OpenCl et les outils correspondants. Critiques et impressions. - page 29
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Vous racontez une théorie que toutes les personnes intéressées connaissent déjà.
Je suppose que c'est une généralisation trop grossière des résultats du développement des programmes GPU. Après tout, certaines personnes lisant ce forum ne sont pas intéressées par l'accélération des "tâches générales" mais par l'accélération de l'OPTIMISATION et du TEST d'algorithmes numériques complexes dans un terminal de trading.
Renat, vous réagissez parfois de manière si nerveuse au moindre désaccord avec votre opinion......
Et c'est un tel plaisir de voir comment le terminal MT4 trouve rapidement et calmement un optimum pour un système de trading, en travaillant sur une carte vidéo, alors que vous êtes tranquillement en train de faire n'importe quelle autre tâche sur le même ordinateur. Alors que le faire sur un processeur hôte, même en mode multithread, serait beaucoup plus long et plus coûteux. De plus, si vous avez par exemple 3-4 cartes graphiques, vous pouvez faire tourner 4 terminaux et optimiser simultanément 4 paires de devises, presque sans vous en rendre compte.
Un grand merci aux développeurs de Metatrader 4 pour ce formidable outil de développement.
La portabilité des programmes de MQL4 à C classique et inversement est particulièrement précieuse. Cela permet de gagner beaucoup de temps.
Une autre valeur est une interface propre de MQL4 avec DLL à l'intérieur du terminal sans aucune complication inutile et sans aucun sens. Sans cela, le développement de programmes CUDA serait carrément difficile.
(essuyant la larme d'un homme) ....
... Je pardonne donc à tous les modérateurs de ce forum de m'avoir banni plusieurs fois au cours des dernières années.
Je pardonne à tout le monde pour tout.
Utilisez mt5 - opencl y est natif.
J'ai vérifié AlexEro, mais pas AlexEros.
Essayez à nouveau, l'interdiction est levée.
J'ai vérifié AlexEro, mais pas AlexEros.
Essayez à nouveau, l'interdiction est levée.
Un exemple d'utilisation de l'accélération GPU pour le trading (produits dérivés).
Mark Joshi - célèbre pour ses livres sur les mathématiques financières, en particulier les produits dérivés et le commerce des options - a rendu compte ici de ses travaux :
http://ssrn.com/abstract=2388415
Il a traduit son travail de style OOP en GPU CUDA. Il a commencé en 2010, puis a fait une pause, et de 2011 à l'été 2014, il est parvenu à la version 0.3. Il a réussi à atteindre une accélération de 100X... 137X fois - et cela avec un algorithme extraordinaire, ce qui est difficile.
Le travail a utilisé la bibliothèque QuantLib en C++, qu'il admet lui-même avoir dû retravailler dans le sens "POO ->-> approche procédurale" - afin de faire fonctionner le tout sur le GPU CUDA.
Il écrit :
"J'ai mis en œuvre la tarification de Monte Carlo de l'IRD avec le LMM sur le GPU avec les moindres carrés pour les caractéristiques de l'exercice précoce.
Vous pouvez obtenir le code de kooderive.sourceforge.net en C++ et CUDA. Le document est disponible à l'adresse suivante : ......
J'ai utilisé un code complètement différent pour CUDA de celui que j'avais précédemment utilisé pour C++. En substance, je traite les données comme le concept central et j'utilise le code pour agir sur les données. Le style est très fonctionnel. Cela m'a demandé beaucoup de travail car mes précédentes implémentations C++ étaient orientées objet."
Son projet lui-même est open source :
http://sourceforge.net/projects/kooderive/