Cours absolus - page 62
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Le système est simple : ouvrir des transactions avec TP=SL. Ceci et seulement ceci. Le noyau algorithmique peut être n'importe quoi. Y compris celle que vous démontrez maintenant avec le conseiller expert.
Si votre EA affiche des bénéfices dans CETTE géométrie expérimentale, alors il est bon. Si ce n'est pas le cas, désolé, il n'y aura pas non plus de bénéfice dans une autre géométrie d'expérience (c'est-à-dire stable).
Afftar, justifie-le. Je ne le crois pas. Je suis un incroyant.
Oui, d'ailleurs ! Dr.F, c'est juste que c'est plus joli (car on peut le comparer à une pièce de monnaie), c'est tout.
Et celui qui lance le sujet, à sa manière habituelle, fait des généralisations non enfantines et des conclusions de grande portée.
Il ne s'agit pas de beauté. TP = SL est une bonne et simple estimation des entrées de TC et pas plus... Et le topicstarter, à sa manière habituelle, fait des généralisations non enfantines et des conclusions de grande portée.
Une telle évaluation ? ? nombre de transactions rentables / nombre de transactions perdantes ? Quel est le problème avec (nombre de transactions rentables *tp )/(nombre de transactions perdantes *sl) ? - Même chose = rentabilité avec un lot fixe (le slippage est négligé).
Et le facteur de récupération, le Mo et d'autres caractéristiques du TS montrent adéquatement la situation avec n'importe quel rapport de slop/bottom.
Une telle évaluation ? ? kPas de trades rentables / kPas de trades perdants ? Quel est le problème avec (nombre de transactions rentables *tp )/(nombre de transactions perdantes *sl) ? - Même chose = rentabilité avec un lot fixe (le slippage est négligé).
Et le facteur de récupération, le Mo et d'autres caractéristiques du TS montrent adéquatement la situation avec n'importe quel rapport de slop/bottom.
TP=10P, SL=1000P. Il y a 1000 trades, tous avec TP, mais chaque trade était d'abord à 900P de perte, et ensuite fermé au TP. Une bonne entrée ? Si nous avions fait des entrées dans la direction opposée, avec les mêmes TP et SL, les 1000 transactions auraient toutes été clôturées sur TP de la même manière. Qu'allez-vous calculer avec des formules comme celle-ci ?
Et FS, MO, PF sont plutôt des caractéristiques de TS que l'évaluation de son entrée.
TP=10P, SL=1000P. Il y a 1000 trades, tous avec TP, mais chaque trade a d'abord subi une perte de 900P et a ensuite clôturé au TP. Une bonne entrée ? Si nous avions fait des entrées dans la direction opposée, avec les mêmes TP et SL, les 1000 transactions auraient toutes été clôturées sur TP de la même manière. Qu'allez-vous calculer avec des formules comme celle-ci ?
Et TP, SL, FF sont plutôt des caractéristiques de TS, que l'évaluation de son entrée.
Pour TP=SL, nous avons besoin du plus petit nombre de transactions pour la validité statistique. Si TP=2SL ou 2TP=SL, alors nous avons besoin de 2 fois plus de transactions pour le même niveau de confiance statistique.
Bien entendu, le rapport TP et SL est déterminé par la logique du système, et non assigné d'en haut).
P.S., bien que cela dépende de l'évaluation du système d'indicateurs statistiques pris en compte. Pour certains, il faut plus de métiers, pour d'autres moins.
J'ai décidé d'examiner les performances du système avec SL=TP et le nombre d'entrées positives =65%.
sur 11 crossover, le tableau est plus gai.
P.S Je vais essayer à loisir de faire fonctionner ce circuit avec mon noyau, qui montre que le rapport des entrées positives aux entrées négatives = 85.