Les régularités des mouvements de prix : 2ème partie. Série de barres - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voici à quoi ressemble le résultat pour une série de 4 heures :
Une série de 100 barres doit comporter au moins 36 barres ascendantes.
Vous pouvez en conclure que si sur une série de 50 barres, vous avez déjà eu 10 barres ascendantes,
puis sur les 50 barres suivantes, vous devez avoir au moins 36-10=26 barres ascendantes (au moins).
Par conséquent, les barres tombantes y seront d'environ 50-26=24.
C'est-à-dire qu'il y aura à peu près le même nombre de barres descendantes et montantes.
Bien entendu, la hauteur de la barre n'est pas prise en compte.
J'ai déjà écrit à plusieurs reprises sur ce sujet, à savoir que le professionnalisme est constitué de nombreux éléments de compréhension du processus.
les plus grandsprofesseurs sont lesastrologues : ce sont ceux qui ont une compréhension universelle du processus.
Le professionnalisme est basé sur la connaissance, pour commencer - les débuts des théoriciens et la compréhension de la dépendance des statistiques sur le type de processus statistique : stationnaire - non stationnaire (pour commencer). Puis avec ou sans tendance, etc. et donc deux branches du jeu des chiffres.j'ai fait une série de 6400 barres presque 50/50, 29 barres ont manqué le cadre.
Il serait bon d'ajouter l'heure au script - du et au, sélection des heures de la journée, jours de la semaine, mois
Je n'arrive pas à comprendre ce que cette analyse peut donner, mais mettons cela sur le compte de mon incompétence.
C'est juste une caractéristique qualitative, qui faiblement (elle devrait être calculée différemment), mais qui indique qu'il y a une asymétrie dans la nature du mouvement haussier / baissier et qu'il vaut mieux jouer long / short sur des stratégies différentes ou avec des stratégies différentes.
paramètres. - J'en suis venu à cette conclusion il y a six mois, lorsque je faisais fonctionner mon EA séparément pour l'achat et séparément pour la vente. Parfois, l'asymétrie est très forte et stable dans le temps.
C'est mon avis.
Mauvaise conclusion. N'oubliez pas que le processus n'a pas de mémoire. Pensez à la roulette : si vous obtenez du rouge 10 fois en 50 tours, cela ne signifie pas que vous devez obtenir 40 rouges dans les 50 tours suivants pour que le total des 100 tours soit de 50/50.
Cependant, nous savons, par exemple, que pour une série de 100 transactions, 30 seront bénéficiaires (à titre d'exemple). Et non pas 1 sur 10...20 (comme dans certains cas avec la martingale, par exemple).
Ce ficus picus peut facilement être éliminé en numérisant le prix, c'est-à-dire en le convertissant en un format numérique - une grille avec un pas déterminé. Mais nous en reparlerons plus tard.
Aussi 0.5^n sera
Je ne comprends pas ce que peut donner une telle analyse, mais mettons cela sur le compte de mon ineptie.
Vous avez une "futilité" très correcte. Ne vous laissez pas égarer par cet obscurantisme.
Des devis réels, qui présentent des tendances : une composante déterministe, sont étudiés. Il y a du bruit autour de ces tendances, très souvent un simple bruit blanc. C'est un mélange de la composante déterministe, à laquelle les statistiques ne sont pas applicables, et d'une composante aléatoire, qui est étudiée en même temps que la composante déterministe et à laquelle les statistiques ne sont donc pas non plus applicables.
Notez que la question n'est pas du tout posée : pouvons-nous faire ce que nous faisons ? Doit-on ajouter des tonnes aux mètres ? Que mesurons-nous ?
Ce qu'ils essaient d'étudier ici a été étudié à de nombreuses reprises : qu'est-ce qui est le plus probable, une poursuite du mouvement ou un repli ? Mais nous devons détriminer le cotier. Nous pouvons alors faire confiance aux statistiques, si en plus de la probabilité, l'étude de la loi de distribution et de l'intervalle de confiance est donnée.
Jusqu'à présent, c'est un jeu de chiffres. Juste un amusement. Un humour si particulier.
C'est aussi 0,5^n.
Mieux vaut un jeu de chiffres qu'un jeu de télescopes :) Les chiffres sont moins abstraits.
Vous vous êtes présenté comme un trader professionnel - sinon je passerais mon chemin.
Pourquoi un trader professionnel ne prend-il pas EViews ou son équivalent et ne fait-il pas simplement les calculs ? Il existe un concept d'effet de levier (si je me souviens bien) et des graphiques pertinents qui répondent à toutes vos questions sans s'embarrasser de scripts.
J'aimerais bien voir le résultat.