A l'attention des professionnels. - page 2

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Integer:

Les lignes rouges montrent les drawdowns, vous devez trouver le maximum.

Pourquoi faut-il trouver le drawdown maximum ? Qu'est-ce que ça vous dit ?
 
Andrei01:

Le testeur mesure correctement le drawdown maximal de l'équité mais il ne tient pas compte de l'état de l'équilibre à ce moment-là, ce qui n'a aucun sens.

En d'autres termes, si l'ordre ouvert est monté puis a baissé de 100 pips, le testeur montrera un drawdown de 100 pips de l'équité alors que le drawdown réel qui détermine logiquement le risque de la stratégie est égal à zéro. Il est clair que de tels calculs sont inutiles pour estimer les risques de la stratégie.


Andrei01:
Et pourquoi chercher à obtenir un drawdown maximal ? Qu'est-ce que ça vous dit ?
Si vous n'en avez pas besoin ou si vous ne comprenez pas à quoi il sert, pourquoi participer à la conversation et imposer votre opinion ?
 
Andrei01:

Le testeur mesure correctement le drawdown minimum et maximum, mais il ne tient pas compte de l'état de l'équilibre à ce moment-là, ce qui rend cette mesure absurde.

En d'autres termes, si l'ordre ouvert augmente puis diminue de 100 pips, le testeur affichera un drawdown de 100 pips de l'équité alors que le drawdown réel qui détermine logiquement le risque de la stratégie est égal à zéro. Il est clair que de tels calculs sont inutiles pour l'estimation du risque stratégique.

Veuillez expliquer où vous avez trouvé un paramètre tel que le minimum drawdown, dans quel rapport. Je ne l'ai pas rencontrée. Je ne pense pas que la balance soit sans valeur pour moi, je me fiche qu'elle soit au sol tant que mon équité est bonne). Ou est-ce que je comprends mal quelque chose ? Il m'a toujours semblé que seuls les ordres en attente pouvaient descendre et monter. Je me suis trompé ? Si je l'avais su plus tôt, j'aurais commencé à relever ou à abaisser les ordres de vente et d'achat dans la direction qui m'intéressait). Je pense que la chute maximale de l'équité trouvée pendant le test peut se répéter dans le trading réel ; donc je pense qu'il est correct de la compter à partir du maximum.

 
Integer:

En général, le drawdown maximum n'est pas la différence entre le capital maximum et le capital minimum. Au départ, MaxEquity=Equity, MinEquity=Equity, Drawdown=0. Si l'équité>MaxEquity, nous calculons le drawdown comme MaxEquity-MinEquity. Si la valeur obtenue est supérieure au drawdown calculé précédemment, nous stockons la valeur la plus élevée et réinitialisons le minimum - MinEquity=MaxEquity et stockons le nouveau maximum MaxEquity=Equity.
Pourriez-vous modifier le code que j'ai posté ? Merci.
 

Voici comment ça s'est passé pour moi :

double MaxEq;
double MaxDD;

void DD_Init(){ // Вызываем из init
   MaxEq=AccountEquity();
   MaxDD=0;
}

void DD_Start(){ // Вызываем из start


   if(!IsTesting()){
      return;
   }      
   if(AccountEquity()>MaxEq){
      MaxEq=AccountEquity();
   }
   else{
      MaxDD=MathMax(MaxEq,MaxEq-AccountEquity());
   }
}
void DD_Deinit(){ // Вызываем из deinit

      if(!IsTesting()){
         return;
   }      
   Print("Просадка: "+DoubleToStr(MaxDD,2));
}
 
khorosh:
Pourriez-vous modifier le code que j'ai posté ? Merci.


Je n'ai pas vraiment approfondi le sujet, mais à première vue, ça semble bien, avec un nouveau maximum, le minimum est remis à zéro....
 
Andrei01:
Pourquoi rechercher un drawdown maximal ? Qu'est-ce que ça vous dit ?


Indique si le dépôt, dans le cas de la plus malheureuse des circonstances (l'EA démarre au moment indiqué par la ligne verte), sera suffisant.

 
Integer:

Je n'ai pas trop approfondi, mais à première vue ça a l'air bien, avec un nouveau maximum le minimum est remis à zéro....
Eh bien, si ce n'était pas OnGoing, je n'aurais pas de doutes, car le résultat calculé par mon code correspondait à celui du testeur.
 

photos ici https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page696

Le conseiller n'ouvre qu'une seule transaction à un moment donné (et ne la ferme pas), vérifiez le drawdown maximum dans le testeur - test en mode visuel :

1. pas avant la fin du 3 février (arrêt de la presse avant)

2. avant la fin du 3 février

Dossiers :
test_mql_prosadka_1.mq4  3 kb
 
serferrer:

photos ici https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page698

Le conseiller n'ouvre qu'une seule transaction à un moment donné (et ne la ferme pas), vérifiez le drawdown maximum dans le testeur - test en mode visuel :

1. pas avant la fin du 3 février (arrêt de la presse avant)

2. avant la fin du 3 février

Le but de votre post est de montrer comment calculer correctement le drawdown ou de montrer que le testeur calcule incorrectement le drawdown ? Veuillez donner une réponse détaillée, ne soyez pas si laconique, tout le monde ici n'est pas un professionnel. Merci pour le conseil. Il me semble seulement que votre code, s'il est inclus dans l'EA réel, déterminera le drawdown d'un ou plusieurs trades ouverts depuis le moment de l'ouverture jusqu'à la fermeture de ces trades, mais il ne cherchera pas le drawdown maximum de toute la durée de fonctionnement de l'EA. Ou est-ce que je me suis trompé ? Pouvez-vous critiquer mon code ? Effectue-t-il correctement sa tâche consistant à trouver le drawdown maximal ?
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