[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 780

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OnGoing +nikat97

En utilisant le programme ReportManager, connectez les coffres-forts du testeur

...

Je suis désolé...
 

khorosh:

Si vous voulez parler de mon post du 11.03.2012 07:13, le lot n'y est pas permanent. La logique n'est pas claire ?

Oui... A propos de ce poste. Désolé pour ça. Pensé le lot permanent ! :))

Je me demande avec quel lot le conseiller expert commence à 10.000 et avec quel lot il commence à 30.000 ?

 
Roman.:
:-) En fait, c'est une chose amusante à faire... on peut au moins l'estimer approximativement... quand il y a des rapports de testeurs pour chacune des stratégies de portefeuille...
Non, ce n'est pas bon pour Ilan. Pas non plus pour les transactions à lot fixe. Si j'additionne les profits et les pertes, je peux utiliser une calculatrice.
 
MaxZ:

Oui... A propos de ce poste. Désolé pour ça. Je pensais que c'était un terrain permanent ! :))

Je me demande avec quel lot le conseiller expert commence à 10.000 et avec quel lot il commence à 30.000 ?

Quoi que je définisse, ça commencera par là. Au stade de l'élaboration de la stratégie, je ne vois pas l'intérêt de le faire par calcul.
 
OnGoing: Mais ce dont il s'agit - évaluer l'effet de la couverture - n'existe pas en premier lieu.
Vouliez-vous dire "de la diversification" ?
 
Mathemat:
Vouliez-vous dire "de la diversification" ?
Eh bien, oui, on peut dire ça. Dans une certaine mesure, les concepts sont similaires dans ce cas.
 
OnGoing:
Eh bien, oui, vous pourriez le faire. Dans une certaine mesure, les concepts sont similaires dans ce cas.
Il y a un homme sur ce forum avec le surnom de HIDDEN. Il y a quelques années, il fabriquait une martin qui négociait soit toutes les paires disponibles chez le courtier, soit pas toutes, mais environ 15 d'entre elles. C'est-à-dire que la diversification était forte. En même temps, il a réalisé un projet séparé sur l'auto-optimisation de toute stratégie dans le cadre de ce sujet. Son approche était très cohérente et systématique. Avec beaucoup de rapports faits maison et d'autres choses. Je veux dire, il est peu probable que les villageois répètent ce niveau. Donc, il y a quelque temps, il a gelé tout ce travail qui avait été fait. Apparemment, pour une raison.
 

La diversification n'aidera pas Martin non plus - à cause des queues épaisses de la répartition des risques.

P.S. Deaver ne profite que lorsque les profits/pertes sont effectivement limités à des valeurs faibles par rapport au dépôt.

 
4x-online:
Il y a un homme sur ce forum avec le surnom de HIDDEN. Il y a quelques années, il faisait une martin, qui était soit sur toutes les paires disponibles chez le courtier, soit pas sur toutes, mais sur environ 15 d'entre elles. C'est-à-dire que la diversification était forte. En même temps, il a réalisé un projet séparé sur l'auto-optimisation de toute stratégie dans le cadre de ce sujet. Son approche était très cohérente et systématique. Avec beaucoup de rapports faits maison et d'autres choses. Je veux dire, il est peu probable que les villageois répètent ce niveau. Donc, il y a quelque temps, il a gelé tout ce travail qui avait été fait. Apparemment, pour une raison.

Il avait probablement plus de 50% de probabilité de gagner sans Martin dans sa forme pure. Et si < 50, alors la diversification ne ferait que lisser un graphique d'équilibre en baisse.
 
jelizavettka:

Il avait probablement plus de 50% de probabilité de gagner sans une pure martin. Et si < 50, alors la diversification ne ferait que lisser un graphique d'équilibre en baisse.
Il avait environ 50-50, comme tout villageois qui se respecte. :) Et le bilan ressemblait à celui de l'agriculteur : une croissance longue et régulière grâce à de petits bénéfices, puis l'aiguille dans 70% du dépôt actuel. C'est-à-dire que le multi-pairage n'a aucun effet sur le comportement de la ligne d'équilibre de l'hirondelle.
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