Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 28
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...tout cela a du sens, mais ensuite je ne comprends toujours pas comment obtenir le coefficient. Par exemple :
Ainsi, nous arrivons au modèle de correction d'erreur suivant (modèle ECM) :
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Je ne comprends toujours pas d'où viennent les deux variables a1 et a2. Et ce que signifielagged(dY1, dY2) aussi. ))
Pour deux séries temporelles x(t), y(t), le vecteur de cointégration est très simple. Vous estimez une régression linéaire par paire y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) en utilisant une méthode quelconque. Le vecteur de cointégration est alors [-b ; 1], sa multiplication scalaire par le vecteur [x(t), y(t)] donne un processus stationnaire de la forme N(a, sigma), dans votre modèle ECM il est noté S.
Il existe deux solutions : utiliser les MCO orthogonaux ou choisir la régression dont la variance des résidus est la plus grande (à des fins commerciales, car il est plus facile de négocier un tel processus).
Le modèle ECM est une autre façon d'écrire la relation de cointégration. Les coefficients a1, a2 reflètent l'influence d'un écart S par rapport à sa moyenne sur les incréments ultérieurs des processus x(t), y(t). Je ne vais pas tout décrire, car c'est trop long. Il me semble que le manuel d'économétrie d'Eliseeva contient une explication détaillée.
Il n'y a pas de traders dans ce fil de discussion, seulement des mathématiciens théoriques engagés dans un k-eye flagrant ;))
Veuillez cesser d'inonder, car le niveau d'intelligence ne vous permet pas de gagner de l'argent à l'aide des méthodes évoquées. Et vous avez tort au sujet des commerçants.
Merci. Mais je voudrais faire des tests de cointégration dans MT5. Je n'ai pas encore besoin d'autre chose. Je n'ai pas d'espoirs particuliers. C'est juste un outil de recherche pour moi.
Votre point de vue est très répandu sur ce forum (et pas seulement sur celui-ci). Volontairement ou involontairement, les gens établissent une analogie entre l'AT et l'économétrie : en AT, vous pouvez prendre plusieurs indicateurs et construire une AT. L'analogie en économétrie : prendre plusieurs méthodes et construire un TS. Malheureusement, l'économétrie est un ensemble d'un grand nombre d'outils interdépendants + compréhension de l'applicabilité de ces outils + expérience de l'application de ces outils.
En utilisant votre exemple. Si vous calculez le vecteur de cointégration, comme on vous l'a demandé, il est obligatoire de répondre à la question suivante : le résidu de la régression sera-t-il stationnaire ? En outre, il est important de regarder non seulement la valeur des coefficients dans le vecteur, mais aussi de regarder l'information qui accompagnera l'ISC....... appliqué.
L'algorithme que vous avez proposé est la partie émergée de l'iceberg et il est important de disposer d'un ensemble complet d'outils, prêts à l'emploi, pour les appliquer selon les besoins. En ce sens, Matlab n'est pas très adapté, car il ne s'agit pas d'un logiciel de statistiques, et il faut bien comprendre la signification des résultats à chaque étape et décider si d'autres étapes sont nécessaires.
...
Merci. Je vais voir ce que je peux trouver.
faa1947:
...C'est pourquoi j'ai écrit "...".au revoir Je n'ai besoin de rien d'autre". Mais je vais bien sûr élargir ma boîte à outils en fonction des besoins. Merci.