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De quelles rangées parlez-vous ?
Nous parlons de rangs financiers, plus précisément de rangs financiers. Les rangs financiers, en raison de leurs particularités, ont des régularités.
Il se peut qu'il n'y ait pas de régularités sur d'autres séries non stationnaires, mais qu'il y ait des régularités sur les séries financières.
Cela ne permet pas l'application de statistiques, mais ne contredit en rien la logique. Il n'est pas nécessaire de rechercher des schémas uniquement par des méthodes statistiques.
Les contradictions de la logique n'apparaissent que lorsque certains botanistes tentent de mesurer des données non stationnaires par des méthodes statistiques.
Nous posons un diagnostic : une personne est malade, nous ne pouvons pas la soigner avec des médicaments, nous allons chez les chamans, nous nous moquons d'eux.
Mais il est possible de préciser quel est le problème, au-delà du diagnostic - la non-stationnarité - et il se décompose comme dans toute modélisation en au moins deux parties : l'identification de la BP et l'identification du modèle. Une fois que nous avons structuré ces deux éléments, nous pouvons soulever la question de l'adéquation du modèle à BP. À ce jour, nous ne pouvons pas décrire la BP dans toute sa diversité, mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut rien faire du tout. En prenant en compte l'erreur entre la BP et le modèle, nous pouvons commencer à parler de l'estimation du modèle lui-même. Ce faisant, nous pouvons poser le problème de l'évaluation bien au-delà de l'évaluation par un testeur.
Il se peut qu'il n'y ait pas de modèle sur d'autres séries non stationnaires, mais les séries financières en ont un.
Il s'agit d'une équivoque verbale et rien de plus. Vous devez définir si vos séries sont non stationnaires ou avec des régularités. Parce que, d'une manière ou d'une autre, la psyché ne peut pas comprendre la phrase : "Régularités des séries non stationnaires".
Bien. Ensuite, nous devons définir ce qu'est la non-stationnaire. Avez-vous une définition de ce qu'est la non-stationnarité/stationnarité ?
Un artifice verbal et rien de plus. Vous devez définir si vos séries sont non stationnaires ou avec des régularités. Parce que d'une manière ou d'une autre, la psyché ne peut pas comprendre la phrase : "régularités de séries non stationnaires", je comprends que vous avez déjà trouvé des régularités de séries non stationnaires ?
C'est une position défaitiste.
Pourquoi ne pas supposer qu'une série non stationnaire = la somme de plusieurs composantes. Et la plus intéressante est la composante déterministe. Si elle n'existe pas ou si nous l'admettons, alors il s'agit d'une marche aléatoire et la prévision n'est possible par aucun moyen et aucune méthode (théorie du marché efficient). Si nous le reconnaissons, alors notre présence sur le marché et sur ce forum est justifiée.
Lorsqu'ils parlent de non-stationnarité, ils font généralement référence à la distribution des augmentations de prix. Que le mo (tendance) et la dispersion (volatilité) évoluent dans le temps. C'est vrai, mais les séries non stationnaires peuvent avoir des zones stationnaires. Si vous pouvez les trouver, vous pouvez les négocier avec le MO et la dispersion correspondants dans les transactions. C'est-à-dire que la négociation sur des segments fixes conduit au fait que les actions augmentent de façon stationnaire (ou presque "quasi-stationnaire"). C'est-à-dire que le mo et la variance de l'échange changent lentement.
En d'autres termes, la tâche du trader consiste à trouver des tracés stationnaires sur une série non stationnaire de hausses de prix.
Lorsqu'ils parlent de non-stationnarité, ils font généralement référence à la distribution des augmentations de prix. Que le mo (tendance) et la dispersion (volatilité) évoluent dans le temps. C'est vrai, mais sur des séries non stationnaires, il peut y avoir des zones stationnaires. Si vous pouvez les trouver, vous pouvez les négocier avec le MO et la dispersion correspondants dans les transactions. C'est-à-dire que la négociation sur des segments fixes conduit au fait que les capitaux propres augmentent de façon stationnaire (ou proche de la quasi-stationnaire). C'est-à-dire que le mo et la variance de l'échange changent lentement.
En d'autres termes, la tâche du trader consiste à trouver des zones stationnaires dans la série non stationnaire de hausses de prix.
Une sorte de série stationnaire par morceaux. Il s'agit d'une hypothèse très forte et pratiquement impossible à identifier en trading - prévision du futur, car l'identification nécessite un certain nombre d'observations et il n'y a aucune garantie que l'observation suivante ne conduira pas à des séries non stationnaires.
Il est beaucoup plus facile et plus pratique de considérer que la série est constituée d'un résidu déterministe + le bruit.
Une sorte de série stationnaire par morceaux. Il s'agit d'une hypothèse très forte qui n'est pas réalisable en pratique pour l'identification dans le domaine du commerce - la prévision de l'avenir, car l'identification nécessite un certain nombre d'observations et il n'y a aucune garantie que l'observation suivante ne commencera pas une série non stationnaire.
Il est beaucoup plus facile et plus pratique de considérer que la série est constituée de sorties déterministes + bruit.
Vous confondez le modèle de prédiction et ce que nous devrions finalement obtenir (objectif de la prédiction).
Vous devez toujours entrer dans une transaction lorsque la prévision de cette composante déterministe donne un mo positif et une variance fixe. C'est-à-dire que la prévision de la composante déterministe suppose la stationnarité de l'augmentation des prix dans cette zone. Eh bien, les problèmes sont similaires - si le modèle a fait une prédiction auparavant en distinguant de tels segments, il peut ne pas le faire à partir de la prochaine transaction. Il y aura une prévision mais pas de mo positif.
Vous confondez le modèle de prédiction et ce à quoi nous devrions aboutir (le but de la prédiction).
Je ne pense pas que je confonde quoi que ce soit, je dis toujours la même chose.
Je pense qu'il y a une composante déterministe, que j'isole par une méthode de lissage. Ensuite, je regarde le résidu = cotier - composante déterministe. De toute évidence, le résidu est non stationnaire (la non-stationnarité n'a nulle part où aller) et tout le problème y est maintenant enfoui.
Lors de la prédiction, nous comparons les mo incrémentaux et tenons compte de l'erreur de prédiction par la variance. Nous pouvons seulement prédire si ces quantités sont presque constantes, et si non ? C'est là tout le problème. C'est à cause du résidu que les tests ne peuvent être fiables tant que notre modèle ne tient pas compte, au moins partiellement, de la non-stationnarité. Nous devrions traiter délibérément la non-stationnarité, et non fermer les yeux sur elle.
Je ne pense pas que je confonde quoi que ce soit, et je dis toujours la même chose.
Je pense qu'il y a une composante déterministe, que j'isole par une méthode de lissage. Ensuite, je regarde le résidu = cotier - composante déterministe. Il est évident que le résidu est non stationnaire et que tout le problème y est maintenant enfoui.
Lors de la prédiction, nous comparons le mo incrémental et prenons en compte l'erreur de prédiction sur la variance. Nous ne pouvons que prédire si ces quantités sont presque constantes, mais si ce n'est pas le cas ? C'est là tout le problème. C'est à cause du résidu que les tests ne peuvent être fiables tant que notre modèle ne tient pas compte, au moins partiellement, de la non-stationnarité. Nous devrions traiter délibérément la non-stationnarité, et non fermer les yeux sur elle.