Cours absolus - page 54
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La notion de TF n'a pas de sens. Ce qui est logique, c'est le TP. J'ai un TP=SL=50 pips. J'attire votre attention sur le fait que différents TP peuvent être tout aussi corrects au même moment pour prendre une décision d'achat ou de vente. Et les deux transactions seront facilement clôturées sur le TP. C'est ce qu'on appelle la multifractalité.
OK, sur quoi basez-vous votre choix de TP, SL alors ? Vous ne regardez pas du tout le tableau ? Je vois, par exemple, que vous avez un stop sur le Kad au niveau du support clair de février, et sur la livre au niveau du hai quotidien.
Je préfère ne pas regarder le graphique. La valeur de TP=SL n'a pas d'importance. L'essentiel est de ne pas être trop petit, de ne pas souffrir de bruit et de ne pas avoir une chance sur deux sans un mouvement de prix sensible, et de ne pas être trop grand, de ne pas attendre le long résultat de chaque trade sans leur énorme montant. De plus, il n'y a pas de différence qui ferait bouger le prix à ce point. En fin de compte, ce serait aussi 50/50. TP=50 pips a été choisi sans sélection (bien que l'optimisation puisse être effectuée pour chaque paire). C'est normal, ni trop, ni trop peu.
Pourtant, les tensions élastiques ne se sont pas relâchées pendant longtemps (l'eurodollar et la livre-dollar ont eu une ligne horizontale toute la journée), mais... Détendu. Et précisément cela plutôt fortement à la baisse :
Le TP/SL global est déjà de 6/2.
qui peut dire que c'est un coup de chance ?
Essentiellement un échange pour un retour à la moyenne.
Je me demande quelle sera la fréquence de déclenchement du TP et du SL en fonction de la déviation.
Intuitivement, il devrait y avoir un biais.
... Je me demande quelle sera la fréquence de déclenchement de TP et SL en fonction de la déflexion. Intuitivement, il devrait y avoir un décalage.
Nous le saurons bientôt. Je suis moi-même curieux. :-)
A quoi sert la procrastination ? Si vous avez un algorithme d'entrée clair, alors exécutez-le sur l'historique.
Qui peut dire que c'est un accident ?
Je le ferai. Je veux dire, techniquement, ce n'est rien. Rien du tout. Ceux qui sont étroitement impliqués dans les tests ne peuvent pas ne pas être d'accord avec moi pour dire que juger sur 10-20 transactions n'est rien du tout. Et même 100 transactions, ce n'est toujours rien. J'ai vu encore plus de surprises que ça. Mais 500 transactions - c'est quelque chose. Ou, par exemple, à 100 transactions, le pourcentage de réussite de 80 est quelque chose, il y a une base pour continuer à tester (même si ce n'est pas encore un fait). J'ai eu plus de surprises que ça, qui se sont terminées par rien). Et ce n'est pas tout. Il existe par exemple un tel argument - toutes les transactions sont séquentielles, c'est-à-dire que vous avez un échantillon de transactions disposées de manière continue et séquentielle dans le temps. Cela réduit encore plus la confiance dans les résultats, dans le sens où il se peut qu'il y ait une période sur le marché, où un certain facteur fonctionne (quel facteur est inconnu, et ce n'est pas nécessairement ce que vous avez inventé, il se trouve juste que cela coïncide). Et tôt ou tard, cette période arrive à son terme, le bénéfice disparaît. J'ai eu un tel effet ici aussi, et je pense que je ne suis pas la seule. L'effet dans ce cas est neutralisé par le fait que vous ne pouvez pas déterminer quand cette période (efficacité réussie) est arrivée et quand elle va disparaître. Je veux dire que vous pourriez être plus confiant, si les transactions (les mêmes 10-20) étaient prises sur un large historique de différentes périodes, de manière aléatoire). Ne prenez pas cela comme un coup, j'essaie d'être uniquement constructif, peut-être un peu sommairement - je ne suis pas très éloquent. Mais on vous dit ici, à juste titre, que vous devriez faire des tests en matlab\matkadas sur une grande histoire. Même si votre idée a un résultat, vous pouvez l'amener à la perfection mio fois plus vite là-bas (temps-argent).
Je dirai moi aussi que cela s'appelle le hasard pour l'instant. L'échantillon n'est pas fiable, vous ne le savez pas.
Effectuez au moins 1 000 transactions.
Alors, chers collègues. Lentement, les métiers se ferment, lentement. Le marché semble calme ou quelque chose comme ça. Mais un autre a fermé. Le rapport total entre TP et SL est déjà de 7/2.
P.S. Sur mon compte de démonstration, 4 ordres ont été fermés, le ratio est de 2/2. Ça arrive. Nous pouvons le considérer comme une démonstration de l'absence de risque. Que ce ne sera pas pire que 50/50.
Je vous rappelle les détails du compte de démonstration :
Metatrader - Alpari.
Numéro de compte : 3998142
Serveur : Alpari-Demo
mot de passe (affichage seulement) : n3yfolz
Même si c'est une démo, ce n'est pas un testeur. Mes index fonctionnent aussi, et alors ? Devrais-je également créer ma propre branche de commerce de démonstration ?