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Cela suggère qu'il existe certains modèles. Pas toujours et pas partout - et c'est compréhensible. Qui peut donc être utilisé dans le commerce.
alsu: Вопрос в том, как.
Deck c'est la question la plus importante dans le trading ))))
Voici quelques statistiques. Peut-être que quelqu'un aura des idées à ce sujet.
Ainsi, prenez eurusd_h1 pour l'année, 6736 observations . Voici le tableau :
Je prends une fenêtre de 118 barres (c'est-à-dire une semaine) et je commence à calculer les statistiques ci-dessous. Décalage d'une mesure, comptage, etc. J'ai les graphiques. Sur l'axe de la montagne, elles sont décalées au début, car il n'est pas clair à quel point parmi 118 les statistiques de cette section appartiennent.
Donc :
Écart-type :
Skewness (asymétrie).
Kurtosis. La valeur =3 correspond à la loi normale.
Indice Jarque-Bera. Si elle est égale à zéro, la distribution est normale.
La probabilité que la distribution soit normale :
Probabilité de non-stationnarité du quotient initial (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)
Probabilité de non-stationnarité de la différence du premier quotient (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)
Le résultat surprenant est que la 1ère différence est stationnaire ! Est-ce que ça pourrait être faux ?
Écart-type :
Skewness (asymétrie)
Curtosis. La valeur =3 correspond à la loi normale
L'indice Jarque-Bera. Si elle est égale à zéro, la distribution est normale.
La probabilité que la distribution soit normale :
Probabilité de non-stationnarité du quotient initial (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)
Probabilité de non-stationnarité de la différence du premier quotient (test de racine unitaire de Dickey_Fuller étendu)
Le résultat surprenant est que la 1ère différence est stationnaire ! Est-ce que ça pourrait être faux ?
Comment allez-vous commercer avec ces "bites" ?
Qu'allez-vous trouver ou prouver ?
Qu'il y a des régularités ? Donc c'est assez clair.
Comment allez-vous utiliser tous ces graphiques pour trouver des modèles ?
Comment allez-vous faire du commerce avec ces "conneries" ?
Qu'allez-vous trouver ou prouver ?
Qu'il y a des modèles ? Donc c'est assez clair.
Comment allez-vous utiliser tous ces tableaux pour trouver des modèles ?
Si seulement quelqu'un connaissait les bonnes réponses aux questions posées ))))).
Article intéressant d'U-MIDAS : Régressions MIDAS avec des polynômes de retard non restreints.
Lien
De nombreux traders utilisent trois fenêtres Elder. Nous considérons ici une approche similaire. Il y a un calendrier principal, par exemple trimestriel. Les nouvelles données trimestrielles sont déclarées une fois par trimestre et avec un décalage. Question : puis-je obtenir des données trimestrielles par leurs valeurs mensuelles (quotidiennes) ?
faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.
Les gens écrivent toujours quelque chose )))) Mais on ne sait pas toujours pourquoi..... apparemment ils savent juste comment écrire....))))