Scalping haute fréquence, solutions aux problèmes d'entrée et de sortie - page 22
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Comme on dit, restez simple et les gens seront attirés par vous (dans ce cas, les investisseurs).
Vous n'avez pas compris la signification du conseiller expert. Vous ne comprenez pas le but de cette EA. Si le serveur a reçu ce prix, alors au moment de l'ouverture de l'ordre, il sera déjà en bénéfice. Il ne fonctionnera sur aucune limite.
OK, je vais poursuivre la réflexion ici,
tout marché, toute exécution, tout protocole est prêt à profiter de cette stratégie, la question est différente.
Par exemple, les grands teneurs de marché ont un agrégateur connecté au fournisseur de liquidités en utilisant le même protocole FIX, la compression, le codage, ce qui entraîne une diminution des pings, et si nous nous connectons directement au serveur du fournisseur avec une croix, alors il n'y a pas de problème de vitesse.
il y en a un autre, c'est une couverture, entrez par million pour acheter, et vous ne pouvez pas entrer par million pour vendre chez le même fournisseur, mais ! il semblerait que tout soit correct. si nous travaillons avec la Deutschbank, c'est logique. si nous avons acheté 1 000 000 d'euros pour des dollars et que nous donnons immédiatement l'ordre de vendre 1 000 000 d'euros, alors ici vous avez une liquidité inversée, tout sera fermé en un instant. et nous perdrons sur 0 mouvement commission et spread,
Mais allons plus loin et connectons Dukascopi à l'agrégateur en tant que fournisseur de liquidités. Dans ce cas, nous pouvons le couvrir, c'est-à-dire que nous achetons à la Deutsche Bank et vendons à Dukascopi et accumulons pertes et profits sur un seul compte,
c'est-à-dire que si vous achetez dans doo-cupi et vendez dans doo-cupi, vous accumulez les pertes et les gains dans un seul compte. ensuite, si le spread se casse synthétiquement, vous pouvez essayer de fixer un prix de vente dans doo-cupi (disons, un stop loss) et sortir du marché, si vous choisissez la bonne direction, vous êtes en profit dans deutschbank, mais si vous le fixez, comment pouvez-vous le fixer ?
nous ne pouvons pas le faire dans mt4, parce que nous ne pouvons pas acheter dans rwd, vendre à alpari
hélas,
il est possible qu'au moment où je fais une transaction sur le marché, il y ait plus de traders infructueux dans dukas. bien sûr, je retire leurs ordres et vice versa,
parce que la règle d'or de la physique n'a jamais été abolie.
"L'énergie ne vient de nulle part et ne va nulle part, elle passe simplement d'un état à un autre" Je pense que oui, corrigez-moi si je me trompe.
... si nous avons acheté 1.000.000 d'euros pour des dollars et que nous donnons immédiatement l'ordre de vendre 1.000.000 d'euros, ici vous avez une liquidité inversée, tout sera fermé momentanément. et nous perdrons sur 0 mouvement la commission et le spread.
Vous ne pouvez pas vendre 1 000 000 d'euros pour des dollars s'il n'y a pas d'acheteur à ce prix à ce moment-là (en exagérant, bien sûr, en forex 10 lots c'est facile). Ou peut-être que dans un marché étroit, vous déplacerez le prix de quelques pips. Avec de gros volumes, la formation de pics est possible, mais pas le fait que vous aurez le temps de racheter votre million sans perdre en slippage (par le carnet d'ordres).
Nous ne parlons pas du tout d'arbitrage ici, la fonction que vous avez mentionnée précédemment montre un principe de fonctionnement différent du conseiller expert. Il glisse le serveur les prix dont il a besoin (fonctionnera sur la démo ; dans les sociétés de courtage nouvellement formées, qui, pour ne pas torturer les clients avec le requoting, améliorent les conditions, jusqu'au slippage positif (en faveur du client), de sorte que vous prétendez à une rentabilité garantie du système.
Vous ne pourrez pas vendre 1 000 000 d'euros pour des dollars s'il n'y a pas d'acheteur à ce prix en ce moment (en exagérant, bien sûr, en forex 10 lots est facile). Ou peut-être que dans un marché étroit, vous déplacerez le prix de quelques pips. Avec de gros volumes, la formation de pics est possible, mais pas le fait que vous aurez le temps de racheter votre million sans perdre en slippage (par le carnet d'ordres).
Nous ne parlons pas du tout d'arbitrage ici, la fonction que vous avez mentionnée précédemment montre un principe de fonctionnement différent du conseiller expert. Il fait basculer le serveur à ses prix souhaités (fonctionnera sur la démo ; dans les sociétés de courtage nouvellement formées, qui, afin de ne pas torturer les clients avec requoting améliorer les conditions, jusqu'à un slippage positif (en faveur du client), de sorte que vous revendiquez une rentabilité garantie du système.
J'ai corrigé ci-dessus sur la fonction, il ne fonctionne pas, c'est une erreur triviale, + sur -, pas sans elle )))) coefficient, initialement prévu pour remplacer le glissement, pensé à fixer le pire prix initialement moi-même, qui serait en quelque sorte réduire le glissement, mais encore il ne fonctionne pas, la dernière ligne du conseiller
si (signal d'achat== vrai)
{
OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-SH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue)
OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-LH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue) ;
OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask, 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-RH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue) ;
}
Excusez-moi, avez-vous déjà ouvert un terminal boursier ? Ninja, par exemple ? Il n'y a pas de spread au sens d'un spot (en ce qui concerne les heures de cotation), il n'y a qu'une commission et une différence d'un tick entre le bid et le ask (voir pari) ... C'est d'abord... Et deuxièmement, et troisièmement et plus loin par WordProser" style="border : none !important ; display : inline-block !important ; text-indent : 0px !important ; float : none !important ; font-weight : bold !important ; height : auto !important ; margin : 0px !important ; min-height : 0px !important ; min-width : 0px !important ; padding : 0px !important ; text-transform : uppercase !important ; text-decoration : underline !important ; vertical-align : baseline !important ; width : auto !important ; background : transparent !important ;">le courtier en bourse gagne de l'argent sur tout, sur les frais de plateforme, sur les données payantes comme Level2 et Open Book, sur les commissions par transaction, mais pas sur le retrait d'un trader. Mais comme l'auteur ne dévoile pas les principes de la stratégie, on ne peut pas savoir si elle fonctionnera ou non sur les contrats à terme...
Petit malin, la différence entre le Bid et le Ask est le spread, et si vous ouvrez une transaction sur le marché, vous aurez immédiatement moins la différence entre le Bid et le Ask + la commission !