Comment minimiser la corrélation entre les indices - page 3
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Il y a un "mot magique" - rationnement.
Vous pouvez baser la valeur des points sur une devise ou même la convertir en une valeur en OR.
Vous pourriez utiliser une valeur de points dans une devise ou même une valeur en OR comme base.
Au contraire, vous devez vous éloigner de la valeur.
dans quelles unités exprimerez-vous alors la progression de l'indice ?
Freud, ne mets pas dans le même sac les indices, le lissage, la préemption et tout le reste. Aucun sujet ne peut être terminé de cette façon.
Une corrélation minimale et l'égalité du résultat de la division des indices par rapport à la paire de devises correspondante sont tout ce qui est exigé des indices corrects.
Tout est écrit correctement ici https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Pas de poids, de coefficients pris au plafond et autres bêtises. Le passage aux valeurs relatives ne vaut la peine que pour faciliter la perception sur un seul graphique. Et pour rendre les indices plus indépendants, il est intéressant de prendre plus de devises à calculer, même si elles ne seront pas utilisées dans le commerce.
Ou peut-être voyez-vous des problèmes dans cette image ?
Freud, ne mets pas dans le même sac les indices, le lissage, la préemption et tout le reste. Aucun sujet ne peut être terminé de cette façon.
Une corrélation minimale et l'égalité du résultat de la division des indices par rapport à la paire de devises correspondante sont tout ce qui est exigé des indices corrects.
Tout est écrit correctement ici https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Pas de poids, de coefficients pris au plafond et autres bêtises. Le passage aux valeurs relatives ne vaut la peine que pour faciliter la perception sur un seul graphique. Et pour rendre les indices plus indépendants, il convient de prendre plus de devises.
Ou peut-être voyez-vous des problèmes dans cette image ?
L'image ici montre que le JPY a le mouvement le plus important, mais en pratique le JPY a un mouvement plus petit en termes de valeur.
L'image ici montre que le JPY a le plus grand mouvement, mais en pratique, en termes de valeur, le mouvement du JPY est plus petit.
En termes de quoi ? Écrivez ce que vous pensez.
En termes de coût de quoi ? Notez ce que vous calculez.
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot en yen profit en yen
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
les autres couples sont les mêmes
((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // lot en yen, profit en yen.
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;
d'autres paires de la même manière
Nous ne comptons pas l'argent, mais les indices, donc on ne voit pas bien ce que le lot et le profit ont à voir avec cela.
Dans la zone mise en évidence, le mouvement le plus fort a été celui de l'EURJPY - environ 4,5 %. Vous pouvez le consulter.
Les calculs utilisent 18 devises, et non 8. Le JPY évoluera moins sur 8 monnaies. La corrélation est plus élevée. En général, tout autre nombre de monnaies modifiera l'ensemble du tableau. Il n'existe pas d'indice exact absolu, mais plus il y a de devises, plus la corrélation est faible. Mais plus il y a de devises, moins il y a de corrélation.
Vous pouvez vous baser sur la valeur du point dans une certaine devise ou même recalculer dans la valeur GOLD.
c'est ce que j'ai fait. comme variante, j'ai pris la valeur du pip dans toutes les paires dans la devise depo, (de préférence pour des devises différentes) mais les lignes d'équilibre divergent, les taux de croissance des paires sont différents.
Mais le coût n'a été appliqué qu'au début, puis seules les vitesses sont considérées, et ce sont des vitesses composites provenant de différents spectres. Ensuite, l'accélération entre les vitesses est déjà considérée.
Par conséquent, il s'avère que nous obtenons une petite avance pour chaque ligne spectrale individuelle de la paire, et à partir de cela, nous devons en quelque sorte reconstruire la paire elle-même.
Freud, ne mets pas dans le même sac les indices, le lissage, la préemption et tout le reste. Aucun sujet ne peut être achevé de cette façon.
Une corrélation minimale et l'égalité du résultat de la division des indices par rapport à la paire de devises correspondante sont tout ce qui est exigé des indices corrects.
Tout est écrit correctement ici https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18. Pas de poids, de coefficients pris au plafond et autres bêtises. Le passage aux valeurs relatives ne vaut la peine que pour faciliter la perception sur un seul graphique. Et pour rendre les indices plus indépendants, il est intéressant de prendre plus de devises à calculer, même si elles ne seront pas utilisées dans le commerce.
Ou peut-être voyez-vous des problèmes dans cette image ?
Je pense que l'orthogonalité n'est pas obtenue en ajoutant simplement le nombre d'instruments au calcul selon cette formule standard. nous devrions considérer les incréments des paires, et la formule ne devrait pas prendre en compte les valeurs tendancielles des sommes d'incréments, mais les valeurs absolues des incréments dans chaque segment individuel. le nombre de paires devrait à mon avis seulement donner une meilleure ligne globale.
Pour dire, grosso modo, de a pour obtenir b