MT4 n'a plus beaucoup de temps à vivre - page 47
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous ne trouverez rien, mais il y aura beaucoup de critiques et de déclarations...
Il est déjà là et il y a une déclaration de plaidoyer - ajoutez un mode "par tics personnalisés".
;)
Vous nous reprochez donc de ne pas donner accès à la RTS ?
Je pense qu'il n'existe pas de concept d'heure d'arrivée exacte des ticks dans MT5. Voici un exemple de données tick (instrument, temps tick (précis à la ms), Bid et Ask) :
Ce temps est rarement, quand il est nécessaire, pour les stratégies de monocurrency. Mais pour les stratégies multidevises, vous en avez besoin.
Par conséquent, au moins pour le monotest.
Sinon, il semble que nous devrons détruire beaucoup de choses - la base est affectée.
Mais Rinat sait mieux que quiconque.
Renat:
Je ne crois pas que les négociants soient capables de prétraiter correctement l'historique des ticks.
Vous ne trouverez rien, mais il y aura beaucoup de critiques et de déclarations "rien ne marche ! et Cloud ne mâche pas mes tics ! et en général - tout diverge des graphiques, etc.
Je ne crois pas vraiment que les négociants soient capables de prétraiter correctement l'historique des tics trouvés.
Par exemple, sur le marché des changes :
Tout cela a été longuement réfléchi et testé par nous - le râteau a été passé.
Mais chaque trader veut une occasion théorique de dépasser le râteau, en exigeant que nous ne travaillions pas. Et le trader s'arrêtera même à la première étape "où sont les cotations ?
Ne prenez pas tout le monde pour un crétin). Il n'y a pas besoin de soutien massif. Cette option est destinée à ceux qui en ont besoin et qui peuvent faire eux-mêmes les préparatifs nécessaires. Il suffit de regarder les compétitions MTS organisées même par la RTS - tous les algorithmes y sont à très court terme. Et la croissance de la charge sur les serveurs d'échange montre la popularité croissante de ces méthodes. Surtout le spread trading et l'arbitrage. Vous passez donc à côté d'une niche énorme, celle des marchés d'échange. Il n'y en a pas besoin dans le système des marionnettes.
Je pense qu'il n'existe pas de concept d'heure d'arrivée exacte des ticks dans MT5. Voici un exemple de données tick (instrument, temps tick (précis à la ms), Bid et Ask) :
Ce temps est rarement, quand il est nécessaire, pour les stratégies de monocurrency. Mais pour ceux qui sont multi-devises, c'est comme s'il n'y en avait pas.
Les informations sont plus nombreuses pour les instruments d'échange - il y a au moins une offre et une demande volumétriques.
Vous ne trouverez rien, mais il y aura beaucoup de critiques et de déclarations "rien ne marche ! et Cloud ne mâche pas mes tics ! et en général - tout diverge des graphiques, etc.
Je ne crois pas vraiment que les négociants soient capables de prétraiter correctement l'historique des tics trouvés.
Par exemple, sur le marché des changes :
Tout cela a été pensé et testé par nous depuis longtemps - le râteau a été passé.
Mais chaque trader veut une occasion théorique de passer par le râteau, en exigeant que nous ne travaillions pas. Et le trader s'arrêtera même à la première étape "où sont les cotations ?".
Tout ce à quoi vous ne croyez pas a été fait personnellement et avec succès. Les problèmes d'exécution, de redirections, de pings, de manque de liquidité, de plafond de liquidité des inefficacités du marché utilisées - tous sont solubles et pas super difficiles. Cela dit, en règle générale, l'historique OHLC Bid + OHLC Ask est suffisant pour la plupart des tâches, et non l'historique des ticks.
Si le trader est un idiot, il voudra utiliser l'historique des tics et le test des tics, surchargeant le testeur de calculs inutiles.
Ne prenez pas tout le monde pour un crétin). Il n'y a pas besoin de soutien massif. Cette option est destinée à ceux qui en ont besoin et qui peuvent faire eux-mêmes les préparatifs nécessaires. Il suffit de regarder les compétitions MTS organisées même par la RTS - tous les algorithmes y sont à très court terme. Et l'augmentation de la charge sur les serveurs d'échange montre la popularité croissante de ces méthodes. Surtout le spread trading et l'arbitrage. Vous passez donc à côté d'une niche énorme, celle des marchés d'échange. Vous n'en avez pas besoin dans les schémas à l'emporte-pièce.
Ne vole pas dans le bummer. Le HFT est extrêmement gourmand en ressources et son potentiel de profit est limité. L'infrastructure d'un seul instrument peut coûter 200 000 roubles par mois. Pouvez-vous vous permettre de dépenser une telle somme ? Qu'en est-il de la vitesse d'exécution des commandes ? Augmenter la vitesse de quelques millisecondes augmente de façon exponentielle le prix du support. Et un jour, quelqu'un sera certainement 10 ms plus rapide que vous, et alors tout votre trading HFT sera terminé.
Le plus savoureux serait de faire des tests sur un "verre personnalisé-typique"...
Ce ne serait pas faible pour le Metakvotam ?
Regardez - après la conquête du marché et les fournisseurs de "verre" l'histoire apparaîtra.
;)
Lesbitmaps personnalisés sont si "savoureux" au final..."
Ne vole pas dans le bummer. Le HFT est extrêmement gourmand en ressources et son potentiel de revenus est limité. La maintenance de l'infrastructure d'un seul outil peut coûter 200 000 roubles par mois. Pouvez-vous vous permettre de dépenser une telle somme ? Qu'en est-il de la vitesse d'exécution des commandes ? Augmenter la vitesse de quelques millisecondes augmente de façon exponentielle le prix du support. Et un jour, quelqu'un sera certainement 10 ms plus rapide que vous, et alors tout votre trading HFT sera terminé.
Ai-je écrit sur le HFT ? J'ai spécifiquement écrit "en particulier le spread trading et l'arbitrage". Il existe de nombreuses autres méthodes, outre le HFT, qui ne sont pas aussi critiques pour la colocation et d'autres nuances (et nécessitent moins d'investissements financiers), mais qui ont besoin de ticks et/ou de verre. Je pense que le HFT en général sera bientôt éliminé car il s'agit d'un initié technologique.