Téléchargement des données de ticks - page 4
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hrenfx:
P.S. Ces écarts ne sont pas la limite. L'agrégation les réduira encore davantage.
Le suivi de l'exécution n'est pas un caprice, mais une nécessité à 100%. Par conséquent, tout a été fait et plus encore :
Résumé :
Currenex est une agrégation. Sauf pour ajouter un plus grand nombre de LP.
Currenex n'agrège les LPs que par le biais de Prime-Broker. Il y a beaucoup de pads ECN/STP sur Currenex. Il en est de même pour le système intégral et d'autres systèmes. L'agrégation de ces sites ECN/STP vous permet d'offrir les meilleurs prix du secteur. Aussi:
Pour les amateurs de pipsqueak, c'est un mythe que sur le marché interbancaire, le pipsqueak est toujours une bonne chose pour le trader. Prenez n'importe quel courtier via Currenex ou Integral. Avec le pipsing, ce sera à peu près la même chose que dans les cuisines. C'est-à-dire qu'au début, tout sera parfait. Ensuite, l'exécution commencera à se détériorer (redirections) et les prix se détérioreront. Il ne s'agit pas seulement d'une manipulation par le courtier lui-même, mais aussi par ses fournisseurs de liquidités, qui n'apprécient pas vraiment ce genre de flux toxique d'"ordres". Ils essaient tous de faire le plus de profit possible en jouant quelque chose contre lui, en prenant des risques quelque part, etc.
Ces courtiers envoient des prix différents à des clients différents. Pour prendre un exemple simple, une banque peut envoyer un prix à un client et un prix complètement différent à un autre. Il n'est pas rare que ces deux prix se contredisent - arbitrage. Et si un malin s'en aperçoit et négocie un arbitrage, que la banque elle-même a créé par ses propres jeux de manipulation, la banque recevra un coup de poing dans la tête. De nombreux courtiers contrôlent leurs clients parce qu'ils n'utilisent pas l'arbitrage.
Et tout semblait craindre avec les pépins. Tout le monde veut foutre en l'air le négociant. Cependant, il y a une lumière au bout du tunnel : l'agrégation. L'agrégation concerne plusieurs fournisseurs de liquidités à la fois. Si l'un d'entre eux commence à jouer sur les prix, ses prix deviennent tout simplement non compétitifs par rapport aux autres, et le volume commence à baisser pour lui. Et il devient non rentable de le manipuler.
Le plus important est d'avoir le plus grand nombre possible de fournisseurs de liquidités dans l'agrégateur. Il faut aussi que le courtier lui-même, en utilisant l'agrégateur, joue un jeu propre - sans manipulation. Tout cela est déjà en place.
L'agrégateur est un super truc qui protège contre la manipulation par les grands requins. Il ne vous permet pas d'identifier les spécificités de votre TS. Personne ne peut voir vos ordres à cours limité, etc.
C'est pourquoi vous pouvez gagner de l'argent très décent avec le pipsing (un million de dollars par mois n'est pas la limite).
Et le fait que les organisateurs du championnat, connaissent un mizzero (et seulement en théorie) de ce qui est écrit maintenant - est évident.
P.S. Si vos gains sur le pipsqueak interbancaire (à certaines majors sur Currenex, par exemple) ne sont que de quelques dizaines de $K par mois, et que le chiffre d'affaires mensuel n'est que de quelques centaines de millions, alors vous ne serez pas dérangé par de telles absurdités. L'essentiel est que le revenu total que le courtier tire de ses manipulations dépasse largement vos bénéfices. Juste au cas où - il ne s'agit pas des cuisines du DC, mais de la cantine interbancaire de l'API FIX.
hrenfx:
Pas un seul cas de glissement négatif.
La "barre verte" a été mentionnée (sur MT4). Le FIX a seulement été mentionné pour comprendre que c'est la même chose partout avec les pips.
Une autre entreprise de la liste n'a pas non plus de points négatifs pour le moment, mais il n'y a pas d'agrégation (comme pour les autres, cependant).
Oh, je vois. Vous échangiez la "bande verte" uniquement avec des pendentifs, n'est-ce pas ? Eh bien, alors, oui, ce serait étrange s'ils glissaient dans le négatif. Mais, en général, selon différentes données, la "bande verte" n'est pas dans le top 10 (ou quelque part à la toute fin), mais, en même temps, bonne commission et bons spreads. On pourrait supposer qu'ils ne sont pas avides, mais, comme me le disent des camarades plus âgés ici, sur des comptes standard, ils ont conditionné le bénéfice sur le chiffre d'affaires à 6-8 fois plus. On ne voit donc pas bien pourquoi il y a un tel rabais sur l'ECN.
Et la deuxième question, au fait, comment puis-je négocier un instrument synthétique (avec plus de deux IF) en utilisant des ordres en attente ? Est-il possible de les placer très près du prix ?
Oh, je vois. Vous avez échangé la barre verte exclusivement avec des pendentifs, n'est-ce pas ?
Limiteurs.
Eh bien, alors, oui, ce serait bizarre s'ils glissaient vers un négatif.
Non, ça ne le serait pas. Dans la plupart des sociétés MT4, les limiteurs sont mis en œuvre par le biais d'ordres de marché, ils glissent donc dans les deux sens.
Mais, d'une manière générale, selon diverses données, Green Stripe n'est pas dans le top 10 (enfin, ou quelque part à la toute fin), mais, en même temps, bonne commission et bons spreads. On pourrait supposer qu'ils ne sont pas cupides, mais comme me le disent des camarades plus âgés ici, sur des comptes standard, ils ont conditionné le bénéfice sur le chiffre d'affaires à 6-8 fois plus. Il n'est donc pas clair pourquoi il y a une telle réduction sur les comptes ECN.
Les comptes standard et les comptes ECN sont des modèles commerciaux différents. Personne n'a longtemps caché le fait que les comptes standard des grands courtiers fonctionnent sur le modèle commercial de la cuisine. Le trader a le droit de choisir où il veut négocier.
Sur les ECN, il existe également deux modèles : transparent et manipulateur. Le modèle manipulatif est utilisé par presque tout le monde (pas sur MT4) et il apporte un revenu immédiat bien plus important que le modèle transparent.
Mais le modèle transparent a un caractère prospectif, lorsqu'en raison de l'agglomération de tous les manipulateurs, il les étouffera tous et amènera l'industrie à un niveau qualitativement nouveau, rassemblant d'énormes chiffres d'affaires et établissant des règles du jeu complètement différentes.
Une simple chaîne fermée : plus d'agrégation - meilleurs prix - plus d'utilisateurs - chiffre d'affaires plus élevé - commission plus faible - plus d'utilisateurs - chiffre d'affaires plus élevé (et meilleurs prix).
Un exemple simple, HotSpot a un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars par jour. Avec un programme de travail transparent, atteindre de tels chiffres n'est qu'une question de temps.
Et la deuxième question, au fait, comment peut-on négocier un instrument synthétique (avec plus de deux IF) en utilisant des ordres en attente ? Est-il possible de les placer très près du prix ?
Je ne fais pas de publicité pour les détails de mes transactions.
Peut-être que quelqu'un a déjà téléchargé des données tick pour plusieurs paires de devises. J'ai besoin de ticks pour 2009-2011 au format "XXXXXX.CSV".
Partagez si vous le voulez bien !
Alors vous n'avez pas besoin d'un programme de téléchargement non plus...
Les comptes standard et ECN sont des modèles commerciaux différents.
Oui, mais tout le monde ne peut pas se permettre de subventionner l'ECN jusqu'à ce qu'il commence à donner des bénéfices comparables au standard. De plus, l'idée de subventionner est discutable. Donc, mon point de vue est qu'ils doivent obtenir leur argent quelque part. Peut-être qu'avec la marche des performances, ça glisse...
Je ne fais pas de publicité pour les détails de mes transactions.
La question ne porte donc pas sur les spécificités du trading, mais sur les aspects techniques, à savoir comment parvenir à l'exécution simultanée de limites sur plusieurs IF. =)
Et est-ce même possible.