de plages rentables en EURUSD,H1 : nombre total de barres avec cette plage=622
Je lance le conseiller expert et j'obtiens des données très différentes. Le conseiller expert entre après la barre de signal et sort sur un profit après 700 ou 9 barres. L'arrêt a été fixé à une valeur inaccessible, l'écart est de zéro.
En considérant que nous avons environ 250 jours de travail, nous obtenons 6000 heures.
C'est-à-dire que 8 ans, c'est 50 000 barres d'heures, par nombre de transactions, la fourchette approximative pour la recherche : 2006 juin à la date actuelle.
Des transactions rentables dans l'EA :
2014.11.04 13:48:21.946 2014.10.31 22:56 gammes rentables up OnTester renvoie 391.00000000000000000000
Le nombre de transactions est de 630.
Expliquez pourquoi de telles divergences entre l'EA et le script ?
Bonjour à tous.
Comment serait le code de cette fonction ?
Une transaction est ouverte et après 3 ou 10 minutes, elle est fermée.
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.5, Bid, 1, Bid+0.00300, Bid-0.00300) ;
Comment le terminal calcule-t-il la marge ?
Dans l'informateur, j'ai fait ça :
J'ai ensuite additionné les valeurs de marge pour chaque symbole et j'ai obtenu une certaine divergence avec ce que AccountMargin() renvoie - 247.74 contre 247.79 dans le terminal :
Comment cela se fait-il ?
Je veux créer des hiboux qui négocient sur deux paires variables sur le graphique principal EURUSD.
A_open = NormalizeDouble(iOpen(NULL, PERIOD_H1, 0), Digits) ;
il fonctionne parfaitement, le second pour GBPUSD
double B_open = NormalizeDouble(iOpen(GBPUSD, PERIOD_H1, 0),Digits) ; il ne voit même pas ce que je fais de mal
À l'aide, s'il vous plaît ! Peut-être que quelqu'un a rencontré soit une partie du code, soit un script, soit un EA sur le principe suivant. Nous mettons 2 ordres en attente (achat et vente), quand l'un se déclenche, le second est supprimé et à sa place on met le même mais avec un lot double. Lorsque le deuxième ordre en attente se déclenche, le premier est également placé à la place du premier avec un lot triplé. J'espère l'avoir écrit clairement. Merci.
Je veux comprendre la différence en écrivant un EA sur tous ces ordres en attente ? Quels paramètres doivent être appliqués là ?
Ladocumentation vous aidera à