Dérivées 1 et 2 du MACD - page 26
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Selon mon opinion moins éclairée, l'approche décrite est peu utile sur le marché. Tout est bon pour améliorer le rapport signal/bruit. Comme écrit ci-dessus pour le guidage des missiles. Il n'y a pas de signal sur le marché, et surtout les caractéristiques de la BP, notamment la fréquence, la phase, flottent tout le temps. Si on ne reconnaît pas la non-stationnarité dès le départ, on n'obtient rien de bon en principe. En reconnaissant la non-stationnarité, nous pouvons au moins préciser les limites d'applicabilité de la méthode.
Il n'améliorera en rien cette caractéristique, il n'y a aucune base pour cela. Je doute fortement que l'ennemi génère des signaux aussi simples. :о)
Pour une raison quelconque, les méthodes d'entropie maximale (comme Burg) sont passées sous silence. On peut clairement y voir comment l'AFR commence à dériver lorsque la taille de la fenêtre change ou lorsqu'elle est décalée. Immédiatement, vous pouvez voir quelques bosses de fréquences de résonance, agissant sur l'échantillon analysé. Et il est immédiatement clair que vous ne pouvez pas utiliser toute cette beauté pour prédire la prochaine mesure et prédire sur la foi sainte que l'AFR ne changera pas lorsque la prochaine mesure arrivera. Et voici un très bon exemple où l'idée mise en œuvre initialement ne tenait pas compte de la non-stationnarité
Tout spectre suppose un modèle de série chronologique sous-jacent. La méthode de l'entropie maximale est basée sur un modèle de régression, qui ne correspond en rien au marché. Pas du tout. Les courbes que vous voyez dans le spectre, pour ainsi dire, n'ont pas beaucoup de sens en termes pratiques. Mais il est vrai que les "macro-caractéristiques" des séries chronologiques dérivent beaucoup, en fonction de la taille de l'échantillon, du décalage temporel, etc.
à la faa
(addendum).
On demande probablement quel type de modèle correspond, la réponse est simple et triste - rien ne correspond. C'est un processus très compliqué. J'ai déjà écrit dans votre fil de discussion où vous m'avez diligemment poussé hors de celui-ci - une cotation est une multifractale stochastique complexe, elle n'est même pas auto-similaire, mais dans l'échelle "visuelle" du trader elle se comporte comme une martingale, et le processus a de fortes relations non linéaires. On ne peut obtenir des connaissances adéquates sur le processus qu'à l'aide de l'analyse fractale, pour laquelle il existe déjà de nombreuses techniques et méthodes. Par exemple, le spectre de singularité, qui montrera toute l'horreur de la situation :o)
dont vous m'avez assidûment chassé
Ce n'était pas mon intention de me pousser vers la sortie, si j'ai donné cette impression involontairement, je m'excuse et vous invite dans le fil de discussion si vous êtes intéressé.
dont vous m'avez assidûment chassé
Ce n'était pas mon intention de me pousser vers la sortie, si j'ai donné cette impression involontairement, je m'excuse et vous invite dans le fil de discussion si vous êtes intéressé.
Pourtant, votre approche pue le "tout ou rien".
Les régressions sont l'outil le plus simple. Utilisé pour démontrer le problème de la prévisibilité. Même les régressions se sont avérées inaccessibles pour la plupart.
L'approche elle-même était différente. Pincez un morceau de l'inexploré et de l'inconnaissable, mais systématiquement. Les fractales relèvent davantage de l'expérimentation et de nombreuses questions relatives à la précision et à la confiance des prédictions se posent en coulisses. C'est pourquoi EViews, qui donne de la systématicité et n'est pas très restrictif dans l'ensemble des méthodes. Si vous considérez qu'il a une sortie vers Matlab, la limitation est son propre cerveau.
Par conséquent. Essayer de résoudre les problèmes au coup par coup.
Pourtant, votre approche pue le tout ou rien.
Erm, on vient de se réconcilier - j'ai le sentiment qu'on va encore se disputer. Mon approche est basée sur une compréhension approfondie du marché, et si vous le souhaitez :
L'approche elle-même était différente. Prendre une bouchée de l'inconnu et de l'inexploré, mais prendre une bouchée systématique.
alors le marché vous enlèvera tout, sans aucun doute. De plus, je ne vois pas très bien comment on peut systématiquement puiser dans l'inexploré.
Les régressions sont l'outil le plus simple. Utilisé pour démontrer le problème de la prévisibilité. Même les régressions se sont avérées inaccessibles pour la plupart.
Ecoutez, je ne supporte pas l'arrogance sur un terrain de jeu égal. Ce que vous êtes en train de démontrer, je le tairai délicatement.
Les fractales relèvent davantage de l'expérimentation et de nombreux problèmes liés à la précision et à la crédibilité des prédictions se posent en coulisses.
Oh mec, premièrement ce n'est pas le cas, tu dois comprendre le sujet. Deuxièmement - pensez-vous vraiment qu'en appliquant enwil vous obtenez des estimations fiables ?
C'est pourquoi EViews, qui donne de la systématicité et n'est pas très restrictif dans l'ensemble des méthodes. Considérant qu'il a une sortie vers Matlab, la limitation est son propre cerveau.
EViews ne fait que l'identification du modèle et la prédiction sur celui-ci. Tout est là, en matlab, statistiques, maths, spss, etc. Mais, aucun de ces modèles n'est vrai. Tu ne fais que tromper envil avec de fausses corrélations.
C'est pour ça. Essayer de résoudre les problèmes au coup par coup.
Chacun a son propre Dao. :о)
à la faa
Au fait, voici une sorte de réflexion sur la nature, pendant qu'on s'amuse avec vous :o) :
Швейцарского банкира ограбила его супруга
NTV, il y a 2 heures, 10 Jan 2012, 11:37 am.
Le gouverneur de la banque centrale suisse démissionne à cause de la fraude financière de son épouse.
Philippe Hildebrand, qui a dirigé la banque centrale suisse pendant plus d'un an et demi, s'est retiré dès que son épouse Kascha Hildebrand a tiré les ficelles. Il a affirmé qu'il ne savait rien des activités illégales de sa femme.
En août dernier, Frau Hildebrand (ancienne trader, aujourd'hui à la tête d'une galerie d'art à Zurich) a habilement joué sur les fluctuations des taux de change, probablement en possession d'informations privilégiées, rapporte NTV. Elle a acheté plus de 500 000 dollars trois semaines avant que la banque centrale suisse ne fixe la limite supérieure du corridor de change euro-franc à 1,2 franc.
Deux mois plus tard, Hildebrand a vendu la monnaie américaine et a ainsi gagné environ 60 000 CHF sur la différence de change. Le fraudeur a été détecté par un employé de la banque Sarasin, par laquelle les transactions ont été effectuées, rapporte NTV. On ne sait pas encore qui sera le successeur d'Hildebrand.
quelques commentaires :
(1) Le titre du post, pourquoi l'a-t-elle volé ? Il n'est pas dit qu'elle lui a fait les poches (je pense que la femme l'a fait) et il est peu probable qu'elle ait volé de l'argent à la banque si le mari n'était pas au courant.
(2) Pourquoi est-ce illégal et "frauduleux" ? ?????? Il y a toute une bande d'escrocs là dehors.
(3) il s'avère que les banquiers (et leurs épouses) connaissent et contrôlent le trafic dans une certaine mesure. En fait, ce n'est pas étonnant, le forex est un marché réservé aux banques, tous les autres n'expriment leurs intérêts que par leur intermédiaire.
(4) Toute l'économie est spéculative, et là, ils " s'évanouissent " et quittent leur poste.
(5) "en août dernier" - ils ont dû le découvrir par hasard.
De plus, je ne comprends pas vraiment comment on peut systématiquement puiser dans l'inexploré.
Ecoutez, je ne supporte pas l'arrogance sur un terrain de jeu égal. Ce que vous démontrez vraiment, je le tairai.
Oh, merde, d'abord ce n'est pas le cas, il faut comprendre le sujet. Deuxièmement - pensez-vous vraiment qu'en appliquant enwil vous obtenez des estimations fiables ?
EViews ne fait que de l'identification de modèle et de la prédiction de modèle. Tout cela est en matlab, statistiques, mathématiques, spc, etc. Mais, aucun de ces modèles n'est vrai. Tu ne fais que tromper Envil en glissant de fausses corrélations.
Chacun a son propre Dao. :о)
De plus, je ne vois pas très bien comment on peut tirer systématiquement de l'inexploré
Toute science n'est que cela : elle résout ce qu'elle voit, et à partir de ce qu'elle voit, ce qu'elle peut, et à partir de ce qu'elle peut, ce qu'elle peut appliquer.
Ecoutez, je ne supporte pas l'arrogance sur un terrain de jeu égal.
L'arrogance n'a rien à voir avec ça. Le modèle le plus simple a été pris pour démontrer un autre problème, plus important, celui de la prévisibilité. Tout le monde s'est concentré sur la régression, avec de nombreux messages contenant les absurdités habituelles. Les gens ne connaissent pas la terminologie et ne prennent pas personnellement les choses qui ne s'appliquent pas à vous.
Pensez-vous qu'en appliquant enwil vous obtenez des estimations fiables ?
EViews ne fait qu'identifier et prédire les modèles. Tout cela se fait en matlab, statistiques, mathématiques, spss, etc. Tu ne fais que tromper envil en glissant de fausses corrélations.
Vous devez spécifier le tuyau de poêle avant de pouvoir évaluer quoi que ce soit. Et il s'agit de TA, par rapport à laquelle EViews constitue un énorme progrès.
Les statistiques vous apprennent à ne faire confiance à rien du tout, y compris aux estimations. Mais un calcul systématique des estimations pour n'importe quel modèle constitue un progrès.
Mais, après tout, aucun de ces modèles n'est vrai.
Mon modèle descriptif : cotier= tendance + bruit + périodicité + saisonnalité + valeurs aberrantes.
Je commence à plonger séquentiellement sur ce que je peux, et je peux : tendance + bruit. Grosse prévision avec TA à nouveau - il ne reconnaît pas du tout le bruit. Je connais la raison des mauvaises prévisions, mais je ne vois aucune raison de les afficher en raison du faible intérêt du public.
Que puis-je ajouter à mon modèle ? Il n'est pas complet, mais il est nécessaire de le rendre constructif.
à la faa
d'ailleurs, ici, comme pour réfléchir à la nature, pendant que toi et moi nous nous chamaillons :o) :
quelques commentaires :
(1) Le titre du post, pourquoi l'a-t-elle volé ? Il n'est pas dit qu'elle lui a fait les poches (c'est une épouse, je pense) et il est peu probable qu'elle ait volé de l'argent à la banque si le mari n'était pas au courant.
(2) Pourquoi est-ce illégal et "frauduleux" ? ?????? Il y a toute une bande d'escrocs là dehors.
(3) il s'avère que les banquiers (et leurs épouses) connaissent et contrôlent le trafic dans une certaine mesure. En fait, ce n'est pas étonnant, le forex est un marché réservé aux banques, tous les autres n'expriment leurs intérêts que par leur intermédiaire.
(4) Toute l'économie est spéculative, et là, ils " s'évanouissent " et quittent leur poste.
(5) "en août dernier" - ils ont dû le découvrir par accident.
C'est la question de la fractalité. Il y a 200 ans, Hegel a dérivé la loi (l'une d'entre elles) sur le passage de la quantité à la qualité. C'est quand un système, ayant accumulé de la quantité, sous une petite action, passe à une nouvelle qualité. C'est ce qu'on appelle maintenant une fractale.
Plus sérieusement, que prédisons-nous ? Des sauts qualitatifs ? Des nouvelles qui auront un effet inconnu sur les mouvements du marché ?
Le modèle de marché que j'ai donné ci-dessus est un modèle de tendance, c'est-à-dire que je vais utiliser des tendances, toutes. Je crois qu'il y a d'autres choses que je ne veux pas prévoir (le bœuf, par exemple) ou que je ne peux pas prévoir (les émissions, par exemple).
Au fait, il est passé inaperçu. En plus de kotir = tendance + bruit, j'ai aussi utilisé : reversal = kotir + bruit.
Une fois de plus, que prédisons-nous ?