Trajet quotidien moyen en points par instrument. - page 10

 
Svinotavr:

Encore hors sujet. Cette fois sur la martingale :) Je vous suggère d'y réfléchir :

Comment pouvons-nous vraiment utiliser la formule qu'Alexey a écrite ?


Tu me le demandes ? Personnellement, j'y ai pensé il y a longtemps. Tu l'as fait ?
 
Le ratio de suivi est un macro-indicateur du système. Il montre quel type de processus prévaut dans le système. Si K>1, les processus de tendance prévalent dans le système, celui-ci a tendance à s'éloigner de la position initiale, si <1, le système a tendance à y revenir. Cela devrait déterminer l'ensemble des méthodes par lesquelles ce système peut être négocié.
 
Svinotavr:
Voilà, Jos et les autres, je suggère que le martinsrash (mauvais mot) est terminé. Ce sujet est sans fin. Il est préférable de poursuivre le sujet du fil de discussion.

Dimitri, ne pensez-vous pas que vous essayez constamment de faire en sorte que tout le monde parle du sujet, alors que vous ne répondez qu'avec des mots généraux. Il devrait y avoir un échange mutuel de connaissances et d'opinions.
 
Svinotavr:

Vous avez en partie raison, mais il y a d'autres développeurs derrière moi et je ne veux pas les piéger. J'essaie de "penser", pas de parler. Et c'est à vous de décider de publier ou non vos réflexions.


Je suppose que vous avez déjà décidé que cela ne vaut pas la peine de publier votre opinion. Alors c'est un jeu à sens unique.

Le simple fait de "penser" n'a aucune valeur, c'est le partage de l'expérience qui est précieux, et il doit être mutuel, sinon, vous savez, ça ne marche pas très bien.

Et puis vous vous offensez qu'on se moque ouvertement de vous.

 
Trololo:

Bonjour à nouveau, mon jeune spectateur))))

Je m'intéresse aux fluctuations quotidiennes de différents instruments.

La variation du nombre de ticks (densité) dans la moyenne intraday peut être considérée comme proportionnelle à la variation de la volatilité (N-L).

À première vue, cette valeur semble changer de manière presque synchrone pour les différents instruments.

Mais la densité des cycles peut avoir des changements différents selon les instruments.

En fait, si nous prenons 3 échantillons, il est possible de voir à première vue 2 cycles dans la première variante, et aucun dans la seconde.


Au contraire, le nombre de ticks est proportionnel au carré de la volatilité.
 
sand:

Au contraire, le nombre de ticks est proportionnel au carré de la volatilité.


C'est une chose, peut-être qu'on peut encore la relier à la distribution des retours de prix ou quelque chose comme ça, parce que s'il y a une fréquence moyenne quotidienne approximative, disons, mais la distribution des retours devrait en dépendre aussi.
 
sand:

Un professionnel est une personne non triviale. S'il publie ses opinions (et celles de ses amis), il passera pour un parfait idiot aux yeux du public. Parce que l'opinion d'un professionnel est radicalement différente de celle de la majorité. Aux yeux du public, il passera pour un pervers, avec toutes les conséquences pour lui (et ses partisans).

Que pensez-vous du docteur en philosophie Giora Bruno sur la Piazza delle Flower à Rome ? Pas tant que ça pour moi.
 
Trololo:


C'est une chose, on peut peut-être encore la relier à la distribution des retours de prix ou quelque chose comme ça, parce que s'il y a une fréquence moyenne quotidienne approximative, disons, mais la distribution des retours devrait en dépendre aussi.

Je pense qu'il devrait déjà bien s'adapter au processus.
 
Svinotavr:

Un professionnel est une personne non triviale. S'il publie ses opinions (et celles de ses amis), il passera pour un parfait idiot aux yeux du public. Parce que l'opinion d'un professionnel est radicalement différente de celle de la majorité. Aux yeux du public, il passera pour un pervers, avec toutes les conséquences pour lui (et ses partisans).

Que pensez-vous du témoignage du docteur en philosophie Giore Bruno sur la Piazza delle Flores à Rome ? Pas tant que ça pour moi.


Oui, oui, trouvez 100 autres excuses.

Si vous êtes un professionnel, alors faites ce pour quoi vous êtes un professionnel, ce que vous faites ici.

C'est un forum, lisez l'échange d'opinions. Avez-vous des opinions ? Non.

 
Svinotavr: Il s'agissait simplement de la perception du graphique par le cerveau. Dans quel cas est-ce mieux ? Dans le premier cas ou dans le second ? Lorsque l'ATR a une période de 12 ou une période de 24 ? Tout est évident ici.

C'est évident seulement pour toi, Dima. Et l'évidence varie beaucoup d'une personne à l'autre. Poligraf Poligrafych en a certainement une différente de la vôtre.

Expliquez votre position, elle n'est pas claire. "C'est évident" n'est certainement pas un argument dans une argumentation quantitative.

Comment peut-on utiliser de manière réaliste la formule qu'Alexei a écrite ?

Pas du tout. Il ne reflète pas la différence entre ce processus et la marche aléatoire (SB). Et SB, comme vous le savez, vous ne pouvez pas constamment verser sur SB.

Un professionnel est une personne non triviale. S'il publie ses opinions (et celles de ses amis), il passera pour un parfait idiot aux yeux du public.

Tu es vraiment quelque chose, Dima. Donc, si je publie mes opinions en fonction de ce que je peux en retirer, je ne suis pas un professionnel ou je suis un parfait idiot ?

Raison: