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Bien sûr, pas assez. Je n'ai rien de tout cela en moi, je ne transpire pas beaucoup, je pèse 64 kg (déjà 30 ans), j'ai commencé à utiliser des lunettes 0,5 pour lire il y a un an. Hétérosexuel actif.
Que manque-t-il exactement ?
Français
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
Je ne le suis pas. Mais vous, je vois, vous l'êtes. Pourquoi cette question ? Le Fonds Renaissance est un succès, et en effet, les mathématiques y fonctionnent. Mais vous tenez compte du fait que pour mettre en œuvre certaines choses, notamment sur le bruit intraday, les fonds versent des sommes considérables. Et il est évident qu'ils n'essaient pas de résoudre des problèmes sérieux pour que la non-stationnarité puisse être rapidement éliminée et que la dispersion des coefficients de péréquation puisse tenir dans +-1SD. Vous devriez envisager les choses de manière plus réaliste, gagner de l'argent, chercher quelque chose de nouveau et ne pas faire toutes ces bêtises sur place.
Français ;)))
Et vous, je vois, vous manquez de sens de l'humour ? Je fais mes propres blagues, n'est-ce pas ?
Bien sûr, je n'en ai pas assez. Je n'ai aucun problème, je ne transpire pas beaucoup, je pèse 64 kg (30 ans maintenant), j'ai commencé à porter des lunettes 0,5 pour lire il y a un an. Hétérosexuel actif. Et que manque-t-il exactement ?
Je ne le prétends pas, car il s'agit d'une question personnelle. Le marché semble manquer d'un revenu stable, si c'est votre approche de la question. Eh bien, le sport ou quoi ;)
Après le camarade Avtomat, c'est même désagréable d'écrire sur des choses sérieuses.
pour réaliser certaines choses, surtout sur le bruit intraday, les fonds versent des sommes importantes
... ...ils ne veulent pas se calmer. C'est une sorte de masturbation mathématique incessante, pardonnez mon français.
Après le camarade Avtomat, c'est même dégoûtant d'écrire sur des choses sérieuses.
Apparemment, vous avez une âme trop délicate... si la mention de votre français vous met dans un état de méchanceté qui vous empêche d'écrire sur des choses sérieuses...
Mais mettez de côté votre méchanceté hypertrophiée ! (A propos, quelque chose de similaire a été diffusé ici récemment)
Apprenez à ces méchants accros aux maths des choses sérieuses !
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Alors vas-y, attrape-le, qui t'en empêche ? Apparemment, nous parlons d'échelles différentes.
Apparemment, tu es une âme trop délicate... si la mention de votre français vous met dans un état de méchanceté qui vous empêche d'écrire sur des choses sérieuses...
Mais mettez de côté votre méchanceté hypertrophiée ! (A propos, quelque chose de similaire a été diffusé ici récemment)
Apprenez à ces méchants accros aux maths des choses sérieuses !
J'en ai rien à foutre (fuck si vous voulez) de l'apprentissage de qui que ce soit, y compris le vôtre)))). Je n'aime pas l'humour de troll. C'est un peu simple.
Alors vas-y, attrape-le, qui t'en empêche ? Apparemment, nous parlons d'échelles différentes.
Je n'ai rien à foutre (je le fais si vous voulez) de l'apprentissage de quiconque, y compris le vôtre)))). Je n'aime pas l'humour de troll. C'est un peu simple.
Vous voyez, il n'y a aucune preuve expérimentale (seulement dans vos mots) de la relation entre ce test de racine unitaire et la non-stationnarité des marchés financiers. Directement ou indirectement, au carré ou enraciné....)))) Vous avez décidé qu'elle était liée.
Pas moi et pas seulement moi, mais un grand nombre de personnes.
En regardant votre résultat, je peux dire avec presque 100% de certitude que ce que vous avez obtenu dans l'histoire, vous ne pourrez pas le prévoir dans le futur. Toute l'astuce de la non-stationnarité des marchés financiers est qu'en prenant un morceau d'histoire, vous pouvez toujours trouver un algorithme qui peut faire le maximum (ou pas le maximum) d'argent sur cette histoire. Ainsi, l'impression d'une certaine stationnarité du marché est créée. Mais ce mythe est vite dissipé, car il n'est pas garanti que l'algorithme que vous avez trouvé sur l'historique fonctionnera sur des données futures, inconnues.
Pour une raison quelconque, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à mes messages et m'attribuent exactement le contraire. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a.
Essentiellement. J'affirme :
1. Le simple test sur un échantillon ainsi que le test hors échantillon (le test en avant) ne donnent pratiquement rien.
2. Un jugement sur l'avenir (probabiliste) ne peut être porté que dans la mesure où la non-stationnarité du marché a été prise en compte dans les échantillons mentionnés. Si notre TS ne prend pas du tout en compte la non-stationnarité, alors le futur n'est pas très différent d'un casino.Article intéressant sur les grosses queues.
voir pièce jointe
Article intéressant pour les partisans du lien entre les hausses de prix et les volumes d'échanges.
L'article précise de manière très significative que cette relation ne doit pas être recherchée sous forme de corrélation, mais sous forme de causalité de Granger.