Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 384

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Renat Akhtyamov:

Vous comparez le prix actuel au même prix plus l'incrément. Mais la méthode correcte consiste à ajouter l'incrément à la valeur précédemment mémorisée pour obtenir le même prix que le prix actuel et ensuite, oui, rechercher le delta.

ou pas ?

pas le prix actuel - voir là dans le texte - le prix actuel TIME[0] - et le prix d'ouverture d' une transaction = TIME[i] - où i est le numéro de la barre pour ouvrir la transaction.... et ce n'est pas l'incrément ZeroClose3 - mais le profit/la perte déjà calculé(e) du Cross sur la 0ème barre (actuelle)...

 
Aleksander:

pas actuel - voir là dans le texte - Prix actuel TIME[0] - et le prix d'ouverture de la transaction = TIME[i] - où i est le numéro de la barre ouvrant la transaction.... et ce n'est pas l'incrément de la Zeroclose3 - mais le profit/la perte calculé(e) du Cross sur la 0ème barre (actuelle)...

ok

Juste au cas où, comparez ce que j'ai suggéré avec ce que vous avez :

#

 
khorosh:

Si je comprends bien, 1,0 et 0,5, c'est si on négocie l'EUR et le GBP. Et si nous négocions l'EUR+cross et le GBP+cross, nous devons calculer les coefficients de volatilité pour la majeure et le cross en conséquence. Ou avez-vous donné les coefficients spécifiquement pour la croix ?

  //------------------------------------------------------------------ 
  // Расчет ценовых коэффициентов путем масштабирования
  // обратно пропорционально текущей цене
  kPrice1=100; 
  kPrice2=kPrice1/iOpen(Symbol2.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  kPrice3=kPrice1/iOpen(Symbol3.Name,0,0)*iOpen(Symbol1.Name,0,0); 
  //--------------------------------------------------------------------  
  // Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY, volA3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY, volP3=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;
  int    mul1=1, mul2=1, mul3=1;                // Коэффициент удвоения опорного инструмента

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR &&
     iBars(Symbol3.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA3=var1/kVol3/iATR(Symbol3.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
    volP3=var1/kVol3/iOpen(Symbol3.Name,0,0);
  } 
  

Hmmm... cherchez les indicateurs de Leonid

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je pense qu'il y a eu ses fils et indices sur ce forum - il a utilisé plusieurs méthodes pour normaliser les prix/lots... - Je ne veux pas que vous vous y perdiez - au moins vous pouvez utiliser la recherche par lots :)

 
Renat Akhtyamov:

ok

juste au cas où, comparez ce que j'ai suggéré avec ce que vous avez :

#

mm - les parenthèses dans les opérations arithmétiques sont OBLIGATOIRES - il ne s'agit pas de multiplication

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)


Plus correctement, c'était (OpenClose1 - CurrentPoint1) résultat Eura + ZeroClose3 (résultat Cross)

 
Aleksander:

mm - les parenthèses dans les opérations arithmétiques sont OBLIGATOIRES - il ne s'agit pas de multiplication

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)


Plus correct était (OpenClose1 - CurrentPoint1) résultat de Eura + ZeroClose3 (résultat de Cross)

Je vais essayer les deux façons, et on verra.

Mais avec ma variante la stratégie est complètement différente : arbitrage, nous avons le prix actuel et le prix calculé, c'est plus que suffisant pour travailler avec une seule paire et sans martinis, j'espère.

 
Renat Akhtyamov:

Je vais le tester dans les deux sens, et on verra.

Mais selon ma variante, la stratégie est complètement différente : nous avons l'arbitrage, nous avons le prix actuel et le prix calculé, c'est plus que suffisant pour travailler avec une paire et, espérons-le, sans martini.

une nouvelle stratégie - est la déclaration khorosh: - qui suggère d'utiliser non pas deux jambes - mais les QUATRE - comme par exemple pourquoi travailler seulement sur les skhops - ajouter là et glisser - et tout le monde sera content :)

Donc, les jambes 1 et 3 travaillent (2 et 4 sont "au repos") - et vice versa 2 et 4 travaillent - alors 1 et 3 en liberté...


Au total, le premier tronçon du parcours eu - cross - pound et les tronçons ajoutés pound - cross - eu

Le travail sera alors Eurasell + Crossbuy + FUNTSELL + Crossbuy - enfin, un peu comme ça :)



ZS - avec une seule paire, tu vas t'enliser... les martinis n'aident pas :) - nous faisons du trading de paires :) les signaux pour les trades sont donnés par les paires...

 
Aleksander:

une nouvelle stratégie - c'est la déclaration khorosh: - qui propose d'utiliser non pas deux jambes - mais les QUATRE - comme pourquoi travailler seulement sur des sauts - ajouter là et glisser - et tout le monde sera content :)

Donc, les jambes 1 et 3 travaillent (2 et 4 sont "au repos") - et vice versa 2 et 4 travaillent - alors 1 et 3 en liberté...


le total des premières pattes EUR - cross - pound et des pattes ajoutées pound - cross - EUR

alors vous travaillerez EURASELL + CrossBAY + FUNDSELL + CROSSBAY - comme ceci :)

ZS - avec une seule paire, tu vas t'enliser... les martinis n'aident pas :) - nous faisons du trading de paires :) les signaux de trading sont donnés par les paires...

J'ai 28, je l'ai déjà, d'ailleurs, sans l'élan.... et j'ai dit que je pouvais faire plus, ça ne change pas la stratégie.

la faim intellectuelle vous fait aller plus loin

vous avez une très bonne idée, mais je me souviens d'un plus dickfix qui a laissé beaucoup d'énigmes non résolues

J'espère que l'une d'entre elles est celle que nous avons démontée aujourd'hui, à savoir comment faire passer une paire à travers les deux autres.

Merci !
 
Aleksander:
sur l'option de la barre courante... purement pour des contrôles ultérieurs, l'indicateur écrit un journal des pseudo-transactions effectuées - et ensuite les EAs s'exécutent rapidement dans le testeur sur les options de temps et d'instruments paramétrés pour contrôler les résultats obtenus tant par l'indicateur que par l'EA...

Est-il nécessaire de sauter des entrées du pseudo-journal des transactions ?

 
Dialog22:

Est-il nécessaire d'omettre toute contribution du pseudo-journal ?

Non - c'est juste que dans le testeur MT il y a un modèle "par prix d'ouverture" - il traite le flux de toutes les transactions assez rapidement - plus vite que potiqo - et de cette façon - par Minutes ou 5Minutes vous l'exécutez et voyez quels seront les résultats...

 
Aleksander:

Non - c'est juste que dans le testeur MT il y a un modèle "par prix d'ouverture" - il traite le flux de toutes les transactions assez rapidement - plus vite que potikovo - mais de cette façon - par Minutes ou 5Minutes vous l'exécutez et voyez quels seront les résultats...

Et encore plus vite - un indicateur qui simule le trading, car il est multidevise dans MT4.
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