Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 426

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Ilmir Galiev:
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l'intrigue, cependant.

 
Ilmir Galiev:
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Merci, c'est exactement ce dont on a besoin en ces temps difficiles !

 
Les beignets n'ont pas eu lieu ?
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Renat Akhtyamov:
Les beignets n'ont pas eu lieu ?

Plus tard.

 
Renat Akhtyamov:
Bablokos n'a pas eu lieu ?
Aleksandr Volotko:

Plus tard.

Plus tard, ça n'arrivera pas.

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Aleksandr Volotko:

Plus tard.

C'est comme ça, pour l'instant. Je suppose que personne ne veut de cette merde et que le signal ne vaut même pas la peine de penser à le lancer.



Yuriy Asaulenko:

Plus tard, ça n'arrivera pas.

Non, ça ne le sera pas.

 
En vérité je vous le dis, en vérité et sans aucun mensonge - celui qui parvient à vaincre l'effet du déplacement du marché par phase (déplacement optimal/blanchiment) n'ira pas à l'usine
[Supprimé]  
transcendreamer:
Je vous le dis en toute sincérité et sans aucun mensonge - celui qui parvient à vaincre l'effet de déplacement du marché des phases (déplacement optimal/brouillage) n'ira pas à l'usine...

Allez, il y aura une autre merde que tu devras absolument battre et puis ... à l'usine, si tu ne bats pas la prochaine merde, bien sûr, et puis la suivante, etc, etc.

 
Aleksandr Volotko:

Allez, il y aura un autre truc qui arrivera et que tu devras absolument battre et ensuite ... à l'usine, si tu ne bats pas le prochain truc, bien sûr, et ensuite le prochain, etc. etc.

Encore 20-30 ans de souffrance pour tester et ensuite définitivement à l'usine.


Quels sont les moyens possibles de contourner/minimiser les effets de la variabilité de phase ?

  • traditionnel : sur-optimisation en espérant une inertie des paramètres sur au moins une partie de la longueur d'optimisation
  • prédictif : tente de déterminer la dérive de l'optimum et de le devancer à l'avance
  • oscillatoire : l'idée de phases oscillatoires et de parier à l'avance sur une antiphase
  • statistique : déterminer les fréquences des optimums dans les zones et parier sur les zones à fréquence plus élevée
  • Dynamique-statistique : la même chose mais en tenant compte des valeurs précédentes des optimums (schéma bayésien).
  • Fondamental : évaluer le sentiment futur du marché et sélectionner manuellement la phase de flat/break.
  • occulte-magique : rituels et sacrifices divinatoires indescriptibles.
  • autorégressif : modèle autorégressif + facteurs supplémentaires
  • non-paramétrique : utilisation de méthodes de datamining/II pour estimer la phase future
  • Travail : arrêtez le commerce spéculatif et allez à l'usine
  • timing : analyse de la durée de la phase et début du cycle de négociation seulement après un certain intervalle de temps

Quel est le problème avec les approches statistiques - même un nombre dénombrable de paramètres peut déjà être un problème, pour des modèles trop simples vous pouvez ne pas attraper des facteurs significatifs de différenciation de phase, mais avec tout ajout d'une nouvelle variable l'espace cartésien augmente dramatiquement, sans parler de la vitesse des calculs, et le testeur MT5 n'est pas le plus rapide, à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de choses avancées là, la modélisation des ticks, des retards et ainsi de suite, Dans le portefeuille, c'est fait pour tous les symboles, et plusieurs fois, donc vous pouvez même sacrifier la précision et calculer à l'avance les valeurs des points pour les intervalles de l'histoire, cela peut accélérer le travail. J'ai entendu en passant qu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour l'optimisation du cloud, se privant de nourriture et de vêtements, héhé.... Une autre tâche consiste à optimiser le code en mettant en cache toutes les données nécessaires, ce qui devrait également améliorer sensiblement la vitesse du test...

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