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Je suis d'accord avec Andrei01: le testeur calcule correctement ce que le programmeur lui a ordonné de calculer, toutes les autres questions doivent être adressées au programmeur, pourquoi il a mis cette absurdité dans le calcul.
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Laissez-moi vous expliquer :
-- Supposons que nous exécutions une optimisation, après quoi l'unité d'analyse des résultats sélectionne le meilleur TS selon un certain algorithme et la valeur du prélèvement maximal du testeur est incluse dans les calculs.
-- Nous avons obtenu deux résultats à la suite de l'optimisation (ceci est juste pour la compréhension)
La figure montre deux graphiques à quatre points des tests d'équité de ces deux TS.
Que pensez-vous que l'unité d'analyse choisira ?
Et que choisirais-tu ?
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Et s'il vous plaît, n'insultez pas votre adversaire, même s'il a raison. ))
L'unité d'analyse choisira une option en fonction de son algorithme. Je ne choisirais pas en raison de l'absence de statistiques. C'est comme la question de savoir si vous choisiriez un conseiller chirurgien ou un pirate champion. Tout dépend du style de négociation que l'on adopte : certains aiment l'adrénaline et négocient selon le principe du "hit-or-miss", tandis que d'autres suivent une stratégie prudente, mais peu rentable.
Quel est l'objectif de cette mesure du tirage au sort ? Si vous comptez avec les fonds propres, qui étaient plus élevés que le solde, alors
c'est seulement le manque à gagner à certains moments et nous devons penser à un algorithme de fermeture. Si le but de la mesure du drawdown était d'estimer le moment où nous attrapons un appel de marge et ensuite un stop out, calculons à partir de cette valeur (StopOut = Fonds / Collatéral x 100%, le Stop-Out est exprimé en %)
Quel est l'objectif de cette mesure du tirage au sort ? Si vous comptez avec les fonds propres, qui étaient plus élevés que le solde, alors
c'est seulement le manque à gagner à certains moments et nous devons penser à un algorithme de fermeture. Si le but de la mesure du drawdown était d'estimer le moment où nous attrapons un appel de marge puis un stop out, alors calculons à partir de cette valeur (StopOut = Fonds / Collatéral x 100%, le Stop-Out est exprimé en %)
Quel est l'objectif de cette mesure du tirage au sort ? Si vous comptez avec les fonds propres, qui étaient plus élevés que le solde, alors
il ne s'agit que du manque à gagner à certains moments et nous devons penser à l'algorithme de clôture.
L'objectif de la mesure du drawdown maximum est le choix correct du dépôt initial. Avant de poser une question, je vous conseille de lire attentivement le fil de discussion, peut-être alors la question ne se posera-t-elle pas.
OK. La rentabilité du TS dépend du bon choix du dépôt initial.
Et enfin, des chiffres à titre de comparaison : la rentabilité de votre TS sera-t-elle supérieure à celle des dépôts bancaires ?
Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'équité maximale ?OK. La rentabilité du TS dépend du bon choix du dépôt initial.
Et les chiffres de comparaison : la rentabilité de votre TS sera-t-elle supérieure à la rentabilité des dépôts bancaires ?
Mais alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'équité maximale ?Si la personne qui lit le fil de discussion ne l'a pas compris, alors répéter la même chose n'a aucun sens.
Si une personne qui a lu le fil de discussion ne le comprend pas, il ne sert à rien de répéter la même chose encore et encore.
Si même une représentation visuelle ne contribue pas à la compréhension, il est inutile de poursuivre la discussion.
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Quel est le but de ce fil de discussion ?
Vous avez réussi à écrire votre propre fonction pour calculer le "Maximum drawdown" comme le testeur ?
Super !
Il faut donc en écrire une autre : où les maxima sont mis à jour sur l'équilibre et les minima sur l'équité.
Et il y aura un sens de la réflexion, et il n'y aura pas besoin de répéter huit pages...))
Bonne chance.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Si même une représentation visuelle ne contribue pas à la compréhension, il est inutile de poursuivre la discussion.
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Quel est le sujet de ce fil de discussion ?
Vous avez réussi à écrire votre propre fonction pour calculer le "Maximum drawdown" comme le testeur ?
Super !
Il faut donc en écrire une autre : où les maxima sont mis à jour sur l'équilibre et les minima sur l'équité.
Cela vous fera réfléchir, et vous n'aurez pas à vous répéter pendant huit pages...).
Bonne chance.
OK, laissez-moi vous expliquer à nouveau. Lorsque je choisis un dépôt initial, je ne pense pas à la rentabilité, je pense à comment ne pas le perdre. La situation la plus dangereuse est celle où, lors de la première transaction, l'équité tombe à la valeur maximale rencontrée lors des tests sur les données historiques (je prends un intervalle d'un an). Si je prends un montant de dépôt initial supérieur à la baisse maximale de l'équité, je peux être sûr, dans une certaine mesure, que mon dépôt ne sera pas perdu lors de la première transaction. Comme le montant du drawdown calculé avec votre méthode sera plus faible, le risque de perdre le dépôt sur la première transaction sera plus élevé. Votre méthode convient peut-être pour comparer la qualité de deux conseillers experts, mais je pense que la méthode de calcul basée sur la baisse maximale des fonds propres est plus appropriée pour choisir un dépôt initial.
Ce fil de discussion a été créé pour discuter de la manière correcte de calculer le drawdown maximum. Il y a des points de vue opposés. Certaines personnes pensent que j'ai raison, d'autres pensent le contraire.
OK, je vais l'expliquer à nouveau. Lorsque je choisis un dépôt initial, je ne pense pas à la rentabilité, je pense à comment ne pas le perdre. La situation la plus dangereuse est celle où, lors de la première transaction, l'équité tombe à la valeur maximale, ce qui a été rencontré lors des tests sur les données historiques (je prends un intervalle d'un an).
La perte ne se produit pas nécessairement lors de la première transaction, il peut s'agir d'une série de pertes dès le début. Et puisque l'appel de marge est basé sur les fonds propres, vous allez dans la bonne direction en ce qui concerne la détermination du montant du dépôt minimum, c'est-à-dire des fonds sur le compte, qui doit toujours être maintenu à un niveau approprié pour éviter l'appel de marge, par exemple, après le retrait des bénéfices du compte ou au premier drawdown. Notez également qu'il doit y avoir une marge de sécurité, c'est-à-dire que les fonds sur le compte doivent être supérieurs au minimum estimé sur la base des données historiques.
Il ne s'agit pas nécessairement d'une perte sur la première transaction, car il peut s'agir d'une série de pertes au début. Et puisque l'appel de marge est basé sur les fonds propres, vous allez dans la bonne direction en ce qui concerne la détermination de la taille du dépôt minimum, c'est-à-dire les fonds sur le compte, qui doivent toujours être maintenus à un niveau approprié pour éviter l'appel de marge, par exemple, après avoir retiré le bénéfice du compte ou au premier drawdown. Notez également qu'il doit y avoir une marge de sécurité, c'est-à-dire que les fonds sur le compte doivent être supérieurs au minimum estimé sur la base des données historiques.