Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 31
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Point de principe. Le prix ne dépend pas du temps ; le prix change avec le temps, mais il n'en dépend pas. Ce dont le prix dépend, c'est de la volonté d'acheter ou de vendre.
Le point est le suivant :
En général, on dit que la variable dépendante, dans ce cas le prix P, dépend de la variable indépendante t et d'un ensemble de paramètres w : P=f(w, t), et on suppose que les paramètres w tiennent compte de l'influence d'autres variables non comptabilisées. Seules celles de leurs myriades de variables qui peuvent être mesurées et estimées avec précision peuvent être incluses ici en tant que variable. Par exemple, le prix est fortement influencé par l'humeur des investisseurs, des exportateurs, leurs désirs et les opportunités, mais ces indicateurs ne peuvent pas être pris comme une variable indépendante car leurs valeurs correspondant à chaque valeur de prix ne peuvent pas être mesurées avec précision. Traditionnellement, dans de tels cas, on prend comme variable indépendante le temps qui correspond aux exigences de la variable.
Nous avons affaire à des séries temporelles à mémoire, c'est-à-dire que les valeurs ultérieures dépendent des valeurs précédentes.
Prenez n'importe quelle équation de régression en économétrie - elles sont toutes des fonctions du temps.
Sortez.
Il est temps que tu sois banni - tu sais...
Pour avoir été destructeur et avoir fait des bêtises.
Exactement.
Mikhail Andreyevich, j'ai longtemps voulu vous demander, vous avez passé tant d'années à chercher un freebie sur le sb . Bien sûr, en vain.
Vous ne vous sentez pas désolé pour les années gâchées ? Vous auriez pu les dépenser à votre avantage pour votre famille ?
Bears, c'est plus simple que ça. Il n'y a pas besoin de raisonner, l'axe des X est le temps, l'axe des Y est le prix, c'est tout. Il serait plus correct de dire que le prix ne dépend pas du temps, mais de l'axe Y - le temps (il n'y aurait pas de conflit d'esprit). Dépendance ou non du temps, une question philosophique.
Le point est le suivant :
En général, on dit que la variable dépendante, dans ce cas le prix P, dépend de la variable indépendante t et d'un ensemble de paramètres w : P=f(w, t), et on suppose que les paramètres w tiennent compte de l'influence d'autres variables non comptabilisées. Parmi leurs innombrables variables, seules celles qui peuvent être mesurées et estimées avec précision peuvent être incluses ici en tant que variable. Par exemple, le prix est fortement influencé par l'humeur des investisseurs, des exportateurs, leurs désirs et les opportunités, mais ces indicateurs ne peuvent pas être pris comme une variable indépendante car leurs valeurs correspondant à chaque valeur de prix ne peuvent pas être mesurées avec précision. Traditionnellement, dans de tels cas, le temps est pris comme variable indépendante, ce qui correspond aux exigences des variables.
C'est vrai.
Mais je vous invite sincèrement à revenir à l'article tant vanté, et donc non lu, de Yusuf et à suivre la pensée de l'auteur.
Je pense qu'il prendra plaisir à expliquer les rebondissements controversés et compliqués de la Conclusion 18.
Mashki semble tout comprendre, mais pour calculer une moyenne pondérée - déjà confus.
;)
Quel est l'intérêt ? Ce n'est pas un trop grand honneur de fouiller dans les D's ? Le professeur agrégé d'économétrie aurait dû présenter les enjeux de sa science de manière plus claire, compréhensible et transparente. Je compatis sincèrement avec les étudiants de ce professeur.
Ouais ! Dans les buissons. Et parler...
Mikhail Andreyevich, j'ai longtemps voulu vous demander, vous avez passé tant d'années à chercher un freebie sur le sb . Bien sûr, en vain.
Vous ne vous sentez pas désolé pour les années gâchées ? Vous auriez pu les dépenser à votre avantage pour votre famille ?
Et vous le dépensez en inondations et en remarques puériles et ignorantes...
Chacun son truc.
Mais votre inondation impunie de sujets intéressants est le problème.
Quel est le problème ?
Vous ne pouvez pas faire mieux ? (
L'accusation de recherche de gratuité s'applique-t-elle à tous les membres du forum ?
Si le temps déplace le prix et que la dépendance du prix actuel est m fois moindre par rapport à la kième valeur de prix précédente que par rapport à la valeur de prix précédente (ou n'importe quelle régression) alors on ne peut parler de l'absence de dépendance au temps que dans le feu de l'action, ou en professant des processus de Wiener....
Au fait, dans le mouvement brownien aléatoire, voyez-vous une quelconque dépendance ? Sur quoi tout cela danse-t-il ?
:)
On ne sait jamais qui danse sur quoi !
Je parle de quotients, de séries économiques, qui sont appelées séries chronologiques. Le prix, qui arrivera sur votre terminal dans la minute suivante, n'aura pas une valeur arbitraire, par exemple 10 dollars, ou même 2, ou même 1,5, ou même 1,3, ou même 1,25, mais il sera éloigné de 10-20 pips du précédent, formant de beaux zigzags. Esthétique ! et vous dansez.....